浅析商业银行个人住房贷款的违约风险(4)

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第4章 个人住房贷款违约风险的实证分析

本章利用中国工商银行四川某分行自开办个人住房抵押贷款业务以来，截止2010年4月30日共5327笔业务（包括已结清的），经过对样本的筛选，剔除信息不完全和不符合要求的样本，最后选取了3043个样本，其中正常样本为2905个，违约样本为138个。

4.1借款人特征与违约风险

1．借款人的性别特征分析

从下表可以看出，男性比女性多，可能是因为个人住房贷款主要以家庭为主，而男性多在家庭中占主导地位。而违约概率男性比女性高，可能是因为女性比男性更为谨慎。

表4.1借款人性别特征统计分析

性别 男 女 合计

表4.2 借款人性别特征违约概率

性别 男 女 70.00`.00P.00@.000.00 .00.00%0.00%违约组 人数 87 51 138 百分比 63.06% 36.94% 100% 人数 1617 1288 2905 非违约组 百分比 55.66% 44.34% 100% 合计（人） 1704 1339 3043 违约概率 5.11% 3.81% 男女违约组正常组

图4.1违约组与正常组性别比较图

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2、借款人的年龄特征分析

从下表可以看出，该行申请个人住房贷款业务的客户在30（含）-40岁这个区间的最多，可能是因为这个年龄段的人工作收入比较稳定，但储蓄额比较少，购房需求比较大，但难以一次性付款。就违约概率来看，50岁以上的借款人违约概率最高，可能是因为这部分借款人已退休，收入不是特别高，而且年龄大了可能会突然多出医疗方面的支出。其次30（含）-40岁这个区间的违约概率比较高，这可能是因为这个年龄段的人储蓄额处于比较低的水平，同时要供养孩子和父母，家庭支出比较大，家庭负担比较大。

表4.3借款人年龄特征统计分析表

年龄 20（含）-30岁 30（含）-40岁 40（含）-50岁 50（含）-60岁 60岁（含）以上 合计 违约组 人数 29 66 27 12 4 138 百分比 21.01% 47.83% 19.57% 8.69% 2.90% 100%

年龄（岁） 违约概率 表4.4 借款人年龄特征违约概率

20（含）-30 30（含）-40 40（含）-50 50（含）-60 3.66% 5.49% 3.08% 8.89% 60（含）以上 11.43% 人数 764 1137 850 123 31 2905 正常组 百分比 26.30% 39.14% 29.26% 4.23% 1.07% 100% 合计（人） 793 1203 877 135 35 3043 60.00P.00@.000.00 .00.00%0.00%违约组正常组20(-含）岁岁岁以上30岁-40-50-60））））含含含（含30（40（50（60岁

图4.2违约组与正常组年龄所占比例

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3、借款人职业特征分析

表4.5借款人职业特征统计分析表

组别 一组 二组 三组 四组 五组 职业 公务员、教师、医生及事业单位人员 金融、电信、电力等垄断企业人员 其他企业职员 私营业主 其 他 合 计 违约组 人数 27 15 51 17 28 138 百分比 19.57% 10.87% 36.96% 12.31% 20.29% 100%

人数 678 371 1047 253 556 2905 正常组 百分比 23.34% 12.77% 36.04% 8.71% 19.14% 100% 表4.6借款人职业特征违约概率

组别 违约概率 一组 3.83% 二组 3.89%

40.005.000.00%.00 .00.00.00%5.00%0.00%一组二组三组四组五组三组 4.64% 四组 6.30% 五组 4.79 违约组正常组图4.3借款人职业统计图

一般来说，职业和借款人的收入高低、收入稳定性和收入未来发展趋势密切相。从图表可知，国家公务员、教师、事业单位人员和金融等垄断企业的职员等收入较高且比较稳定的借款人的违约可能性较小。从以上图表中看，私营业主违约概率最高，可能是由于该组借款人虽然收入总体水平高，但是不稳定，受经营业务、资金周转状况和宏观经济环境等因素影响很大，因此，该组借款人很容易出现违约现象。

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4、借款人的学历特征分析

表4.7借款人学历统计表

学历 初中及以下 高中及中专 大学专科 大学本科 硕士及以上 合 计 违约组 人数 11 67 39 20 1 138 百分比 7.97% 48.55% 28.26% 14.49% 0．73% 100%

学历 违约概率 表4.8 借款人学历特征违约概率

初中及以下 高中及中专 大学专科 大学本科 7.91% 10.13% 4.00% 1.62% 硕士及以上 2.94% 人数 128 594 937 1213 33 2905 正常组 百分比 4.41% 20.45% 32.25% 41.76% 1.13% 100% 合计（人） 139 661 976 1233 34 3043

50.00@.000.00 .00.00%0.00%初中及以下高中及中专大学专科大学本科硕士及以上违约组正常组

图4.4借款人学历统计分析图

从图表可知，高中及中专学历的借款人违约比重及违约概率最高，其次是初中以下和大学专科。初中及以下的借款人多为年龄比较大的人，他们往往比较节省，日常支出比较少，且金融资产累积比较多，因此违约概率不是特别高。高中及中专的违约率比较高，多是因为收入比较低，家庭日常支出比较高，或工作比较不稳定。大学专科、本科和硕士及以上的借款人可能收入比较高，因此违约率相对比较低。因此，我们可以认为学历越高违约概率越小。

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5、借款人的婚姻状况特征分析

表4.9借款人的婚姻状况统计表

婚姻状况 未 婚 已 婚 离 异 合 计 违约组 人数 27 78 33 138 百分比 19.57% 56.52% 23.91% 100% 表4.10 借款人婚姻状况违约概率

婚姻状况 违约概率 60.00P.00@.000.00 .00.00%0.00%未婚已婚离异违约组正常组正常组 人数 1070 1683 152 2905 百分比 36.83% 57.94% 5.23% 100% 合计（人） 1097 1761 185 3043 未婚 2.46% 已婚 4.43% 离异 17.84%

图4.5借款人婚姻状况统计分析图

从上述图表中不难看出，在这三组借款人中，离异组的借款人违约概率是最大的。因此，离异可能是导致违约的一个重要因素。

6、借款人的年收入状况分析

表4.11借款人的年收入状况统计表

家庭年收入 （万元） 1（含）以下 1-3（含） 3-5（含） 5-10（含） 10以上 合 计

表4.12 借款人年收入状况违约概率

家庭年收入（万元） 违约概率 1（含）以下 1-3（含） 11.67% 5.65% 16

违约组 人数 7 13 37 60 21 138 百分比 5.07% 9.42% 26.81% 43.48% 15.22% 100% 人数 53 217 753 1288 594 2905 正常组 百分比 1.82% 7.47% 25.92% 44.34% 20.45% 100% 合计（人） 60 230 790 1348 615 3043 3-5（含） 5-10（含） 4.68% 4.45% 10以上 3.41%

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