第十章练习题及参考答案(2)

2虚假回归之嫌。在本题中，R?0.6215远大于DW值d?0.0834，说明所估计的回归式

存在伪回归。

2）一次差分后的利润序列有截距项, 故在Eviews5.0中选取截距项，同时最大滞后长度取11进行单位根检验，检验结果如下，

Null Hypothesis: D(PFT) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)

t-Statistic

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.739072 Test critical values: 1% level -3.508326

5% level -2.895512 10% level -2.584952

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Prob.*

0.0000

t统计量小于所有显著性水平下的MacKinnon临界值，故拒绝原假设，一次差分后的利润序列是平稳的。

一次差分后的红利序列有截距项, 故在Eviews5.0中选取截距项，同时最大滞后长度取11进行单位根检验，检验结果如下，

Null Hypothesis: D(BNU) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)

t-Statistic

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.855512 Test critical values: 1% level -3.510259

5% level -2.896346 10% level -2.585396 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Prob.* 0.0000

t统计量小于所有显著性水平下的MacKinnon临界值，故拒绝原假设，一次差分后的红利序列是平稳的。

10.4 自行从中国统计年鉴中查找1952年-2009年中国国内生产总值的数据，检验其是否平稳，并确定其单整阶数。

练习题10.4参考解答:

1952年?2009年GDP（单位：亿元）年度数据如下,

年份 1952 1953 1954 国内生产总值 679 824.2 859.4 年份 1972 1973 1974 国内生产总值 2530.2 2733.4 2803.7 年份 1992 1993 1994 国内生产总值 26923.5 35333.9 48197.9 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 910.8 1029 1069.3 1308.2 1440.4 1457.5 1220.9 1151.2 1236.4 1455.5 1717.2 1873.1 1780.3 1730.2 1945.8 2261.3 2435.3 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 3013.1 2961.5 3221.1 3645.2 4062.6 4545.6 4891.6 5323.4 5962.7 7208.1 9016 10275.2 12058.6 15042.8 16992.3 18667.8 21781.5 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 60793.7 71176.6 78973 84402.3 89677.1 99214.6 109655.2 120332.7 135822.8 159878.3 183217.4 211923.5 257305.6 314045 335353

从图形中可看出，GDP序列有截距项和趋势项，故在Eviews5.0中选取截距项和趋势项，同时最大滞后长度取20进行单位根检验，检验结果如下，

Null Hypothesis: GDP has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 17 (Automatic based on AIC, MAXLAG=20)

t-Statistic -1.392552 -4.205004 -3.526609 -3.194611

Prob.* 0.8480

Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:

1% level 5% level 10% level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

t统计量大于所有显著性水平下的MacKinnon临界值，故不能拒绝原假设，该序列是不平稳的。

一次差分后的GDP序列有截距项,无趋势项, 故在Eviews5.0中选取截距项，同时最大滞后长度取20进行单位根检验，检验结果如下，

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root Exogenous: Constant

Lag Length: 16 (Automatic based on SIC, MAXLAG=20)

t-Statistic -4.201400 -3.605593 -2.936942 -2.606857

Prob.* 0.0020

Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:

1% level 5% level 10% level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

t统计量小于所有显著性水平下的MacKinnon临界值，故不能拒绝原假设，一次差分后的GDP序列是平稳的，所以GDP?I(1)。

10.5 表10.12是1978－2008年中国财政收入Y和税收X的数据，判断lnY和lnX的平稳性，如果是同阶单整的，检验它们之间是否存在协整关系，如果协整，则建立相应的协整模型。

表10.12 1978－2008年中国财政收入Y和税收X的数据（单位：亿元）

年份 国家财政决算收入 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1132.26 1146.4 1159.93 1175.8 1212.3 1367 1642.9 2004.82 2122 2199.4 2357.2 2664.9 2937.1 3149.48 3483.37 国家财政决算收入中各项税收 519.28 537.82 571.7 629.89 700.02 775.59 947.35 2040.79 2090.73 2140.36 2390.47 2727.4 2821.86 2990.17 3296.91 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 年份 国家财政决算收入 5218.1 6242.2 7407.99 8651.14 9875.95 11444.08 13395.23 16386.04 18903.64 21715.25 26396.47 31649.29 38760.2 51321.78 61330.35 国家财政决算收入中各项税收 5126.88 6038.04 6909.82 8234.04 9262.8 10682.58 12581.51 15301.38 17636.45 20017.31 24165.68 28778.54 34804.35 45621.97 54223.79 1993 4348.95 4255.3 数据来源：中国统计年鉴2008

练习题10.5参考解答: 1）

从图形中可看出，序列lnY有截距项和趋势项，故在Eviews5.0中选取截距项和趋势项，同时最大滞后长度取5进行单位根检验，检验结果如下，

Null Hypothesis: LNY has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=5)

t-Statistic -1.395402 -4.323979 -3.580623 -3.225334

Prob.* 0.8401

Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:

1% level 5% level 10% level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

t统计量大于所有显著性水平下的MacKinnon临界值，故不能拒绝原假设，该序列是不平稳的。

一次差分后的财政收入序列有截距项，无趋势项，故在Eviews5.0中选取截距项，同时最大滞后长度取5进行单位根检验，检验结果如下，

Null Hypothesis: D(LNY) has a unit root Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=5)

t-Statistic -2.570957 -3.679322 -2.967767

Prob.* 0.1103

Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:

1% level 5% level

10% level

-2.622989

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

t统计量大于所有显著性水平下的MacKinnon临界值，故不能拒绝原假设，一次差分后的序列仍是不平稳的。

二次差分后的财政收入序列有截距项，无趋势项，故在Eviews5.0中选取截距项，同时最大滞后长度取5进行单位根检验，检验结果如下，

Null Hypothesis: D(LNY,2) has a unit root Exogenous: Constant

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=5)

t-Statistic -5.019976 -3.699871 -2.976263 -2.627420

Prob.* 0.0004

Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:

1% level 5% level 10% level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

t统计量小于所有显著性水平下的MacKinnon临界值，故拒绝原假设，二次差分后的序列是平稳的，所以lnY?I(2)。 2）

从图形中可看出，序列lnX有截距项和趋势项，故在Eviews5.0中选取截距项和趋势项，同时最大滞后长度取5进行单位根检验，检验结果如下，

Null Hypothesis: LNX has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=5)

t-Statistic -2.672895 -4.296729

Prob.* 0.2539

Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:

1% level

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库第十章练习题及参考答案(2)在线全文阅读。