实验四：协整检验及误差修正模型实验报告

课 程 论 文

（2016 / 2017学年 第 1 学期）?

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课程名称 指导单位 指导教师 学生姓名 学院(系)

班级学号

应用时间序列分析

经济学院 易莹莹

经济学院 专 业

经济统计学

实验四协整检验及误差修正模型实验指导

一、实验目的：

理解经济时间序列之间的理论关系，并学会用统计方法验证他们之间的关系。学会验证时间序列存在的不平稳性，掌握ADF检验平稳性的方法。认识不平稳的序列容易导致虚假回归问题，掌握为解决虚假回归问题引出的协整检验，协整的概念和具体的协整检验过程。协整描述了变量之间的长期关系，为了进一步研究变量之间的短期均衡是否存在，掌握误差纠正模型方法。

二、基本概念：

设随机向量Xt中所含分量均为d阶单整，记为Xt如果存在一个非零向量β，?I(d)。

使得随机向量Yt?βXt~I?d?b?，b?0，则称随机向量Xt具有d,b阶协整关系，记为向量β被称为协整向量。特别地，yt和xt为随机变量，并且yt，xt~I(1)，Xt?CI(d,b)，

当?t?yt?(?0??1xt)~I(0)，即yt和xt的线性组合与I(0)变量有相同的统计性质，则称更一般地，如果一些I(1)变量的线性组合是I(0)，yt和xt是协整的，??0,?1?称为协整系数。那么我们就称这些变量是协整的。

三、实验任务： 1、实验内容

用Eviews来分析1992年到1998年中国城镇居民生活费支出序列和人均可支配收入序列之间的关系。内容包括：

（1）对两个对数序列分别进行ADF平稳性检验； （2）进行二者之间的协整关系检验；

（3）若存在协整关系，建立误差纠正模型ECM。 2、实验要求

（1）在认真理解本章内容的基础上，通过实验掌握ADF检验平稳性的方法； （2）掌握具体的协整检验过程，以及误差纠正模型的建立方法； （3）能对宏观经济变量间的长期均衡关系进行分析。

四、实验要求：

实验过程描述（包括变量定义、分析过程、分析结果及其解释、实验过程遇到的问题及体会）。

实验题：1992年到1998年中国城镇居民生活费支出序列和人均可支配收入序列之间的关系。

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