浅析商业银行个人住房贷款的违约风险

成都理工大学毕业论文

浅析商业银行个人住房贷款的违约风险

——以工商银行四川某分行为例

作者姓名：胡娟 专业：工商管理 班级：2007070401 指导老师：马倩影

摘 要

个人住房贷款在中国住房供应体系转型过程当中，扮演了极为重要的角色，它不仅为居民购置住房提供了一个重要的资金来源，也成为金融机构良好的信贷资产，客观上推动了中国房地产市场快速发展。在购房者的强劲需求与金融机构极力推动基础上，中国住房抵押贷款业务迅速发展。虽然个人住房贷款一直都被各商业银行视为优良信贷资产，但近几年来其不良贷款率也有上升的趋势，再加上2007年美国次贷危机的爆发也给我们敲响了警钟。因此,住房抵押贷款违约风险管理越来越受到国内外的关注,研究这一问题具有很强的理论和现实意义。

本文通过整理历年来国内外学者在个人住房抵押贷款违约风险方面的研究，首先对违约行为、违约风险及其定义和分类作出界定，从理论上解释不同风险产生的原因。在深入分析国内外个人住房抵押贷款违约风险管理经验的基础上，结合我国实际情况本文得出了我国个人住房抵押贷款值得借鉴的优秀经验和深刻教训。接着以中国工商银行四川某分行为例，运用相关理论和数据进行分析，研究违约借款人特征、违约贷款特征和违约住房特征等，系统地分析影响住房抵押贷款违约的主要风险因素，归纳贷款群体在抵押贷款中违约行为发生的规律，并分析导致违约行为产生的原因。最后针对我国个人住房抵押贷款市场的现状对我国商业银行个人住房抵押贷款违约风险管理提出对策建议：完善住房抵押贷款的法律法规；发展抵押证券化；推进个人信用制度建设；建立政府住房抵押贷款担保制度；健全抵押物处置制度；建立健全住房贷款保险制度；加强银行内部管理；建立个人住房抵押贷款风险预警系统。

关键词：个人住房贷款 违约风险 风险因素 风险防范

I

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Analysis of the default risk for personal housing mortgages loan of

Commercial Banks

Abstract：Housing loans to individuals in China housing supply system transformation process, plays a very important role, not just for residents of housing provides an important source of funding, has also become a financial institution good credit assets, the objective to promote the rapid development of China's real estate market. The buyer strongly demand and the financial institutions to promote the basis of the housing mortgage loans developed rapidly. Although individual housing loans has been regarded as excellent credit assets by all commercial banks, but in recent years the rate of bad loans is on the rise, coupled with the 2007 U.S. sub-prime crisis broke out, also sounded a warning to us. Therefore, the mortgage default risk management has been getting more and more attention at home and abroad, and study this problem has a strong theoretical and practical significance.

At first，this article aims to give a definition on default behavior and default risk by summarizing the domestic and abroad papers on this title, and explain the reasons of default risk’s arising causes from different academic views. In depth analysis of domestic and foreign individual housing mortgage risk management on the basis of experience, combined with the actual situation in our country this article comes to a personal housing mortgage worthwhile excellent experience and profound lessons. Then taking a branch in Sichuan province in China for example, using the relevant theories and data to analysis, systematic analysis of the impact of mortgage defaults in the major risk factors, analysis of the causes leading to the breach. Finally，the thesis concludes by presenting a dynamic loan risk prevention strategy which incorporates monitoring，control and risk transferring in mortgage loans.

Key words: personal housing loan, default risk, risk factors, risk prevention

II

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目 录

摘 要...............................................................................................................................I Analysis of the default risk for personal housing mortgages loan of Commercial Banks....................................................................................................... II 第1章 绪 论.......................................................................................................... 1

1.1研究的背景和意义.......................................................................................... 1 1.2研究的主要内容.............................................................................................. 2 1.3研究的思路和方法.......................................................................................... 2

1.3.1研究的思路........................................................................................... 2 1.3.2研究的方法........................................................................................... 3

第2章 个人住房贷款违约风险研究综述.................................................................. 4

2.1个人住房抵押贷款相关概述.......................................................................... 4

2.1.1个人住房抵押贷款与个人住房按揭贷款........................................... 4 2.2.2个人住房抵押贷款一级市场与二级市场的概念............................... 4 2.2.3个人住房抵押贷款的特点................................................................... 5 2.2个人住房贷款违约风险的概念...................................................................... 5 2.3个人住房贷款违约风险的理论研究.............................................................. 6

2.3.1理性违约与被迫违约........................................................................... 6 2.3.2个人住房抵押贷款违约风险期权理论............................................... 6 2.3.3个人住房抵押贷款风险管理再协商理论........................................... 6 2.3.4个人住房抵押违约风险状态跃迁理论............................................... 6 2.4国内个人住房贷款违约风险的研究现状...................................................... 7

2.4.1关于个人住房贷款风险的分类研究................................................... 7 2.4.2建立个人住房贷款保险制度来防范违约........................................... 8 2.4.3用博弈论来解释违约........................................................................... 8

第3章 我国个人住房贷款现状及违约成因.............................................................. 9

3.1 我国个人住房贷款业务发展现状................................................................. 9 3.2我国商业银行个人住房贷款违约风险的成因分析...................................... 9 第4章 个人住房贷款违约风险的实证分析............................................................ 12

III

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4.1借款人特征与违约风险................................................................................ 12 4.2贷款特征与违约风险.................................................................................... 18 4.3住房特征与违约风险.................................................................................... 22 4.4本章小结........................................................................................................ 23 第5章 国内外个人住房贷款违约风险管理经验及我国个人住房贷款违约风险防范控制建议.................................................................................................................. 25

5.1国外防范个人住房抵押贷款违约风险经验的一般性分析........................ 25 5.2美国个人住房抵押贷款违约风险管理经验................................................ 26

5.2.1严把个人资信审查关......................................................................... 26 5.2.2风险评级的定量化............................................................................. 26 5.2.3根据家庭生命周期特征进行个人住房抵押贷款产品创新............. 27 5.2.4完善的担保和保险机制..................................................................... 28 5.2.5科学评估抵押物价值......................................................................... 28 5.3加拿大个人住房抵押贷款违约风险管理经验............................................ 28 5.4中国香港个人住房抵押贷款违约风险管理经验........................................ 29 5.5小结：国内外个人住房贷款违约风险管理经验对本文的启示................ 29 5.6我国个人住房贷款违约风险防范对策........................................................ 30 结 论.......................................................................................................................... 33 致 谢.......................................................................................................................... 34 参考文献...................................................................................................................... 35

IV

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第1章 绪 论

1.1研究的背景和意义

自1998年中国国务院发布《关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》以来，个人住房抵押贷款扮演了极为重要的角色，它不仅为居民购置住房提供了一个重要的资金来源，也成为金融机构良好的信贷资产，客观上推动了中国房地产市场快速发展。在购房者的强劲需求与金融机构极力推动基础上，中国住房抵押贷款业务发展迅速。就总额来看，1998年中国个人住房抵押贷款总额仅为426亿元，进入二十一世纪后，我国住房贷款业务迅猛发展， 2003年底贷款余额突破万亿大关，达到1.2万亿元。在个人住房贷款中，截至2009年末，除民生、北京和中信银行外，11家上市银行个人住房贷款余额接近3.52万亿元，较上一年增加1.09万亿元①。其过高的比重以及房地产行业越积越多的泡沫，正威胁着银行信贷系统的安全。

虽然我国住房信贷快速发展的同时还保持着较低的不良贷款率，仍是各银行的优良信贷资产，但从纵向来看，不良率有上升的趋势。而且中国的住房抵押贷款业务起步于1998年，但真正发展起来还是2000年之后，国外的研究经验表明，房地产金融的风险，尤其是个人住房金融的风险，具有滞后反映和长期存在的特点，按揭贷款的风险暴露期通常为3－8年。据此，中国己经进入个人住房抵押贷款的高风险期。2007年4月爆发的美国次贷危机更是给我国商业银行和金融监管部门敲响了警钟。通过对比，我们可以发现次贷危机的发展历程与我国现阶段房地产市场的发展过程有很多相似特征。

若国内房价一旦快速下跌，个人住房抵押贷款的违约率将会大大上升。抵押贷款违约会给发放贷款的银行等金融机构带来预期利润损失。如果出现个人住房抵押贷款大规模违约，进一步将会给整个金融系统带来巨大的冲击，并对宏观经济产生巨大影响。

因此，我们有必要研究个人住房贷款违约风险的形成原因及主要影响因素。

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数据来源：中国金融网《11家银行房贷规模已超五万亿 国有大行审慎收紧》

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