计量经济学分章习题与答案1(4)

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18?2 ?9616.112

六、上机练习题

1、下表给出了美国30所知名学校的MBA学生1994年基本年薪（ASP）、GPA分数（从1~4共四个等级）、GMAT分数以及每年学费的数据。

学校 Harvard Stanford Columbian Dartmouth Wharton Northwestern Chicago MIT Virginia UCLA Berkeley Cornell NUY Duke Carnegie Mellon North Carolina Michigan Texas Indiana Purdue Case Western Georgetown ASP/美元 102630 100800 100480 95410 89930 84640 83210 80500 74280 74010 71970 71970 70660 70490 59890 69880 67820 61890 58520 54720 57200 69830 GPA 3.4 3.3 3.3 3.4 3.4 3.3 3.3 3.5 3.2 3.5 3.2 3.2 3.2 3.3 3.2 3.2 3.2 3.3 3.2 3.2 3.1 3.2 GMAT 650 665 640 660 650 640 650 650 643 640 647 630 630 623 635 621 630 625 615 581 591 619 学费/美元 23894 21189 21400 21225 21050 20634 21656 21690 17839 14496 14361 20400 20276 21910 20600 10132 20960 8580 14036 9556 17600 19584 15

Michigan State Penn State Southern Methodist

Tulane Illinois Lowa Minnesota Washington 41820 49120 60910 44080 47130 41620 48250 44140 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.3 590 580 600 600 616 590 600 617 16057 11400 18034 19550 12628 9361 12618 11436 要求：（1）用双变量回归模型分析GPA是否对ASP有影响？

（2）用合适的回归模型分析GMAT分数是否与ASP有关？

（3）每年的学费与ASP有关吗？你是如何知道的？如果两变量之间正相关，是

否意味着进到最高费用的商业学校是有利的；

（4）你同意高学费的商业学校意味着高质量的MBA成绩吗？为什么？

1、解：

（1）使用Eviews软件，ASP对GPA分数的回归结果如表所示。 Dependent ASP Variable GPA C R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Variable: Coefficient 105117.58 -273722.5 0.3624466 0.3396769 14779.439 6.116E+09 -329.563 1.0062756 Std. Error 26347.086 85758.314 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) t-Statistic 3.9897234 -3.19179 Prob. 0.0004319 0.0034766 68260 18187.78 22.104202 22.197615 15.917893 0.0004319 从回归结果看，GPA分数的系数是统计显著的，对ASP有正的影响。 （2）使用Eviews软件，ASP对GMAT分数的回归结果如表所示。 Dependent ASP Variable GMAT C R-squared Adjusted R-squared Variable: Coefficient 641.6598 -332306.8 0.717175 0.707074 Std. Error 76.15036 47572.09 Mean dependent var S.D. dependent var t-Statistic 8.426222 -6.985332 Prob. 0 0 68260 18187.78 16

S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 9843.701 2.71E+09 -317.3709 1.128809 Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 21.29139 21.3848 71.00122 0 从回归结果看，GMAT分数与ASP显著正相关。

（3）使用Eviews软件，ASP对学费X的回归结果如表所示。 Dependent ASP Variable X C R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Variable: Coefficient 2.633483 23126.32 0.448748 0.429061 13742.78 5.29E+09 -327.3813 1.142178 Std. Error 0.551601 9780.863 t-Statistic 4.774252 2.364446 Prob. 0.0001 0.0252 68260 18187.78 21.95876 22.05217 22.79348 0.000051 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 从计算结果看，每年的学费与ASP显著正相关。学费高，ASP就高；但学费仅解释了ASP变化的一部分（不到50%），明显还有其他因素影响着ASP。 （4）使用Eviews软件回归结果如表所示。 Dependent Variable: GPA Variable Coefficient 6.17E-06 Std. Error 4.09E-06 0.072559 Mean var S.D. dependent var Akaike criterion 17

t-Statistic Prob. X 1.507952 0.1428 C 3.147579 43.37936 dependent 0 3.253333 0.104166 -1.664311 R-squared 0.075112 Adjusted R-squared 0.04208 S.E. of regression 0.101951 info

Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.291032 26.96466 1.702758 Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) -1.570897 2.27392 0.142768 从回归结果看，尽管高学费的商业学校与高质量的MBA成绩略有正县相关性，但学费对GPA分数的影响是不显著的，而也无法得出学费是影响GPA分数的主要原因的结论。 2、下表给出了1990~1996年间的CPI指数与S&P500指数。 年份 1990 1991 1992 1993 1994 680CPI 130.7 136.2 140.3 144.5 148.2 152.4 159.6 S&P500指数 334.59 376.18 415.74 451.41 460.33 541.64 670.83 1995 6401996 600要求：（1）以CPI指数为横轴、S&P指数为纵轴做图； 560S&P（2）你认为CPI指数与S&P指数之间关系如何？ 520（3）考虑下面的回归模型：(S&P)t?B1?B2CPIt?ut，根据表中的数据运

440400用OLS估计上述方程，并解释你的结果；你的结果有经济意义吗？

4802、解：

360320130135140145CPI150155160（1）利用所给数据做图，如图所示 （2）从上图可见，CPI指数与S&P指数正相关，且呈近似的新线性关系。 （3）使用Eviews软件回归结果如表所示。 Dependent Variable: S&P Variable CPI C R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Coefficient 11.08361 -1137.826 0.942123 0.930548 29.61448 4385.086 -32.47276 Std. Error 1.228555 177.9488 t-Statistic 9.021662 -6.394122 Prob. 0.0003 0.0014 464.3886 112.3728 9.84936 9.833906 81.39039 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic 18

Durbin-Watson stat 1.187041 Prob(F-statistic) 0.000279 回归结果显示，CPI指数与S&P指数正相关，斜率表示当CPI指数变化1个点，会使S&P指数变化11.08个点；截距表示当CPI指数为0时，S&P指数为-1137.826，此数据没有明显的经济意义。

第二章 一元线性回归模型

一、名词解释

1、总体回归函数：是指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系（或者说将 总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）

2、最大似然估计法（ML）: 又叫最大或然法，指用产生该样本概率最大的原则去确定样本 回归函数的方法。

3、OLS估计法：指根据使估计的剩余平方和最小的原则来确定样本回归函数的方法。 4、残差平方和：用RSS表示，用以度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量之外 的其他因素引起的被解释变量变化的部分。

5、拟合优度检验：指检验模型对样本观测值的拟合程度，用R表示，该值越接近1表示拟 合程度越好。

二、单项选择题 1、D 11、B

三、多项选择题

1、ABCE 2、ACDE 3、BDE 4、BCDE 5、ABCDE

四、判断题 1、×

五、简答分析题 1、答：

计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。由于是随机变量，意味着影响被解释变量的因素是复杂的，除了解释变量的影响外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响。这样，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保证模型在理论上

2、×

3、×

4、√

5、×

6、×

7、×

8、×

9、√

10、√

2、B 12、B

3、D

4、D

5、A

6、C 7、D 8、C

9、C 10、B

2 13、B 14、D 15、A

19

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