第十二讲统计模型数据拟合方法(3)

课堂讨论

投资的收益和风险市场上有n种资产(如股票、债券等) 市场上有 种资产(如股票、债券等)Si(i=1, 种资产 ， 2,…,n)供投资者选择，某公司有数额为 的一笔相当 ， , 供投资者选择 某公司有数额为M的一笔相当 供投资者选择， 大的资金可用作一个时期的投资。公司财务人员对这n种 大的资金可用作一个时期的投资。公司财务人员对这 种 资产进行了评估，估算出了这一时期内购买 的平均收益 资产进行了评估，估算出了这一时期内购买Si的平均收益 率为ri,并预测出购买 的风险损失率为 的风险损失率为qi。 率为 ，并预测出购买Si的风险损失率为 。考虑到投资 越分散，总的风险越小，公司确定， 越分散，总的风险越小，公司确定，当用这笔资金购买若 干种资产时，总体风险可用所投资的 中最大的一个风险 干种资产时，总体风险可用所投资的Si中最大的一个风险 来度量。 来度量。

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