引入该变量不合理。
（3）应将模型设定为对数一对数线性模型。 六、分析题
R2/(k?1)1．解：（1）F? 2(1?R)/(n?k)
0.9972/(4?1)?331.834 模型1：F1?2(1?0.997)/(10?4)0.9982/(4?1)?498.501 模型2：F2?2(1?0.998)/(10?4)
F1=331.834>F0.05(3,6)=4.76 F2=498.501>F0.05(4,5)=5.19，所以两模型整体上都显著。 （2）各回归系数检验
t???j??j?)Se(?j0
模型1：t????12.760.104??1.96 t???10.40 ?16.520.01?0.188??2.69
0.07
t???2t???40.319?2.66 0.12︱t??︱=1.96 0它偏回归系数均显著。 模型2：t???0 t??t??24?13.53?1.80 7.5?0.199???2.21 0.090.34??2.27 0.15 t???1t??30.097?3.23 0.030.015??0.30 0.05临界值为t0.05(5)=2.57，常数项，Ｘ2,Ｘ3,Ｘ4的系数均不显著。如降低置信水平如?=10%， Ｘ2,Ｘ4的系数可能显著，但Ｘ3的系数则无法显著，即Ｘ3与Ｙ无线性关系，并且Ｘ3的系数符号也不合理，因此，Ｘ3不应包含在模型中，应选用模型1。 2．解：（1）理论上分析人均产值越高，人均薪金就越高，因此Ｘ是影响Ｗ的因素，且回归系数的符号为正。 （2）V, X, M, Mt-1的t统计量分别为：6.512，-1.045，24.545，2.421，除Ｘ的系数外，t统计量绝对值均大于临界值t0.025(15)=2.131。因为Ｘ的系数不显著，W与X无线性关系，Ｘ应从模型中删去。 R2/(k?1)0.9342/(5?1)??25.629 （3）F?22(1?R)/(n?k)(1?0./974)/(20?5) F>F0.05(4,15)=3.06，回归模型整体显著。 21 3．解：（1）该回归模型支持了假设，因为价格P的回归系数符号为负，说明价格每提高1%，资本产出率将下降0.1081%。 （2）资本产出率的下降幅度为 0.1081%×60=6.486% （3）时间变量t的回归系数代表增长率，资本产出率趋势增长率为0.45%。 （4）系数0.7135表示每单位资本的劳动力投入增加1%，资本产出率增加0.7135%。 22 第四章 违背经典假定的回归模型 练习题 一、单项选择题 1．下列哪种情况说明存在异方差（ ） Ａ．E(ui)?0 Ｂ．E(ui uj)?0 i?j Ｃ．E(ui)??（常数） Ｄ．E(ui)??i 2．当存在异方差时，使用普通最小二乘法得到的估计量是（ ） Ａ．有偏估计量 Ｂ．有效估计量 Ｃ．无偏估计量 Ｄ．渐近有效估计量 ３．下列哪种方法不是检验异方差的方法（ ） Ａ．残差图分析法 Ｂ．等级相关系数法 Ｃ．样本分段比检验 Ｄ．DW检验法 4．如果ei与 2222Xi之间存在线性关系，则认为异方差形式为（ ） 222222222Ａ．?i??Xi Ｂ．?i??Xi Ｃ．?i?? Ｄ．?i??Xi 5．如果ei与Xi之间存在线性关系，则认为异方差的形式为（ ） 2222222Ａ．?i??Xi Ｂ．?i??Xi Ｃ．?i?? Ｄ．?i??22Xi 6．如果普通最小二乘法估计残差ei与Xi有显著的形式为ei?0.2875 Xi?vi的关系，则加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ ） Ａ．Xi Ｂ． 111 Ｃ． Ｄ． XiXi2Xi7．戈德菲尔德一匡特检验适用于检验（ ） Ａ．序列相关 Ｂ．异方差 Ｃ．多重共线性 Ｄ．设定误差 8．异方差情形下，常用的估计方法是（ ） Ａ．一阶差分法 Ｂ．广义差分法 Ｃ．工具变量法 Ｄ．加权最小二乘法 9．下列哪种情况属于存在序列相关（ ） Ａ．Cov(ui,uj)?0 , i?j Ｂ．Cov(ui,uj)?0 , i?j Ｃ．Cov(ui,uj)?? , i?j Ｄ．Cov(ui,uj)??i , i?j 10．当一个线性回归模型的随机误差项存在序列相关时，直接用普通最小二乘法估计参数， 22 23 则参数估计量为（ ） Ａ．有偏估计量 Ｂ．有效估计量 Ｃ．无效估计量 Ｄ．渐近有效估计量 11．下列哪种方法不是检验序列相关的方法（ ） Ａ．残差图分析法 Ｂ．自相关系数法 Ｃ．方差扩大因子法 Ｄ．DW检验法 12．DW检验适用于检验（ ） Ａ．异方差 Ｂ．序列相关 Ｃ．多重共线性 Ｄ．设定误差 13．若计算的DW统计量为2，则表明该模型（ ） Ａ．不存在一阶序列相关 Ｂ．存在一阶正序列相关 Ｃ．存在一阶负序列相关 Ｄ．存在高阶序列相关 14．如果模型Yt??0??1Xt?ut存在序列相关则（ ） Ａ．Cov(Xt,ut)?0 Ｂ．Cov(ut, us)?0 (t?s) Ｃ．Cov(Xt,ut)?0 Ｄ．Cov(ut, us)?0 (t?s) 15．DW检验的原假设为（ ） Ａ．DW=0 Ｂ．??0 Ｃ．DW=1 Ｄ．?=1 16．DW统计量的取值范围是（ ） Ａ．?1?DW?0 Ｂ．?1?DW?1 Ｃ．?2?DW?2 Ｄ．0?DW?4 17．根据20个观测值估计的一元线性回归模型的DW=2.3，在样本容量n=20，解释变量个 dU?1.411，数k=1，显著性水平??0.05时，查得dL?1.201 ，则可以判断该模型（ ） Ａ．不存在一阶自相关 Ｂ．有正的一阶自相关 Ｃ．有负的一阶自相关 Ｄ．无法确定 18．当模型存在一阶自相关情况下，常用的估计方法是（ ） Ａ．加权最小二乘法 Ｂ．广义差分法 Ｃ．工具变量法 Ｄ．普通最小二乘法 19．采用一阶差分法估计一阶自相关模型，适合于（ ） Ａ．??0 Ｂ．??1 Ｃ．?1???0 Ｄ．0???1 20．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明 模型中存在（ ） Ａ．异方差 Ｂ．自相关 Ｃ．多重共线性 Ｄ．设定误差 21．在线性回归模型中，若解释变量Ｘ1和Ｘ2的观测值成比例，即有X1i?kX2i，其中k 24 为非零常数，则表明模型中存在（ ） A．异方差 B．多重共线性 C．序列相关 D．设定误差 22．经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性很严重的判别标准是这个解释变量的方差扩大因子VIF（ ） A．大于1 B．小于1 C．大于10 D．小于5 23．若查表得到dL和dU，则不存在序列相关的区间为（ ） A．0?DW?dU B．dU?DW?4?dU C．4?dU?DW?4?dL D．4?dU?DW?4 二、多项选择题 1．常用的检验异方差的方法有（ ） Ａ．残差图分析法 Ｂ．等级相关系数法 Ｃ．戈德菲尔德一匡特检验 Ｄ．戈里瑟检验 E．怀特检验 2．存在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质（ ） Ａ．线性性 Ｂ．无偏性 Ｃ．最小方差性 Ｄ．有偏性 E．无效性 3．异方差情况下将导致（ ） Ａ．参数估计量是无偏的，但不是最小方差无偏估计 Ｂ．参数显著性检验失效Ｃ．模型预测失效 Ｄ、参数估计量是有偏的，且方差不是最小的 E．模型预测有效 4．当模型存在异方差时，加权最小二乘估计量具有（ ） Ａ．线性性 Ｂ．无偏性 Ｃ．有效性 Ｄ．一致性 E．不是最小方差无偏估计量 5．下列经济计量分析回归模型中哪些可能存在异方差问题（ ） Ａ．用横截面数据建立的家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型 Ｂ．用横截面数据建立的产出对劳动和资本的回归模型 Ｃ．以20年资料建立的某种商品的市场供需模型 Ｄ．以20年资料建立的总支出对总收入的回归模型 E．按照“差错—学习”模式建立的打错数对打字小时数的回归模型 6．以下关于DW检验的说法，不正确的有（ ） Ａ．要求样本容量较大 Ｂ．?1?DW?1 Ｃ．可用于检验高阶序列相关 Ｄ．能够判定所有情况 25 百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库经济计量学--习题与解答(5)在线全文阅读。
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