《商业银行经营管理》复习题

《商业银行经营管理》复习题

一、名词解释

商业银行、金融制度、监管资本、预期损失、非预期损失、核心资本、附属资本、交易账户、核心存款、易变存款、久期、贷款出售、银团贷款、保付代理、福费廷、中间业务、贷款承诺、信用风险、市场风险、流动性风险

二、简答题

1．商业银行在整个金融体系中有哪些功能？

2．为什么在监管会计原则下将一部分长期债务也作为银行资本？ 3．一家银行的主要外部融资渠道有哪些？

4．核心资本和附属资本各包括哪些内容，区别又在哪里？ 5．为什么要对资本金进行分配？

6．商业银行的现金资产由哪几部分构成？各部分的作用是什么？ 7．商业银行现金管理的原则是什么？

8．银行经理如何利用收益率曲线进行证券投资？ 10．商业银行中间业务的作用？

11．商业银行中间业务成本管理的方法有哪些？ 14．什么是VaR?

15．信用风险有哪几部分组成？如何管理信用风险？ 16．什么是利率敏感性缺口？如何管理？

17．为什么在实践中有的银行愿意并购破产银行？

18．有人预言“商业银行将会成为21世纪的恐龙”，你同意这种看法吗？

三、综合计算题

1．三家商业银行的经营数据如下，计算各银行的资产收益率。 银行 A

资本收益率 12% 股本乘数 20 1

银行利润率 资产使用率 B C

20% 15 7% 9％ 10% 14.8% 解：A银行的资产收益率（ROA）＝资本收益率/股本乘数＝12％/20＝0.6％

B银行的资产收益率（ROA）＝银行利润率×资产使用率＝7％×10％＝0.7％ C银行的资产收益率（ROA）＝资本收益率/股本乘数＝20％/15＝1.33％

或＝银行利润率×资产使用率=9%×14.8％＝1.33％

2．某银行有关数据如下：

（单位：人民币百万元）

利息收入 利息支出 总资产 证券收益（或损失） 盈利性资产 总负债 税收 请计算：

（1）ROE （2）ROA （3）银行净利差率 （4）每股收益 解：

（1）ROE=净收入/所有者权益总额＝（1875－1210＋21＋501－685-381-16）/(15765-15440)

=32.31%

（2）ROA=净收入/资产总额＝（1875－1210＋21＋501－685-381-16）/15765＝0.67% （3）银行净利差率 ＝（利息收入－利息支出）/盈利性资产

＝（1875－1210）/12612=5.27%

（4）每股收益 ＝ 税后收益/股数

＝（1875－1210＋21＋501－685－381-16）×1000000/14500000=7.24元/股

3．Hamilton银行为了满足一大公司客户两个月贷款的要求，考虑在货币市场上筹集资金5000万美元，经济学家预测在未来的两个月内，货币市场的利率水平将会有较大幅度的上升。目前货币市场上的利率水平如下：

1875 1210 15765 21 12612 15440 16 流通的普通股股数 非利息收入 非利息支出 贷款损失准备金 14500000（股） 501 685 381 2

联邦资金（本周平均值） 8.72% 联邦储备银行贴现窗口 7.00% 存单（优惠利率，二级市场）

1个月 8.45% 3个月 8.49% 6个月 8.58% 欧洲美元存款（(3个月） 8.58% 商业票据（直接发行）

1个月 8.55% 3个月 8.42%

假如你是银行的高级管理人员，那么你决定如何筹集资金？去哪里筹集资金？ 答：

（1）考虑到利率将在未来两个月会有较大的的提升，所以银行必须现在就筹集足够的资金；

（2）比较各种筹资方式的利率，选择成本最低的筹资方式，即发行三个月商业票据，支付利息5000×8.42％×3/12=105.25万美元

4．下表给出的是ABC银行各种资金来源的边际成本。 资金来源 存款 活期存款 有息支票存款 支票储蓄存款 小额CD 大额CD 欧洲美元CD 非存款 联邦基金 回购 贴现窗口借款 其他负债 股东权益 筹集的资金/百万美元 18 33 11 20 32 5 6 10 4 12 12 边际成本％ 6.00 7.26 8.30 9.15 10.15 10.55 8.40 8.80 7.90 10.50 15.00 (1)根据表中给出的数据，计算ABC银行资金的加权平均边际成本。 (2)从什么角度讲，银行管理层可以使用根据（1)计算得出的边际成本？

3

(3）为什么各种资金的成本不一样？在什么情况下它们会相等？

(4)如果银行筹集资金的10％必须作为无收益的资产，资金的实际边际成本将是多少？ 答：

（1）加权平均边际成本＝(18/163)×6％＋(33/163)×7.26％＋??（12/163）×10.5％＋（12/163）×15％＝9.06％

（2）当未来利率水平有较大波动时，比较边际收益与边际成本，然后做出决策。 （3）来源不同，风险不同，期限不同等；当资金以相同的方式和风险筹集时。 （4）无收益资金为：163×10％＝16.3万

实际边际成本：[163/(163-16.3)]×9.06％＝9.99％

5．一客户向银行申请一年期2000万美元的贷款。由于该客户是银行的重要客户，虽然银行缺少资金，银行还是答应这个申请。为了筹集这笔资金，该银行出售了年利率为8%，金额为1500万美元的大额存单，并且按8.5％的年利率向其他银行借款500万美元。与此贷款申请有关的信用调查和其他费用估计为25000美元。银行的信用分析部门建议，对此贷款至少应收取1％的风险溢价和0.5％的利润。如果银行采用成本加成定价法，那么该笔贷款的价格将是多少？

解：银行的资金成本＝1500×8％＋500×8.5％＋2.5＝165万美元

贷款利率＝165/2000＋1%+0.5％＝9.75％

6．某银行发放了一笔贷款，该笔贷款期限为3年，金额为1000万元，年利率为8%,在第3年末一起偿还本息。该银行为了流动性的需要，打算出售该笔贷款。请回答下面的问题：

(1）银行可以有两个选择：一是以具有追索权方式按8.5％的贴现率出售这笔贷款；二是以不具有追索权的方式按8.75％的贴现率出售这笔贷款。试比较这两种方式对该银行的影响有何不同？

(2)该银行预计这笔贷款的违约率为0.5%，如果你是银行的管理人员，那你决定以哪种方式出售该笔贷款？ 答：

（1）如果贷款是以无追索权方式出售的，那么该笔贷款就与贷款银行没有关系了，不承担坏帐的风险，所有的风险都由贷款的购买者承担；如果是以有追索权的方式出售，则买方可以在某些情况下将该比贷款还给银行，因此，银行仍然承担着信用风险。

4

（2）由于违约率很低，可以认为这笔贷款的质量的优良的，所以可以用具有追索权的方式出售，以换取更多的收益。

7．Smith夫妇为了购买汽车，计划向城市银行申请30000美元的住房权益贷款。该银行同意以该种方式向他们提供贷款。房屋的评估值为125000美元，根据银行的贷款政策，客户可以以70％以内的房屋评估值作为借款的基础。Smith夫妇目前尚欠的住房抵押贷款的余额为65 000美元。请回答下面的问题：

(1) Smith夫妇的住房剩余价值是否可以支持他们的贷款申请？

(2)如果Smith夫妇家住房抵押贷款余额减至50 000美元，那么他们是否可以借到该笔款项？

(3)如果Smith夫妇家当地的二手房屋市场行情不佳，一般来说房屋需要花费9个月才能售出，那么这些信息对银行的贷款决策有哪些影响？ 答：

（1）不能，125000×70％＝87500美元 87500－65000＝22500<30000 所以不能。

（2）能，87500－50000＝37500>30000。

（3）银行或许会对Smith夫妇的贷款要求提出更高的要求，例如减少贷款数量，或者提高利率，因为二手房屋的市场行情不佳，如果一旦这笔资金成为坏帐，银行将在拍卖房屋上花费更高的成本。

8．假设在美国年利率为8%，而在德国则为4%，即期汇率为$1.18/

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库《商业银行经营管理》复习题在线全文阅读。