时间序列分析课后习题答案1

时间序列分析课后习题答案（上机）

第二章 2、

3423403383363343323303281975197619771978X19791980

（1）时序图如上：序列具有明显的趋势和周期性，该序列非平稳。 （2）样本自相关系数：

（3）该样本自相关图上，自相关系数衰减为0的速度缓慢，且有正弦波状，显示序列具有趋势和周期，非平稳。 3、（1）样本自相关系数：

（2）序列平稳。

（3）因Q统计量对应的概率均大于0.05，故接受该序列为白噪声的假设，即序列为村随机序列。

5、（1）时序图和样本自相关图：

3503002502001501005000:0100:0701:0101:0702:0102:0703:0103:07X

（2）序列具有明显的周期性，非平稳。

（3）序列的Q统计量对应的概率均小于0.05，该序列是非白噪声的。 6、（1）

根据样本相关图可知：该序列是非平稳，非白噪声的。 （2）对该序列进行差分运算：yt?xt?xt?1 {yt}的样本相关图：

该序列平稳，非白噪声。

第三章：17、（1）

结论：序列平稳，非白噪声。

（2）拟合MA(2) model:

Variable

C MA(1) MA(2) R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Inverted MA Roots Coefficient 80.40568 0.336783 0.343877 Std. Error 4.630308 0.114610 0.116874 t-Statistic 17.36508 2.938519 2.942297 Prob. 0.0000 0.0047 0.0046 0.171979 Mean dependent var 80.29524 0.144379 S.D. dependent var 21.94078 Akaike info criterion 28883.87 Schwarz criterion -282.4221 F-statistic 2.072640 Prob(F-statistic) -.17+.56i -.17 -.56i 23.71981 9.061019 9.163073 6.230976 0.003477

Residual tests

（3）拟合AR(2)model：

Variable C AR(1)

Coefficient 79.71956 0.258624

Std. Error 5.442613 0.128810

t-Statistic 14.64729 2.007794

Prob. 0.0000 0.0493

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