第一届中金杯知识竞赛题库

第一届“中金所杯”全国高校大学生金融期货及衍生品知识竞赛

参考题库

第

一部分

一、

单选题 . 均法

沪深300股指期货对应的标的指数采用的编制方法是）

。 A.简单股票价格算术平（D B.修正的简单股票价格算术平

均法

C.几何平均法 D.加权股票价格平均法 在指数的加权计算中，沪深 300指数以调整股本为权重，调整股本是（

。 A.总股本 B.对自由流通股本分级靠档后

获得 C.非自由流

D.自由流通股

）

指期货

股

. 通股

3. 1982年，美国堪萨斯期货交易所推出）期货合

（ 约。

A.标准普尔500指数 B.价值线综合C.道琼斯综合平均

指数 指数

D.纳斯达克指

最早产生的金融期货品）

. 种是（。 数 A. 利率B.股指期货 期货

C.国债D.外汇

期货 期货

在下列选项中，属于股指期货合约的）

. 是（ 。

A. NYSE交易B. CBOE交易

的 SPY 的 VIX

C. CFFEX交D. CME交易

易的 IF 的股指期货最基本的功） JPY . 能是（。 A. 提高市场流B.降低投资组合动性 C.所有权转移和节约风险 D.规避风险和价格成本 发现

利用股指期货可以回避的风险）. 是（ 。 A.系统性B.非系统性风险 风险

C.生产性D.非生产性

风险 风险

当价格低于均衡价格，股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格，

. 股指期货投机者高价卖出股指期货合约，从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到

）

A.作用。承担价格

风险

C.促进市场

流动

波动

D.减缓价格B.增加价格

波动

关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是）

. （ A.股指期货交割更。 B.股指期货逼仓较易困难 发生

用

C.股指期货的持仓成本不包括储存费

险

D.股指期货的风险高于商品期货的风

10.若IF1401合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点，则无效的申报

指令是( )。 A.以2700. 0点限价指令买入开仓1手IF1401合约 B.以3000. 2点限价指令买入开仓1手IF1401合约 C.以3300. 5点限价指令卖出开仓1手IF1401合约 D.以3300. 0点限价指令卖出开仓1手IF1401合约

11.限价指令在连续竞价交易时，交易所按照）的原则撮合

（

A.价格优先，时间成交。B.时间优先，价格

优先

优先

C.最大成交量 D.大单优先，时间

12.关于股指期货市价指令叙述不正确的是优先

）

（

。

A.市价指令是指不限定价格的买卖申报指令 B.C.不参与开盘集合竞价市价指令只能和限价指令撮合

成交

D.没有风险

13.关于市价指令的描述正确的是）

（ 。

A.市价指令只能和限价指令撮合B.集合竞价接受市价

指令

成交 D.市价指令的未成交部分继续有效

C.交14.市价指令相互之间可以撮合成

以涨跌停板价格申报的指令，按照

）原则撮合

（ 成交。

A.B.平仓优先、时间C.价格优先、时间优先时间优先、平仓

优先 优先

D.价格优先、平仓

15.沪深300股指期货市价指令只能和限价指令撮合成交，成交价格等于（优先

）

A.即时最优限价指令的限定B.最

。 价格

新价

C.涨停价 D.跌

16.用来表示股指期货合约价值的是相关标的指数的点数与某一既定货币金额之（停价

A.和 B.商 C.积 D.差 。 17.当沪深 300指数期货合约 1手的价值为 120万元时，该合约的成交价为（

A. B. C. D. 点。

3000 4000 5000 6000 18.沪深300股指期货合约的合约乘数为

）

（

。 A．100 B．200

C．300 D

19.沪深300股指期货合约的交易代码是

）（

。 A．IF B．ETF

C

．CF

．D

．30

FU

20.沪深300股指期货合约的最小变动价位为（

）

。

）

）

A

．0.01

．0.1

B

．0.02

C

．0.2

D

易日 五

21.沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的（ ），遇法定节假日A.第十个交B.第七个交顺延。

易日 D.最后一个交

C.第三个周易日

22.除最后交易日外，沪深300股指期货的连续竞价交易时间为（ ）

。 13：00-A. 9：15-11：30，13：00-B. 9：30-11：30，

15：00 15：00

C. 9：15-11：30，13：00-D. 9：30-11：30，13：00-15：15 15：15

23.股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（ ）相A.开盘价 D.B.收C.最关联。 结算价

盘价 高价 24.沪深300股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（ ）

。 A.上一交易日结算价的B.上一交易日结算价的

±20% ±10%

C.上一交易日收盘价的D.上一交易日收盘价的

±20% ±10%

25.若IF1512合约的挂盘基准价为4000点，则该合约在上市首日的涨停板价格为（

点

。 A. B. C. D. 4800 4600 4400 4000

26.股指期货采取的交割方式为（

。 A.平仓了结 B.样本股

交割

）

C.对应基金份额交割 D.现金

交割

27.沪深300指数期货合约到期时，只能进行（ ）

。 实物A.现金B.

交割 C.现金或实物

D.强行

减仓

28.沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（

。 A.最后两小时的算术平B.最后一小时成交价格按成交量的加权平均

价

C.最后一小时的算术平

D.最后两小时成交价格按成交量的加权平均

29.沪深300股指货的交割结算价是依据）确

定的。 A.最后交易日沪深300指数最后两个小时的算术平均价

B.最后交易日最后5分钟期货交易价格的加权平均价 C.从上市至最后交易日的所有期货价格的加权平均价 D.最后交易日的收盘价

交割 交割

均价 均价价 （

30.股指期货交割是）的制度保证，使股指期货市场真正发挥价格晴雨表的作促使（ A.股指期货价格和股指现货价格趋向一致用。 B.股指期货价格和现货价格有所区别

C.股指期货交易正常D.股指期货价格合

进行 理化

31.中国金融期货交易所（CFFEX）不可以限制结算会员出金的情形是（

。

）

1

第一届“中金所杯”全国高校大学生金融期货及衍生品知识竞赛 参考题库 第一部分 股指期货 一、 单选题

1. 沪深 300 股指期货对应的标的指数采用的编制方法是（ ）。

A. 简单股票价格算术平均法

B. 修正的简单股票价格算术平均法 C. 几何平均法

D. 加权股票价格平均法

2. 在指数的加权计算中，沪深 300 指数以调整股本为权重，调整股本是（ ）。

A. 总股本

B. 对自由流通股本分级靠档后获得 C. 非自由流通股 D. 自由流通股

3. 1982 年，美国堪萨斯期货交易所推出（ ）期货合约。

A. 标准普尔 500 指数 B. 价值线综合指数 C. 道琼斯综合平均指数 D. 纳斯达克指数

4. 最早产生的金融期货品种是（ ）。

A. 利率期货 B. 股指期货 C. 国债期货 D. 外汇期货

5. 在下列选项中，属于股指期货合约的是（ ）。

A. NYSE 交易的 SPY B. CBOE 交易的 VIX C. CFFEX 交易的 IF D. CME 交易的 JPY

6. 股指期货最基本的功能是（ ）。

A. 提高市场流动性 B. 降低投资组合风险 C. 所有权转移和节约成本 D. 规避风险和价格发现

7. 利用股指期货可以回避的风险是（ ）。

A. 系统性风险 B. 非系统性风险 C. 生产性风险 D. 非生产性风险

8. 当价格低于均衡价格，股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格，

股指期货投机者高价卖出股指期货合约，从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到 （ ）作用。 A. 承担价格风险 B. 增加价格波动 C. 促进市场流动 D. 减缓价格波动

9. 关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（ ）。

A. 股指期货交割更困难 B. 股指期货逼仓较易发生 2

C. 股指期货的持仓成本不包括储存费用 D. 股指期货的风险高于商品期货的风险

10. 若 IF1401 合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为 2700 点和 3300 点，则无效的申报

指令是( )。

A.以 2700. 0 点限价指令买入开仓 1 手 IF1401 合约 B.以 3000. 2 点限价指令买入开仓 1 手 IF1401 合约 C.以 3300. 5 点限价指令卖出开仓 1 手 IF1401 合约 D.以 3300. 0 点限价指令卖出开仓 1 手 IF1401 合约

11. 限价指令在连续竞价交易时，交易所按照（ ）的原则撮合成交。 A. 价格优先，时间优先 B. 时间优先，价格优先 C. 最大成交量

D. 大单优先，时间优先

12. 关于股指期货市价指令叙述不正确的是（ ）。 A. 市价指令是指不限定价格的买卖申报指令 B. 不参与开盘集合竞价

C. 市价指令只能和限价指令撮合成交 D. 没有风险

13. 关于市价指令的描述正确的是（ ）。 A. 市价指令只能和限价指令撮合成交 B. 集合竞价接受市价指令

C. 市价指令相互之间可以撮合成交 D. 市价指令的未成交部分继续有效

14. 以涨跌停板价格申报的指令，按照（ ）原则撮合成交。 A. 价格优先、时间优先 B. 平仓优先、时间优先 C. 时间优先、平仓优先 D. 价格优先、平仓优先

15. 沪深 300 股指期货市价指令只能和限价指令撮合成交，成交价格等于（ ）。 A. 即时最优限价指令的限定价格 B. 最新价 C. 涨停价 D. 跌停价

16. 用来表示股指期货合约价值的是相关标的指数的点数与某一既定货币金额之（ ）。 A. 和 B. 商 C. 积 D. 差

17. 当沪深 300 指数期货合约 1 手的价值为 120 万元时，该合约的成交价为（ ）点。 A. 3000 B. 4000 C. 5000 D. 6000

18. 沪深 300 股指期货合约的合约乘数为（ ）。 A．100 B．200 C．300 D．30

19. 沪深 300 股指期货合约的交易代码是（ ）。 A．IF B．ETF C．CF D．FU

20. 沪深 300 股指期货合约的最小变动价位为（ ）。 3

A．0.01 B．0.1 C．0.02

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