期权测试题3(2)

A.深度实值期权 B.深度虚值期权 C.轻度虚值期权 D.平值期权

43、根据平价公式，其他条件相同，利率越高，则认购、认沽期权价格的差异（） A.越小 B.不变 C.不确定 D.越大

44、标的股票价格为50元，行权价为45元、到期时间为1个月的认购期权价格为6元，假设利率为0，则按照平价公式，相同到期日、相同行权价的认沽期权价格应为（ ）元 A.0 B.2 C.3 D.1

45、合成股票多头策略（） A.风险无限，收益无限 B.风险有限，收益无限 C.风险有限，收益有限 D.风险无限，收益有限 46、投资者以1.15元买入行权价为45元的认购期权，以1.5元卖出相同行权价的认沽期权，若到期日股票价格为47元，则盈亏为（）元 A.2 B.2.35 C.1.65 D.0.35

47、牛市价差策略（） A.风险有限，收益无限 B.风险无限，收益无限 C.风险有限，收益有限 D.风险无限，收益有限

48、熊市认购价差期权策略是指买入较（ ）行权价的认购期权，并卖出相同数量、相同到期日、较（）行权价的认购期权 A.高；高 B.低；低 C.低；高 D.高；低

49、买入跨式组合在哪种情况下能获利（） A.股价大涨或大跌 B.股价波动较小 C.股价适度上涨 D.股价适度下跌

50、构成跨式组合的认购、认沽期权具有（） A.相同到期日、不同行权价格、相同数量

B.相同到期日、相同行权价格、不同数量 C.不同到期日、相同行权价格、相同数量 D.相同到期日、相同行权价格、相同数量

参考答案： 1-5 CAADA 6-10 AACDA 11-15 ADAAA 16-20 DADDB 21-25 CCCDC 26-30 CCBCA 31-35 DBAAD 36-40 CCCCB 41-45 BDDDA 46-50 BCDAD

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