Ａ．产生多重线性 Ｂ．产生异方差 Ｃ．产生自相关 Ｄ．损失自由度 E．最大滞后期k较难确定
２．在模型Yt????oXt??1Xt?1??2Xt?2??3Xt?3?ut中延期乘数是指
Ａ．?0 Ｂ．?1 Ｃ．?2 Ｄ．?3 E．?0+?1+?2+?3
3．对自适应预期模型Yt??0??1Xt??2Yt?1?vt，Yt?1是随机解释变量，若采用工具变量法估计参数，则工具变量Zt必须满足的条件是（ ）
A．Cov(Zt,Xt)?0 B．Cov(Zt,Xt)?0 C．Cov(Zt,Yt?1)?0 D．Cov(Zt,Yt?1)?0 E．Cov(Zt,vt)?0
4．对于无限分布滞后模型，库伊克（Koyck）提出的假定是（ ）
A．参数符号要相同 B．参数符号不同 C．参数按几何数列衰减 D．参数按几何数列递增 E．参数变化没有规律性
5．下列哪些模型属于无限分布滞后模型（ ）
A．阿尔蒙多项式滞后模型 B．部分调整模型 C．自适应预期模型 D．几何分布滞后模型 E．库伊克（Koyck）变换模型
6．对于有限分布滞后模型，通常采用什么方法估计参数（ ）
A．经验权数法 B．阿尔蒙多项式变换法 C．普通最小二乘法 D．工具变量法 E．广义最小二乘法 7．产生滞后的原因包括（ ）
A．心理因素 B．技术因素 C．制度因素 D．模型设计原因 E．估计参数原因 8．阿尔蒙估计法的优点是（ ）
A．克服了自由度不足的问题 B．阿尔蒙变换具有充分的柔顺性
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C．解决了滞后阶数问题 D．多项式的阶数是固定的 E．可以克服多重共线性问题 三、名词解释
１．分布滞后模型 ２．短期影响乘数 ３．延期影响乘数 ４．长期影响乘数 ５．几何分布滞后模型 四、简答题
１．产生滞后的原因有哪些？
２．用最小二乘法对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难？ ３．经验权数法估计步骤是什么？
４．阿尔蒙多项式滞后模型的原理及优缺点。
５．什么是无限分布滞后模型？简述库伊克（Koyck）所提出两个假设的内容。 ６．自适应预期模型的经济理论基础。 ７．部分调整模型的经济理论假定。
８．能否直接用DW 检验自回归模型的自相关问题？为什么？应采用什么方法检验？
五、计算题
１．设有限分布滞后模型为Yt????oXt??1Xt?1??2Xt?2??3Xt?3??4Xt?4?ut，假设用2阶多项式变换该模型为阿尔蒙多项式模型，使用普通最小二乘法估计这个模型，
?0?0.5 ??1?0.45 ??2??0.1。 得到：?要求：(1)求?0，?1，?2，?3，?4的估计值。
(2) 求X对Y的短期影响乘数、长期影响乘数和延期影响乘数。 ２．设Yt????oXt??1Xt?1??2Xt?2??3Xt?3?ut 要求：用2阶有限多项式对模型进行阿尔蒙变换。
３．由经济理论得知，现在的消费水平受到现在和过去收入水平影响，假定Y=消费额 X=收入，试用库伊克（Koyck）变换推导出消费函数适当模型。
六、分析题
1．已知某公司1998年至2003年库存商品额Y与销售额X的季度数据资料，假定最大滞后长度k=3，多项式的阶数m=2。
要求：（1）试建立库存商品额Y与销售额X的分布滞后模型。并利用阿尔蒙多项式进行变换。
（2）假定用最小二乘法得到阿尔蒙多项式变换模型的估计式为
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???120.6278?0.5314Z?0.8026Z?0.3327Z Yt0t1t2t写出分布滞后模型的估计式。
2．设自回归模型为Yt??Xt??Yt?1?vt式中vt?ut??ut?1为满足经典假设随机误差项，应该采用什么方法估计参数？写出估计该模型参数的正规方程组。
参考答案
一、单项选择题
１．D ２．D ３．B ４．C ５．D ６．A ７． A 8．B 9．B 10． C 11．D 12． C 13． D 14．A 二、多项选择题
１．ACDE ２．BCD 3．CE 4．AC 5．BCDE 6．AB 7．ABC 8． ABE 三、名词解释
1．分布滞后模型 ：如果一个回归模型不仅包含解释变量的现期值，而且还包含解释
变量的滞后值，则这个回归模型就是分布滞后模型。它的一般形式为： Yt=?+?0Xt+?1Xt?1+?+?kXt?k+ut
或 Yt=?+?0Xt+?1Xt?1+?+ ut
２．短期影响乘数：在分布滞后模型Yt=?+?0Xt+?1Xt?1+?+?kXt?k+ut 中，?0称为短期影响乘数，它表示解释变量X变化一个单位对同期被解释变量Y产生的影响。 ３．延期影响乘数：在分布滞后模型：Yt=?+?0Xt+?1Xt?1+?+?kXt?k+ut中，
?1，?2，?，?k称为延期过渡性影响乘数，它们度量解释变量X的各个前期值变动一个
单位对被解释变量Y的滞后影响。
４．长期影响乘数：在分布滞后模型：Yt=?+?0Xt+?1Xt?1+?+?kXt?k+ ut中，所有乘数的和
??i??0??1??2??????称为长期影响乘数。
５．几何分布滞后模型：对于无限分布滞后模型Yt????0Xt??1Xt?1???ut 库伊克(koyck)提出了两个假设：①模型中所有参数的符号都是相同的。②模型中的参数 几何数列衰减的，即?j??0? , j=0，1，2，? 。式中，０＜λ＜１，λ称为分布滞后的
衰减率，λ越小，衰减速度就越快，X滞后的远期值对当期Y值的影响就越小。
jYt????0Xt??0?Xt?1??0?2Xt?2????0?jXt?j???ut
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就称为几何分布滞后模型。 四、简答题
１．产生滞后的原因有哪些？
答：(1)心理上的原因 。
因为人们要改变习惯以适应新的情况往往需要一段时间,这种心理因素会造成出现滞后效应。
(2)技术上的原因 。
产品的生产周期有长有短，但都需要一定的周期, 造成出现滞后效应。 (3)制度上的原因。
某些规章制度的约束使人们对某些外部变化不能立即做出反应，从而出现滞后现象。 ２．用最小二乘法对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难？
答：首先对于无限分布滞后模型，因为其包含无限多个参数，无法用最小二乘法直接对其估计，其次对于有限分布滞后模型，即使假设它满足经典假定条件，对它应用最小二乘估计也存在以下困难。
(1)产生多重共线问题
对于时间序列Xt的各期变量之间往往是高度相关的，因而分布滞后模型常常产生多重共线性问题。
(2)损失自由度问题
由于样本容量有限，当滞后变量数目增加时，必然使得自由度减少。由于经济数据的收集常常受到各种条件的限制，估计这类模型时经常会遇到数据不足的困难。 (3)对于有限分布滞后模型，最大滞后期k较难确定。
(4)分布滞后模型中的随机误差项往往是严重自相关的。 ３．经验权数法估计步骤是什么？
答：经验权数法又称为经验法，它是指根据观察及经验为滞后变量的系数指定权数，即根据经验赋予各滞后变量的系数?0,?1,?,?k相应的权数，使滞后变量按权数的线性组合构成新的变量Ｗ，然后用最小二乘法估计参数。
４．阿尔蒙多项式滞后模型的原理及优缺点。
答：阿尔蒙多项式滞后模型的基本思想是：如果有限分布滞后模型中的参数
?i?i?0,1,2,?,k?的分布可以近似用一个关于i的低阶多项式表示，就可以利用多项式减
少模型中的参数。
阿尔蒙估计法的优点
（1）克服了自由度不足的问题。 （2）阿尔蒙变换具有充分的柔顺性。 （3）可以克服多重共线性问题。 阿尔蒙估计法的缺点
（1）仍没有能够解决原模型滞后阶数k应该取什么值为最好的问题。
（2）多项式阶数m必须事先确定，而m的实际确定往往带有很大的主观性。
（3）虽然阿尔蒙估计法可能将回归式中的多重共线性程度降低了很多，变量Z之间的多重共线性就可能弱于诸X之间的多重共线性,但它并没能完全消除多重共线性问题对回归模型的影响。
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５．什么是无限分布滞后模型？简述库伊克（Koyck）所提出两个假设的内容。 答：型如 Yt????0Xt??1Xt?1???ut的模型称为无限分布滞后模型， 库伊克(koyck)对模型提出了两个假设：
(1)模型中所有参数的符号都是相同的。 (2)模型中的参数是按几何数列衰减的，即
?j??0?j j=0，1，2，?
式中，０＜λ＜１，λ称为分布滞后的衰减率，λ越小，衰减速度就越快，X滞后的远期值对当期Y值的影响就越小。
６．自适应预期模型的经济理论基础。
答：自适应预期模型建立在如下的经济理论基础上：影响被解释变量Yt的因素不是Xt而是Xt?1的预期Xt?1，即 Yt??0??1Xt?1?ut
自适应预期假定，就是预期的形成过程如下式所表达的：
**Xt*?1?Xt*??(Xt?Xt*)
式中，?称为预期调整系数，且０≤?≤１，Xt?Xt是实际值与预期值的偏差，称为预期误差。
自适应预期模型的自回归形式为
Yt???0??1?Xt??1???Yt?1?vt
７．部分调整模型的经济理论假定。
答：部分调整模型所根据的行为假定是模型所表达的不应是t期解释变量观测值与同期被解释变量观测值之间的关系，而应是t期解释变量观测值与同期被解释变量希望达到的水平之间的关系。即
Yt??0??1Xt?ut
式中,Yt=被解释变量的希望值（或最佳值），Xt=解释变量在t期的真实值，ut=随机误差项。由于种种原因，被解释变量的实际变动值Yt?Yt?1往往只能达到希望水平与实际水平变动Yt?Yt?1的一部分。设只达到了?比例的一部分，则部分调整假设可表示为
Yt?Yt?1??(Yt?Yt?1)
式中，?为部分调整系数，且有0≤?≤１。
部分调整模型的自回归形式为
****?*?Yt???0???1Xt?(1??)Yt?1??ut
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