计量经济学(第四版)习题参考答案(6)

计量经济学(第四版)习题参考答案

（2）

,

) (

) E )] E[( ( ))( )] , ）Cov( （[ (

)] [( )2] E[((

2 )（第一项为 0 ( 0的证明见本题（））1 ) (

2

xt2

，注意到 3.5（1） 12

xi Xi , xi 0,从而 0,则我们有 1＝ 2＝ ) Var( 1 1) Var(

2 Xi2

n xi

2

2 xi2

n (xi )

2

2 xi2

n xi

2

2

n

由上述结果，可以看到，无论是两个截距的估计量还是它们的方差都不相同。 （2）

2

xy x

i2i

i

2 ,

(x )(Y ) xy

(x ) x

i

i

i

2

2

i

i

22

i

) Var( 容易验证，Var( )＝22

xi

这表明，两个斜率的估计量和方差都相同。

3.6（1）斜率的值 －4.318表明，在1980－1994期间，相对价格每上升一个单位，（GM/$）汇率下降约4.32个单位。也就是说，美元贬值。截距项6.682的含义是，如果相对价格为0，1美元可兑换6.682马克。当然，这一解释没有经济意义。

（2）斜率系数为负符合经济理论和常识，因为如果美国价格上升快于德国，则美国消费者将倾向于买德国货，这就增大了对马克的需求，导致马克的升值。 （3）在这种情况下，斜率系数被预期为正数，因为，德国CPI相对于美国CPI越高，德国相对的通货膨胀就越高，这将导致美元对马克升值。

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