深市股票期权模拟交易结算业务指南(3)

为8：30-15：30。

（二）资金保证金的划入

1、相关功能测试将按以下三阶段分步开展：

本阶段暂不进行入金测试工作，参与人确需增加保证金账户余额的，应事先与本公司结算业务部沟通。

第二阶段，结算参与人直接向本公司申报入金。

由结算参与人通过电子邮件直接向本公司结算业务部进行申请，提交《股票期权入金申请表》（附件13），本公司据此变更结算参与人的股票期权保证金账户余额数据。

第三阶段，通过期权结算银行入金

本公司安排结算银行参与出入金联测，以模拟真实出入金业务场景。

结算参与人交收资金不足或保证金不足时，应及时向股票期权保证金账户补入资金。结算参与人应在其开户银行办理资金汇划手续，将资金划入本公司开立在各家期权结算银行的专用存款账户内。结算银行将资金划入本公司账户后，根据结算参与人注明的股票期权保证金账号，通过联网的D-COM银行端系统向本公司发送入账指令，交收系统自动将资金贷记结算参与人的股票期权保证金账户。

股票期权保证金账户的入金办理时间为8：30-16：00。本公司将股票期权保证金账户可用余额实时通知深交所，深交所据此调整开仓规模的前端控制数据，15：30以后资金划入本公司不再实时通知深交所。

第二、三阶段的开始时间，由本公司另行通知。 2、期权结算银行参与联测情况下的注意事项

（1）结算参与人划入资金时须注明股票期权保证金账户号 结算参与人将资金划入本公司在各家期权结算银行的账户时，必须准确注明其资金账户号（十位，以B101开头），同时注意提醒划款银行在业务操作过程中不要省略或缩写该账户号。

（2）不慎遗漏资金账户号的处理方法

付款人须追发划款银行补充报单，注明资金账户号（十位），划款银行收妥补充报单后将资金转入资金账户。

（3）及时查询进账情况

结算参与人应及时查询划入资金到账情况。如有问题，应及时与本公司结算业务部联系。

二、资金保证金账户余额查询

日间，本公司通过D-COM提供保证金账户余额信息查询服务。余额信息主要为两部分：一是实际账户资金，包括维持保证金和结算准备金；二是当日可提款额度。

三、直接扣款

每日日终完成维持保证金资金冻结后，当结算参与人股票期权保证金账户结算准备金余额小于本公司规定的结算准备金最低余额时，本公司直接从结算参与人事先报备的银行账户中扣款。（直接扣款账

户报备事宜按本指南第二章第四条规定办理）

结算参与人应于业务开展前与结算银行、本公司签订相关协议，明确各方权利和义务。

全真业务演练初期，直接扣款暂不纳入测试范围，具体测试时间由本公司另行通知。

（一）直接扣款判断条件

日终，本公司根据当日行权和权利金交收以及逐日盯市结果，检查结算参与人结算准备金余额，如结算准备金余额小于本公司规定的结算准备金最低余额，则扣款条件满足。

（二）直接扣款金额

直接扣款金额为结算参与人股票期权保证金账户结算准备金较最低结算准备金余额不足部分，即为结算参与人直接扣款前结算准备金余额与结算准备金最低余额的差额。结算银行按照本公司发送扣款通知中的扣款金额和结算参与人银行账户的实际金额较小值进行扣款。

扣款完成后，本公司生成结算参与人股票期权保证金账户日终结算准备金余额。

（三）注意事项

结算参与人应当将资金主动划入其股票期权保证金账户中，以完成相关资金交收和维持保证金的缴纳。

直接扣款为本公司降低结算风险和提高市场服务而择机使用的应急措施，并不因此免除相关结算参与人的交收违约责任。

四、资金保证金账户的计息

本公司按照与结算银行商定的利率，对股票期权保证金账户资金余额计付利息。结息日为每季度末月的20日，应计利息于结息日的次日记入结算参与人股票期权保证金账户中。遇利率调整，按照调整前后利率，分段计算利息。

计算公式：利息=积数*日利率。

第五章 日常交易结算

股票期权的交易结算，是指每日交易结束后，通过对股票期权交易的合约数量以及权利金、费用的计算，相应增加或减少相关结算参与人的资金和持仓数量的过程。

一、结算原则

（一）中央对手方净额结算：股票期权交易由本公司作为中央对手方，按照货银对付的原则，提供多边净额结算服务。

（二）分级结算：本公司负责与结算参与人进行结算，结算参与人负责与客户进行结算。

（三）T+0结算：股票期权交易结算交收日为T+0日，本公司根据T日净额清算结果，完成与结算参与人的交收。

二、结算流程 （一）日常交易清算

交易日（T日）日终，本公司先按当日成交数据对结算参与人进行权利金、费用和合约持仓的清算，再按当日日终持仓数据对结算参与人进行保证金数额的清算。

其中，当日股票期权交易的资金清算结果以股票期权保证金账户为单位进行轧差汇总，形成结算参与人当日交易资金交收净应收/付金额。若T日为行权交收日，当日资金清算结果中的资金净应收/付金额中将包含该行权合约标的过户费。

（二）日常交易交收

T日日终，本公司根据当日股票期权交易的清算结果完成资金交收和合约持仓记录的变更，同时根据当日保证金数额的清算结果，锁定或释放相应保证金。

1、交易相关资金的交收

本公司通过结算参与人股票期权保证金账户完成股票期权交易资金交收。系统以结算参与人股票期权保证金账户为单位，根据资金净应收/付金额，相应增加或减少结算参与人的股票期权保证金账户资金余额，完成股票期权交易资金交收。

结算参与人日间平昨日普通仓（包括日终持仓双向对冲处理中优先平掉的昨日普通仓）对应释放的保证金、结算参与人当日补足上一交易日违约资金后从本公司衍生品待清偿资金账户内退还的维持保证金价差部分，均可用于当日股票期权交易的资金交收。

2、合约持仓记录的变更

本公司根据成交数据和清算结果在衍生品合约账户相应增加或

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