计量经济学习题集(修订版)(6)

lnY = 4.59 + 0.257lnS + 0.011r + 0.158D1 + 0.181 D2 – 0.283 D3 (15.3) (8.03) (2.75) (1.775) (2.130) (-2.895)

其中，Y表示年薪水（万元）、S表示年收入（万元）、r表示公司股票收益（万元）；D1、D2和 D3均为虚拟变量，分别表示金融业、消费品工业和公用事业（假设对比产业为交通运输业）。括号内为t统计值。

（1）解释三个虚拟变量参数的经济含义；

（2）保持S和r不变，计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异。这个差异在1%的显著水平上是统计显著的吗？

（3）消费品工业和金融业之间估计薪水的近似百分比差异是多少？

第六章 分布滞后模型

一、单项选择题

1、设无限分布滞后模型Yt =α+β0Xt +β1Xt-1 +β2Xt-2 + ? + ut，且该模型满足koyck变换的假定，则长期影响系数为（ ）

A、β0 /（1 - λ） B、λkβ0 C、（1-λk）β0 /（1-λ） D、不确定

2、对自回归模型进行估计时，若随机误差项满足古典线性回归模型的所有假定，则估计量是一致估计量的模型是（ ）

A、koyck变换模型 B、部分调整模型

C、自适应预期模型 D、自适应预期和部分调整混合模型

3、对有限分布滞后模型Yt＝α+ β0 Xt + β1Xt-1 + ? +βk Xt-k + ut进行多项式变换时，多项式的阶数m与最大滞后长度k的关系是（ ）

A、m ＜ k B、m = k

C、m ＞ k D、不确定

4、在自适应预期模型和koyck变换模型中，假定随机误差项ut满足古典线性回归模型的所有假设，则对于滞后的随机解释变量Yt-1和误差项V（，下列正确的是（ ） tVt = ut-λut-1）

A、Cov（Yt-1，Vt）= 0，Cov（Vt，Vt-1）= 0

B、Cov（Yt-1，Vt）= 0，Cov（Vt，Vt-1）≠0 C、Cov（Yt-1，Vt）≠0，Cov（Vt，Vt-1）= 0 D、Cov（Yt-1，Vt）≠0，Cov（Vt，Vt-1）≠0 5、下列属于有限分布滞后模型的是（ ）。 A、Yt＝a＋b0Xt ＋b1Yt－1＋b2Yt－2＋…＋ut B、Yt＝a＋b0Xt ＋b1Yt－1＋b2Yt－2＋…＋bkYt－k＋ut C、Yt＝a＋b0Xt ＋b1Xt－1＋b2Xt－2＋…＋ut D、Yt＝a＋b0Xt ＋b1Xt－1＋b2Xt－2＋…＋bkXt－k＋ut

6、消费函数模型Ct＝400＋0.5It＋0.3It－1＋0.1It－2其中I为收入，则当期收入It对未来消

26

费Ct+2的影响是：I增加一单位，Ct+2增加（ ）。

A、0.5单位 B、0.3单位

C、0.1单位 D、0.9单位

7、在分布滞后模型Yt＝a＋b0Xt ＋b1Xt－1＋b2Xt－2＋…＋bkXt－k＋ut中，延期过渡性乘数（ ）。

A、b0 B、bi （i =1,2,?,k） C、?bi D、?bi

i?1i?0kk 8、在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为（ ）。

A、异方差问题 B、自相关问题

C、多重共线性问题 D、随机解释变量问题

9、对于有限分布滞后模型Yt＝a＋b0Xt ＋b1Xt－1＋b2Xt－2＋…＋bkXt－k＋ut中，如果其参数bi（i =1,2,?,k）可以近似地用一个关于滞后长度i（i =1,2,?,k）的多项式表示，则称此模型为（ ）。

A、有限多项式滞后模型 B、无限多项式滞后模型 C、柯依克变换模型 D、自适应预期模型 10、下列哪一个不是几何分布滞后模型的变换模型（ ）。 A、柯依克变换模型 B、自适应预期模型 C、局部调整模型 D、有限多项式滞后模型

11、自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量Yt的因素不是Xt,而是关于X的预期X*t＋1，且预期X*t＋1形成的过程是X*t＋1－X*t ＝γ（Xt－X*t），其中0＜γ ＜1，γ被称为（ ）。

A、衰减率 B、预期系数 C、调整因子 D、预期误差

12、当分布滞后模型的随机误差项满足线性模型假定时，下列哪一个模型可以用最小二乘法来估计（ ）。

A、Yt＝a＋b0Xt ＋b1Xt－1＋b2Xt－2＋…＋ut B、Yt＝a（1－λ）＋b0Xt ＋λYt－1＋（ut－λut－1） C、Yt＝γb0＋γb1Xt ＋（1－γ）Yt－1＋[ut－（1－γ）λut－1] D、Yt＝δb0 ＋δb1Xt ＋（1－δ）Yt－1＋δut

13、下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用D－W检验（ ）。 A、有限多项式分布滞后模型 B、自适应预期模型 C、柯依克变换模型 D、局部调整模型

14、有限多项式分布滞后模型中，通过将原分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（ ）。

A、异方差问题 B、序列相关问题 C、多重共线性问题 D、由于包含无穷多个参数从而不可能被估计的问题

15、分布滞后模型Yt＝a＋b0Xt ＋b1Xt－1＋b2Xt－2＋b3Xt－3＋ut中，为了使模型的自由度达到

27

30，必须拥有多少年的观测资料（ ）。

A、32 B、33 C、34 D、35

二、多项选择题

1、对自适应预期模型Yt＝α+α0Xt +α1Yt-1 + Vt进行估计时，为消除自相关问题而选择了一个工具变量Zt来代替Yt-1，则Zt必须满足（ ）条件 A、Cov（Zt，Xt）= 0 B、Cov（Zt，Xt）≠0 C、Cov（Zt，Yt-1）= 0 D、Cov（Zt，Yt-1）≠0 E、Cov（Zt，Xt-1）= 0

2、对自回归模型进行自相关检验时，直接用DW检验，则（ ） A、DW值趋近于0 B、DW值趋近于4 C、DW值趋近于2 D、DW检验有效

E、DW检验无效

3、对自回归模型进行估计时，如果随机误差项满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量为非一致估计量的模型有（ ）

A、部分调整模型 B、自适应预期模型

C、koyck变换模型 D、自适应预期和部分调整混合模型 E、几何分布滞后模型

4、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法（即OLS法）估计参数时，会遇到的困难有（ ）

A、无法估计无限分布滞后模型 B、无法预先确定最大滞后长度

C、滞后期长而样本小时缺乏足够的自由度

D、滞后的解释变量存在序列相关问题

E、解释变量间存在多重共线性问题

三、名词解释 1、短期影响乘数 2、延期的过渡性乘数 3、长期影响乘数 4、几何分布滞后模型 5、自回归模型

四、简答题

1、简述Almon多项式变换法。

2、简述自适应预期模型建立的理论基础及自适应预期假定的含义。 3、简述部分调整模型理论假定的含义。

4、对有限分布滞后模型为什么无法直接采用OLS估计参数？解决的方法是什么？

28

5、将滞后的被解释变量作为解释变量引入回归模型，判定系数如何变化？请解释变化的原因。

6、在现实的经济生活中，当通货膨胀比较严重时，商品的需求量往往取决于人们对未来价格水平的预期，而不是目前的价格水平。试提出预期价格形成的假定，并建立商品的需求模型。

五、计算题

1、设分布滞后模型的估计式为

Yt= 2.0 +0.10Xt + 0.15Xt-1 + 0.25Xt-2 + 0.05Xt-3

试计算该模型的短期影响乘数，延期的过渡性乘数以及长期影响乘数。 2、设某城市劳动力需求模型为 Et* = α + β1Yt + β2T + β3T 2 + ut 式中：

Et* 为劳动力需求水平 Et 为实际劳动人数 T 为时间变量 在部分调整假定

Et - Et-1 = σ（Et* - Et-1）

下，通过适当变换，使模型中的变量E* 成为可观测的变量。 3、（1）某省能源需求模型为 Dt* = β0Pt?eu

1t?式中：

Dt* 为能源最佳消费水平 Pt 为能源价格

试在部分调整假定下，对上述模型进行适当变换，使模型中的变量Dt*成为可观测的变量。 （2）若设能源需求模型为 Dt = β0（Pt*)?eu

1t式中：

Dt 为能源实际消费量 Pt* 为能源的预期价格

试在自适应预期假定下，对上述模型进行适当变换，使模型中的变量Pt*成为可观测的变量。

4、考查下述的分布滞后模型

Yt＝α+ β0 Xt + β1Xt -1 + … + β4 Xt -4 + ut

假定要用阶数为2的有限多项式估计这个模型，并根据一个有80个观测值的样本求出了二阶多项式的系数估计值如下：

?0= 0.2 , ??1= 0.3 , ??2= - 0.1 ? 试计算β0，β1，β2和β3的相应估计值。

29

5、考察以下分布滞后模型：

Yt＝a＋b0Xt ＋b1Xt－1＋b2Xt－2＋b3Xt－3＋b4Xt－4＋b5Xt－5＋ut 假如用2阶有限多项式变换估计这个模型后得 Yt＝0.85＋0.50Z0t ＋0.45Z1t －0.10Z2t 式中：Z0t?333?i?0Xt?i ，Z1t??iXi?0t?i ，Z2t??ii?02Xt?i

（1）求原模型中各参数的估计值；

（2）试估计x对y的短期影响乘数、长期影响乘数和各期延期过渡性乘数。

第七章 联立方程模型

一、单项选择题 1、如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论正确的是（ ） A、二者之一可以识别 B、二者均可识别 C、二者均不可识别 D、不确定

2、如果联立方程模型中某个结构方程包含所有的变量，则这个方程（ ） A、恰好识别 B、不可识别 C、过度识别 D、不确定

3、如果联立方程模型中某个结构方程包含一个内生变量和模型中的全部前定变量，则这个方程（ ）

A、仅满足识别的阶条件 B、不可识别 C、恰好识别 D、过度识别

4、在某个结构式方程过度识别的条件下，不适用的估计方法是（ ） A、间接最小二乘法 B、工具变量法

C、二阶段最小二乘法 D、有限信息极大似然法 5、下列模型中投资函数的识别情况为（ ） Ct = α0 + α1Yt－α2Tt + ut （消费函数） It = β0 + β1Yt –1 + vt （投资函数） Tt = γ0 + γ1 Yt + wt （税收函数） Yt = Ct + It + Gt （定义方程） A、不可识别 B、恰好识别 C、过度识别 D、不确定

6、下列宏观经济计量模型中投资函数方程的类型为（ ） Yt = Ct + It + Gt Ct = α0 + α1Yt + ut It = β0 + β1Yt –1 + β2 rt + vt

A、技术方程式 B、制度方程式 C、恒等式 D、行为方程式

7、在联立方程模型中，下列关于工具变量的表述，错误的是（ ）

30

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库计量经济学习题集(修订版)(6)在线全文阅读。