2012证券投资基金历年真题一(9)

61。在固定利率的付息债券收益率计算中，到期收益率（也就是内含收益率）是被普遍采用的计算方法，关于这种计算方法叙述不正确的是_________。

A. 它的含义是将未来的现金流按照一个固定的利率折现，使之等于当前的价格，这个固定的利率就是到期收益率

B. 这种方法能准确地衡量债券的实际回报率

C. 在到期收益率的计算中，利息的再投资收益率被假设为固定不变的当前到期收益率

D. 到期收益率的计算没有考虑税收的因素

答案：B

62。关于收益率曲线叙述不正确的是_________。

A. 将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲线

B. 它反映了债券偿还期限与收益的关系

C. 理论上，应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构

D. 收益率曲线总是斜率大于零

答案：D

63。从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特瑞纳指数实际上是无风险收益率与________连线的斜率。

A.市场组合 B.风险收益率 C.组合收益率 D.基金组合

答案：D

64。夏普指数以_________作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。

A.方差 B.贝塔值 C.标准差 D.波动率

答案： C

65。夏普指数考虑的是总风险，而特瑞诺指数考虑的是_________。

A.全部风险 B.不可控制风险 C.市场风险 D.股票市场风险

答案：C

66。基金收益率与基准收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为________，反映了积极管理的风险。

A.误差项系数 B.跟踪误差 C.绝对误差 D.相对误差

答案：B

67。开放式基金份额的申购采用________。

A.已知价法 B.未知价法 C.以上两种方法中的任何一种 D.以上两种方法均不正确

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