计量经济学习题集(修订版)(7)

A、工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关

B、工具变量必须是模型中的前定变量，与结构方程中的随机误差项不相关

C、工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共线性

D、若引进多个工具变量，即使工具变量之间存在多重共线性，也不影响估计结果 8、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是（ ）。

A、外生变量 B、滞后变量 C、内生变量 D、外生变量和内生变量 9、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（ ）。 A、外生变量和内生变量的函数关系 B、前定变量和随机误差项的函数模型

C、滞后变量和随机误差项的函数模型 D、外生变量和随机误差项的函数模型

10、简化式模型是用所有（ ）作为每个内生变量的解释变量。 A、前定变量 B、外生变量 C、虚拟变量 D、滞后内生变量

11、简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的（ ）。 A、直接影响 B、直接影响与间接影响之差 C、间接影响 D、直接影响与间接影响之和 12、当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是（ ）的。 A、可识别 B、恰好识别 C、过度识别 D、不可识别

13、如果一个模型中的（ ）随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。

A、所有 B、一个

C、二个 D、三个或以上

14、在一个结构式模型中，假如有n个结构方程需要识别，其中n1个方程过渡识别，n2个方程恰好识别，n3个方程不可识别。n1> n2> n3，n1＋n2＋n3＝n，则该联立方程模型是（ ）。 A、过度识别 B、恰好识别 C、不可识别 D、部分不可识别

15、如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是（ ）。 A、二者之一可以识别 B、二者均可以识别 C、二者均不可识别 D、不确定

16、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程（ ）。 A、恰好识别 B、不可识别 C、过度识别 D、不确定

17、k表示模型系统中前定变量的个数（含常数项），ki表示第i个方程中前定变量的个数（含常数项），gi表示第i个方程中内生变量的个数，当识别的阶条件为：k－ki＝gi－1，则表

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示（ ）。

A、第i个方程恰好识别 B、第i个方程不可识别

C、第i个方程过度识别 D、第i个方程具有唯一统计形式 18、下面有关联立方程计量模型的说法，哪一个是错误的（ ）。

A、在联立方程模型中，内生变量受模型中的其他内生变量和前定变量的影响，同时又影响其他内生变量

B、结构参数一定是从简化式参数计算而来的 C、模型的简化式是从模型的结构式导出的

D、联立方程模型的任何一种估计方法，均要求被估计的模型系统是可识别的 19、对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：（ ）。 A、间接最小二乘法和系统估计法 B、单方程估计法和系统估计法

C、单方程估计法和二阶段最小二乘法 D、工具变量法和间接最小二乘法

20、能同时对联立方程的全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量的方法是（ ）。

A、单方程估计方法 B、系统估计方法 C、有限信息估计方法 D、二阶段最小二乘法 21、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（ ）。 A、最小二乘法 B、极大似然法 C、广义差分法 D、间接最小二乘法

22、联立方程模型中既可适用于恰好识别的结构方程，又可适用于过度识别的结构方程的单方程估计方法是（ ）。

A、狭义的工具变量法 B、间接最小二乘法 C、二阶段最小二乘法 D、简化式方法

23、间接最小二乘法只适用于（ ）的结构方程的参数估计。 A、恰好识别 B、过度识别 C、不可识别 D、充分识别 24、考察下述联立方程模型 Y1 = a1Y2+ b1 Z1+c1Z2+ u 1 Y2 = a2Y1+ b2 Z3+u2

如果用工具变量法估计该模型的第一个方程，则最宜作为Y2的工具变量的是（ ）。 A、Z1 B、Z2

C、Z3 D、与Y2高度相关的某一另外变量 25、间接最小二乘法也是一种（ ）。

A、工具变量法 B、结构式估计方法 C、简化式估计方法 D、二阶段最小二乘法

二、多项选择题

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1、在下列宏观经济总量模型中，外生变量包括（ ） Ct = α0 + α1Yt + α2Ct -1 +ut

It = β0 + β1 Yt + β2 Yt –1 + β3 rt + vt

Yt = Ct + It

其中：C为总消费 、I为总投资 、Y为总收入 、r为利率

A、Ct B、Ct –1 C、Yt

D、r t E、Yt -1

2、下列关于联立方程模型中变量特性表述正确的有（ ） A、内生变量Yt满足E（Yt，ut）≠0 B、内生变量Yt，wt满足Cov（Yt，wt）≠0 C、外生变量Xt满足E（Xt，ut）≠0

D、前定变量Yt – s满足E（Yt – s ，ut）= 0 （s ≠ 0）

E、外生变量一般是随机变量

3、下列关于联立方程模型识别条件的表述，正确的有（ ） A、方程只要符合阶条件，就一定符合秩条件 B、方程若符合秩条件，必定符合阶条件 C、方程只要符合秩条件，就一定可以识别

D、方程若符合秩条件，就可根据秩条件得出是恰好识别还是过度识别

E、方程识别的阶条件与秩条件相独立

4、对联立方程模型参数的单方程估计法包括

A、工具变量法 B、间接最小二乘法 C、完全信息极大似然法 D、最小二乘法 E、三阶段最小二乘法

5、当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（ ） A、最小二乘法 B、广义差分法 C、间接最小二乘法 D、二阶段最小二乘法 E、有限信息极大似然法

6、下列说法错误的有（ ）

A、单方程估计法就是对单方程模型的估计方法 B、二阶段最小二乘法是工具变量法的一种特定情况 C、工具变量法中的工具变量可以是模型中的任意变量

D、间接最小二乘法中对简化式参数的最小二乘估计量具有无偏、一致性 E、系统估计法包括三阶段最小二乘法和完全信息极大似然法 7、对于二阶段最小二乘法，下列说法正确的有（ ） A、二阶段最小二乘法，对样本容量没有严格要求 B、二阶段最小二乘法，仅适合过度识别问题

C、二阶段最小二乘法，假定模型中所有前定变量之间必须无多重共线性

D、二阶段最小二乘法要求模型的结构式与简化式的随机误差项都满足最小二乘法的古典假定

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E、二阶段最小二乘法估计不具有一致性

8、关于联立方程模型，下列说法不正确的有（ ） A、联立方程偏倚实质是内生变量与前定变量的高度相关 B、只有当模型中所有方程均可识别时，模型才可识别

C、结构式联立模型中解释变量必须是外生变量或滞后内生变量

D、简化式联立模型中简化式参数反映了解释变量对被解释变量的间接影响 E、简化式联立方程模型的最小二乘估计具有无偏、一致性

9、与单方程计量经济模型相比，联立方程计量经济模型的特点是（ ）。 A、适用于某一经济系统的研究 B、适用于单一经济现象的研究 C、揭示经济变量之间的单项因果关系

D、揭示经济变量之间相互依存、相互因果的关系

E、用一组方程来描述经济系统内内生变量和外生变量（先决变量）之间的数量关系 10、对于联立计量经济学模型，若我们依然采用单方程计量经济学模型的方法来进行估计会出现哪些问题？（ ） A、随机解释变量问题 B、损失变量信息问题 C、工具变量问题

D、损失方程之间的相关信息问题 E、结构式估计问题

11、下列哪些变量属于先决变量（ ）。

A、内生变量 B、随机变量 C、滞后内生变量 D、外生变量 E、工具变量

12、联立方程计量模型每一个结构方程中的解释变量可以是（ ）。 A、外生变量 B、滞后内生变量 C、虚拟变量 D、滞后外生变量 E、模型中其他结构方程的被解释变量 13、随机方程包含（ ）四种方程。

A、行为方程 B、技术方程 C、经验方程 D、制度方程 E、统计方程

14、下列关于联立方程模型的识别条件，表述正确的有（ ）。 A、方程只要符合阶条件，就一定符合秩条件 B、方程只要符合阶条件，就一定可以识别 C、方程只要符合秩条件，就一定可以识别 D、方程识别的阶条件和秩条件相互独立

E、秩条件成立时，根据阶条件判断方程是恰好识别还是过度识别 15、对联立方程模型的单方程参数估计法包括（ ）。

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A、工具变量法 B、间接最小二乘法

C、完全信息极大似然估计法 D、二阶段最小二乘法 E、三阶段最小二乘法

16、用二阶段最小二乘法估计结构方程一般要求（ ）。 A、结构方程一定是不可识别的 B、结构式方程必须是可以识别的

C、相应的简化式方程中的随机误差项满足线性模型的基本假定 D、模型中所有的前定变量之间不存在严重的多重共线性 E、样本容量足够大

17、联立方程模型的系统估计法（ ）。

A、主要有三阶段最小二乘法和完全信息最大似然法 B、比单方程估计法利用更多的信息，因而更为有效

C、对某个或某几个结构方程中存在的关系误差十分敏感 D、要求有更大的样本容量

E、估计过程比单方程估计法更为复杂和困难 18、系统估计方法有（ ）。

A、工具变量法 B、二阶段最小二乘法 C、三阶段最小二乘法 D、间接最小二乘法 E、完全信息最大或然法

三、名词解释 1、联立方程模型 2、联立方程偏倚 3、内生变量 4、外生变量 5、前定变量 6、单方程估计法 7、系统估计法 8、间接最小二乘法 9、工具变量法 10、二阶段最小二乘法

四、简答题

1、简述工具变量法原理、假定条件及方法。

2、模型能否识别的实质是什么？试简述识别问题的阶条件和秩条件。 3、试述联立方程模型类型有哪几种？联立方程模型中的方程类型有哪几种？ 4、简述模型不可识别与过度识别的原因。

5、简述联立方程模型估计方法的类型以及各类型所包含的不同方法。 6、简述二阶段最小二乘法原理、假定及方法。

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