上海财经大学时间序列分析试题

《时间序列分析》试题

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诚实考试吾心不虚 ，公平竞争方显实力， 考试失败尚有机会 ，考试舞弊前功尽弃。 上海财经大学《时间序列分析》课程考试卷

课程代码 课程序号

20 —20 学年第一学期

姓名 学号 班级

装

1. ARMA(p, q)模型_________________________________，其中模型

参数为____________________。

2. 设时间序列 Xt ，则其一阶差分为_________________________。 3. 设ARMA (2, 1)：

Xt 0.5Xt 1 0.4Xt 2 t 0.3 t 1

则所对应的特征方程为_______________________。

4. 对于一阶自回归模型AR(1): Xt 10＋ Xt 1 t，其特征根为_________，平稳域

是_______________________。

5. 设ARMA(2, 1):Xt 0.5Xt 1 aXt 2 t 0.1 t 1，当a满足_________时，模型

平稳。

6. 对于一阶自回归模型MA(1): Xt t 0.3 t 1，其自相关函数为______________________。 7. 对于二阶自回归模型AR(2):

订

线…………………………………………………

Xt 0.5Xt 1 0.2Xt 2 t

则模型所满足的Yule-Walker方程是______________________。 8. 设时间序列 Xt 为来自ARMA(p,q)

模型：

Xt 1Xt 1 L pXt p t 1 t 1 L q t q

则预测方差为___________________。

9. 对于时间序列 Xt ，如果___________________，则Xt~I d 。

10. 设时间序列 Xt 为来自GARCH(p，q)模型，则其模型结构可写为_____________。

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