《外汇交易技术》教学大纲(3)

天津财经学院系列教学大纲 （2002年修订版） 《外汇交易技术》

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第七章 远期外汇交易技术

教学要求：本章要求掌握远期外汇交易的含义及其功能，能够计算远期市场的远期点数，掌握远期报价和交割，掌握银行间市场远期交易的操作及远期外汇交易风险的防范。

内容结构：

第一节 远期外汇市场概述 一、远期外汇交易及其界定

二、远期外汇市场的经济功能 第二节 远期市场交易的远期点数 一、远期点数

二、计算理论性的远期点数 第三节 远期交易的报价与交割

一、买进与卖出报价 二、升水与贴水 三、远期交割日

四、非标准期间远期合约的报价 五、套算汇率的远期点数

第四节 银行间市场的远期交易 一、银行间交易的询价 二、管理远期头寸

三、以短期换汇交易展延远期头寸 第五节 远期市场的即期风险 一、远期市场的即期风险类型 二、简单的远期交易

三、固定与弹性日期远期合约 本章重点（重要问题）：

远期外汇交易的含义 远期外汇交易的功能 远期市场的远期点数的计算 远期报价和交割 银行间市场远期交易的操作 远期外汇交易风险的防范

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第八章 外汇期货交易技术

教学要求：本章要求掌握外汇期货交易的定义，外汇期货交易合约及其种类，外汇期货交易与远期外汇交易的区别，外汇期货交易的指令，能够掌握外汇期货交易的操作。

内容结构：

第一节 外汇期货交易概述

一、外汇期货交易与外汇期货交易合同 1.外汇期货交易 2.外汇期货合同 3.外汇期货合同的种类

4.外汇期货交易与远期外汇交易的区别

二、外汇期货交易的基本知识 1.外汇期货交易的交易单位 2.外汇期货交易的经纪公司及经纪人 3.外汇期货交易的功能 4.外汇期货交易的保证金 第二节 外汇期货交易的指令 一、时间型指令 1.限制指令 2.收市价指令 3.开市价指令 4.即价指令 二、价格型指令 1.市价指令 2.限价指令 3.市到市价指令 4.意向指令 5.分档次指令 6.价格水平指令

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三、止损型指令 1.止损指令 2.限价止损指令 四、合成型指令

1.限价或收盘市价指令 2.相互取消型指令 第三节 外汇期货交易的操作

一、外汇期货交易的一般交易程序 1.选择经纪公司及经纪人 2.开立保证金户 3.落单

4.境外经纪行代客户入市交易 5.追加保证金或交割 6.结算

二、外汇期货交易合同的交割过程 本章重点（重要问题）：

外汇期货交易的定义，外汇期货交易合约及其种类，外汇期货交易与远期外汇交易的区别 外汇期货交易的指令，外汇期货交易的一般交易程序。

第九章 外汇期权交易技术

教学要求：本章要求掌握外汇期权交易的含义及其种类，外汇期权交易中的有关术语，掌握外汇期权价格——权利金的确定因素，掌握外汇期权交易策略，了解其它类型的期权产品及其策略。

内容结构：

第一节 外汇期权的基本知识 一、外汇期权有关概念 1.外汇期权与远期合约 2.买进期权与卖出期权

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3.履行合约

4.履约价格或执行价格 5.到期日

二、期权种类

1.挂牌交易或柜台市场的期权 2.欧式期权与美式期权 三、价格术语与范例

第二节 外汇期权价格——权利金 一、权利金 二、权利金的报价 三、影响权利金的因素 1.内在价值 2.外在价值 3.期望价值 4.隐含价格波动率

四、美式与欧式期权权利金的比较 五、美式期权提前履约买卖双方的行情 六、汇率变动对权利金的影响 第三节 期权策略

一、范例：买进USD call 二、范例：卖出USD put

三、 购买USD call 与销售USD put 的比较 四、环形期权 五、比率价差交易

第四节 其他期权策略与产品 一、跨形价差交易 二、掉形价差交易 三、价差交易 四、合成期权

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五、已经抵补或未经抵补的期权 六、期权的运用 本章重点（重要问题）：

外汇期权交易的含义 外汇期权交易的种类，外汇期权交易中的有关术语，影响权利金的因素，外汇期权交易策略，其它类型的期权产品及其策略。

第十章 掉期交易技术

教学要求：本章要求掌握掉期交易的含义及其种类，掉期交易的原则及条件，掌握掉期交易的实际操作方式，掌握掉期交易在外汇交易中的实际运用。

内容结构：

第一节 掉期业务的基本知识 一、掉期的含义与种类 1.掉期业务的含义 2.掉期业务的种类

二、掉期交易的原则及条件 1.掉期交易的参与者 2.掉期交易的定价方法 3.掉期交易的基本条件 第二节 掉期外汇交易的实务 一、即期对远期掉期 二、远期对远期掉期 三、掉期交易的收益和损失 第三节 掉期在外汇交易中的应用 一、掉期在银行外汇头寸调整中的应用 二、用于远期外汇交易的展期 三、用于远期外汇交易的提前到期 本章重点（重要问题）：

掉期交易的含义 掉期交易的种类 掉期交易的原则及条件，即期对远期掉期 远期对远期掉期 掉期交易在外汇交易中的应用。

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