由此图可得?0=-154.5209 ?1=-0.048726 ?1=1.666924 ?2=0.940240
法四：用二阶最小二乘法估计货币与准货币
用普通最小二乘法估计内生变量的简化式方程得
Y = -2114.01628547 + 1.39834774056*XF + 0.926493354253*I + 23.1422320304*P
?据此方程计算Yt，替换结果方程中的Yt，再用普通最小二乘法估计变换了的结构式方程。
C YY P
1988.351 1.809619 -146.9450
14860.07 0.064803 64.52877
0.133805 27.92475 -2.277201
0.8953 0.0000 0.0379
由此图可得?0=1988.351 ?1=1.0809619 ?3=-146.9450
1． 平稳性检验
对Lm进行平稳性检验 1模型三的平稳性
Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:
由于P=0.7303>
1% level 5% level 10% level
-1.688977 -4.309824 -3.574244 -3.221728
0.7303
?
=0.10 所以原序列存在单位根
2模型二的平稳性
Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:
由于P=0.9718>
1% level 5% level 10% level
0.259305 -3.679322 -2.967767 -2.622989
0.9718
?=0.1 因此原序列存在单位根 为非平稳序列
3对模型1进行单位根检验
Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:
由于P=1.00> ＬＸ
1从模型三开始单位根检验
Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:
由于P=0.9573>
1% level 5% level 10% level
1% level 5% level 10% level
6.030122 -2.647120 -1.952910 -1.610011
1.0000
?=0.1 因此原序列存在单位根 为非平稳序列
-0.767861 -4.309824 -3.574244 -3.221728
0.9573
?
=0.1 因此原序列存在单位根 为非平稳序列
0.863450
-3.679322 -2.967767 -2.622989
2、对模型二进行单位根检验
Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:
由于P=0.9934>
1% level 5% level 10% level
0.9934
?
=0.1 因此原序列存在单位根 为非平稳序列
9.062530 -2.647120 -1.952910 -1.610011
3、对模型一进行单位根检验
Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:
由于P=1.000> 1% level 5% level 10% level
1.0000
?=0.1 因此原序列存在单位根 为非平稳序列
2． 单整性
Lm
对模型三检验一阶单整
Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:
1% level 5% level 10% level
-5.317055 -4.339330 -3.587527 -3.229230
0.0010
由于P=0.0010
lm
对模型三进行一阶单整检验 Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:
1% level 5% level 10% level
-4.416109 -4.323979 -3.580623 -3.225334
0.0081
由于P=0.0081< 所以是一阶单整
?=0.01 因此原序列不存在单位根 为平稳序列
由此可知都为一阶单整，可能存在协整
3．协整性
对lm与 lx 进行最小二乘估计
F-statistic
2224.900 Durbin-Watson stat
1.335743
由于DW=1.335743 因此怀疑存在序列相关
进行LM检验
F-statistic Obs*R-squared 有与P值>
3.357566 Prob. F(1,27) 3.318019 Prob. Chi-Square(1)
0.0779 0.0685
?=0.05 因此不存在一阶序列相关
1、取e=resid
对三模型进行平稳性检验
Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:
由于P<
（4）误差修正模型
D(LX) E(-1)
可得误差修正模型为
0.745558 -0.557905
0.110633 0.186081
6.739014 -2.998187
0.0000 0.0058
1% level 5% level 10% level
-3.613954 -4.309824 -3.574244 -3.221728
0.0461
?=0.05 因此原序列不存在单位根，为平稳序列
?(lm)?0.745558?(lx)?0.557905ecmt?1
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