基于遗传算法的投资组合模型及实证研究(3)

基于遗传算法的投资组合模型及实证研究

Ａｂｓｔｒａｃｔ

Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏｂａｓｅｄｏｎｕｎｃｅｒｔａｉｎｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ，ａｎｙｉｎｃｏｍｅｗｉｌｌｂｅａｃｃｏｍｐａｎｉｅｄｂｙ

ｃｅｒｔａｉｎｒｉｓｋｓ，ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｓｐｒｅａｄａｇｒｅａｔｒｉｓｋａｎｄｇｅｔａｍｏｒｃｓｔａｂｌｅｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｉｎｃｏｍｅ，ｃａｎｂｅｉｎａｖａｒｉｅｔｙｏｆｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓｉｎｄｉｆｆｅｒｅｎｔｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎｔｏｃａｒｒｙｏｕｔｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ，ｔｈｅｋｅｙｏｆｐｏｒｔｆｏｌｉｏｉｓｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓｏｆｉｎｖｅｓｔｏｒｓ，ｍａｋｅａｂａｎｌａｎｃｅｂｅｔｗｅｅｎｉｎｃｏｍｅａｎｄｒｉｓｋ，ｉｄｅｎｔｉｆｙａｖａｒｉｅｔｙｏｆｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓｉｎｔｈｅｐｏｒｔｆｏｌｉｏｏｆｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎ，ＳＯｃａｎｇｅｔａｓａｔｉｓｆｉｅｄｐｏｒｔｆｏｌｉｏ．

Ｔｈｅｇｅｎｅｔｉｃａｌｇｏｒｉｔｈｍｉｓａｋｉｎｄｏｆｓｅａｒｃｈｉｎｇｍｅｔｈｏｄｗｈｉｃｈｓｉｍｕｌａｔｅｓｔｈｅｎａｔｕｒａｌ

ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ．Ｉｔｓｓｉｍｐｌｅａｎｄｅａｓｙｔｏｉｍｐｌｅｍｅｎｔ，ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙｉｔｄｏｅｓｎ’ｔｎｅｅｄｔｈｅｓｐｅｃｉａｌｆｉｅｌｄｋｎｏｗｌｅｄｇｅ，ｂｕｔｓｉｍｐｌｅｕｓｅｓｆｉｔｎｅｓｓｆｕｎｃｔｉｏｎａｓａｎａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｔｏｉｎｓｔｒｕｃｔｔｈｅｓｅａｒｃｈｐｒｏｃｅｓｓ，ＳＯｉｔｈａｓｂｅｅｎｕｓｅｄｉｎｖｅｒｙｂｒｏａｄｆｉｅｌｄｓ．Ｎｏｗｔｈｅｇｅｎｅｔｉｃａｌｇｏｒｉｔｈｍｈａｓｇｏｔａｌｏｔｏｆｆｒｕｉｔｓａｎｄｓｃｈｏｌａｒｓｂｅｇｉｎｔｏｐａｙａｔｔｅｎｔｉｏｎｔｏｉｔ．Ｔｈｉｓｐａｐｅｒｇｉｖｅｓａｂｒｉｅｆｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎｔｏｔｈｅｂａｓｉｃｃｏｎｃｅｐｔｉｏｎａｎｄｔｈｅｏｒｉｅｓｏｆｔｈｅｇｅｎｅｔｉｃａｌｇｏｒｉｔｈｍ．Ａｎｄｉｔａｌｓｏｐｒｏｖｉｄｅｓａｄｅｔａｉｌｅｄｅｘｐｌａｎａｔｉｏｎｏｎｔｈｅｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓｏｆｔｈｅｇｅｎｅｔｉｃａｌｇｏｒｉｔｈｍ，ｗｉｔｈｔｈｅｅｍｐｈａｓｉｓｏｎｔｈｅｓｔｒａｔｅｇｉｅｓｏｆｓｅｌｅｃｔｉｏｎ，ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ，ｍｕｔａｔｉｏｎａｎｄｔｈｅｂａｓｉｃｔｈｅｏｒｅｍ－－ｓｃｈｅｍａｔｈｅｏｒｅｍ．

Ｔｈｉｓｐａｐｅｒｃｏｍｂｉｎｅｓｐｏｒｔｆｏｌｉｏａｎｄｇｅｎｅｔｉｃａｌｇｏｒｉｔｈｍ，ａｎｄｂｒｉｎｇｕｐａｐｏｒｔｆｏｌｉｏ

ｂａｓｅｄｏｎｇｅｎｅｔｉｃａｌｇｏｒｉｔｈｍ．Ｔｈｒｏｕｇｈｓｔｕｄｙｏｆｓｏｍｅｐｏｒｔｆｏｌｉｏｍｏｄｅｌ，ｃｏｎｓｉｄｅｒｉｎｇｔｈｅｐｒａｃｔｒｃａｌｉｔｙｏｆｍｏｄｅｒｐｏｒｔｆｏｌｉｏｓｅｌｅｃｔｉｏｎｔｈｅｏｒｙ，ｗｅｐｒｏｐｏｓｅａｃｏｎｓｔｒａｉｎｅｄｐｏｒｔｆｏｌｉｏｓｅｌｅｃｔｉｏｎｍｏｄｅｌｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｎｏｓｈｏｒｔｓａｌｅ，ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｃｏｓｔｓａｎｄｍｉｎｉｍｕｎｌｏｔｃｏｎｓｔｒａｉｎｔｓ．Ｄｕｅｔｏｔｈｅｓｅｃｏｍｐｌｅｘｃｏｎｓｔｒａｉｎｓｏｕｒｐｒｏｐｏｓｅｄｐｒｏｂｌｅｍｂｅｃｏｍｅｓａｍｉｘｅｄｉｎｔｅｇｅｒｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｐｒｏｂｌｅｍａｎｄｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌａｌｇｏｒｉｔｈｍｃａｎ’ｔｓｏｌｖｅｉｔｅｆｆｉｃｉｅｎｔｌｙ．Ｔｈｕｓ，ａｌｌｉｍｐｒｏｖｅｄｇｅｎｅｔｉｃａｌｇｏｒｉｔｈｍｉｓｄｅｓｉｇｎｅｄｔｏｓｏｌｖｅｏｕｒｐｒｏｐｏｓｅｄｐｒｏｂｌｅｍ．

Ａｔｌａｓｔ，ｆｒｏｍＣｈｉｎａ’Ｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓｍａｒｋｅｔａｓｅｖｉｄｅｎｃｅ，Ｃａｎｂｅｓｅｅｔｈｅｐｏｒｔｆｏｌｉｏａｎｄ

ａｌｇｏｒｉｔｈｍｔｈａｔｗｅｐｒｏｐｏｓｅｄｉｓｆｅａｓｉｂｉｌｉｔｙａｎｄｖａｌｉｄｉｔｙ．

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｐｏｒｔｆｏｌｉｏｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ，ｇｅｎｅｔｉｃａｌｇｏｒｉｔｈｍ，ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｃｏｎｓｔｒａｉｎ

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