时间序列分析试卷及答案3套(2)

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3. 时间序列模型参数的显著性检验的目的是____________________。

4. 根据下表，利用AIC和BIC准则评判两个模型的相对优劣，你认为______模型优于

______模型。

5. 时间序列预处理常进行两种检验，即为_______检验和_______检验。

得分 十四、 （10分）设{?t}为正态白噪声序列，E??t??0,Var??t???2，时

间序列{Xt}来自

Xt?0.8Xt?1??t??t?1

问模型是否平稳？为什么？ 得分 十五、 （20分）设{Xt}服从ARMA(1, 1)模型：

Xt?0.8Xt?1??t?0.6?t?1

其中X100?0.3,?100?0.01。

（3） 给出未来3期的预测值；（10分）

（4） 给出未来3期的预测值的95%的预测区间（u0.975?1.96）。（10分） 十六、 （20分）下列样本的自相关系数和偏自相关系数是基于零均值的平

得分 稳序列样本量为500计算得到的（样本方差为2.997）

ACF: 0:340; 0:321; 0:370; 0:106; 0:139; 0:171; 0:081; 0:049; 0:124; 0:088; 0:009; 0:077 PACF: 0:340; 0:494; 0:058; 0:086; 0:040; 0:008; 0:063; 0:025; 0:030; 0:032; 0:038; 0:030

根据所给的信息，给出模型的初步确定，并且根据自己得到的模型给出相应的参数估计，要求写出计算过程。

得分 十七、 （10分）设{Xt}服从AR (2)模型：

Xt??1Xt?1??2Xt?1??t

其中{?t}为正态白噪声序列，E??t??0,Var??t???，假设模型是平稳的，证明其偏自相

2关系数满足

答案参见我的新浪博客：http://blog.sina.com.cn/cty1009

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