第9章 投资组合理论(19)

2. 两种风险资产构成的组合的风险与 收益(可行集)(1)若已知两种资产的期望收益、方差和它们之间的相关系数，

则由上一章的结论可知两种资产构成的组合之期望收益和方差为：rp w1r1+w2 r22 2 2 p =w12 12 w2 2 2w1w2 12 2 2 = w12 12 w2 2 2w1w2 1 2 12

由于w1+w2 1,则 rp ( w1 ) w1r1+(1 w1 )r22 p ( w1 )= w12 12 (1 w1 ) 2 2 2w1 (1 w1 ) 1 2 12

由此就构成了资产在给定条件下的可行集！19

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