期货风控员测试题(2)

交易价格或者期货交易量

D、不以成交为目的或者明知申报的指令不能成交，仍恶意或者连续输入交易指令企图影响期货价格，扰乱市场秩序、转移资金或者进行利益输送

15. 以下哪些异常交易行为只有郑商所规定：（ ） A. 影响交割结算价行为 B. 盗码交易行为

C. 自然人客户违规持仓行为 D. 关联帐户合并持仓超限行为

16. 以下哪些交易所规定实际控制关系账户合并持仓超限行为为异常交易行为的：（ ）

A. 上期所 B.郑商所 C.大交所 D.中金所

17. 具有但不限于以下情形之一的，应当认定行为人对相关交易编码构成实际控制： （ ）

A. 行为人作为他人期货交易的委托代理人，包括但不限于行为人作为他人的联系人、开户代理人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人等； B. 行为人与交易编码名义持有人之间存在配偶、直系亲属关系；

C. 交易所根据形式重于实质的原则认定的存在实际控制关系的其他情形。 D. 如有相反证据，且行为人与他人之间不存在交易行为趋同情形的，不构成实际控制。

18. 一组关联账户第一次发生合并持仓超限行为的，上期所对客户采取以下措施：（ ）

A. 交易所将该组关联账户列入重点监管名单，并在当日闭市后通知所在会员首席风险官，要求客户自行平仓。

B. 客户在次日上午第一节交易时间内未自行平仓的，交易所按有关强行平仓规定对该组关联账户客户的持仓进行强行平仓，直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额。同时，于强行平仓当日闭市后对该组关联客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月。

C. 交易所在当日收市后通知所在会员首席风险官，要求客户自行平仓。并对该组关联账户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于10个交易日。

D. 客户在次日上午第一节交易时间内未自行平仓的，交易所按有关强行平仓规定对该组关联账户客户的持仓进行强行平仓，直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额。同时，于强行平仓当日闭市后对该组关联客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于2个月。

19. 客户书面或电话委托下单时，客户下达的交易指令必须包括（ ） A. 客户账号或交易编码 B. 指令类别 C. 交易品种和品种月份 D. 交易方向 E. 数量和委托价格

20. 交易所实行限仓制度。限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。限仓实行以下基本制度：（ ）

6

A. 根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种每一月份合约的限仓数额; B. 某一月份合约在其交易过程中的不同阶段，分别适用不同的限仓数额，进入交割月份的合约限仓数额从严控制；

C. 采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险； D. 套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制

三、判断题：

1. 日内开仓交易量是指客户单日在所有合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和，套期保值交易开仓数量包含在内。（ ）

2. 客户日内过度交易行为第三次达到交易所处理标准的，交易所于当日收市后对客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不得低于1个月。（ ）

3. 两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额的规定，视作达到交易所关联账户合并持仓超限异常交易行为处理标准。（ ）

4. “两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额的规定”中的实际控制关系是指，行为人虽不是交易编码的名义持有人，但对该交易编码具有实际管理、使用或处分等权限。( )

5. 开盘价是指某一起哄合约经集合竞价产生的成交价格。集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。（ ）

6. 沪深300指数的编制采用自由流通股本而非总股本加权，样本股权分布较为均衡，具有较强的抗操纵性。（ ）

7. 期货合约连续两个交易日出现涨停或跌停，交易所有权根据市场情况采取下列风险控制措施中的一种或者多种：提高具有保证金标准、限制开仓、限制出金、限制平仓、强行平仓、暂停交易、调整涨跌停板幅度、强制减仓 或者其他风险控制措施。（ ）

8. 客户参与股指期货交易在不同会员处开户的，其交易编码中客户号不相同。（ ）

9. 投资者应当遵守“买卖自负”的原则，承担股指期货交易的履约责任，但可以不符合投资者适当性标准为由拒绝承担股指期货交易履约责任。（ ）

10. 客户、从事自营业务的交易会员持仓超出持仓限额标准，且未能在下一交易日第二节结束前平仓的，交易所对其持仓实行强行平仓。（ ）

11. 证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，可以代期货公司、客户收付期货保证金。（ ）

7

12. 期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措施。（ ）

13. 交易所通过情况报告和谈话，发现会员或者客户有违规嫌疑、交易头寸有较大风险的、有权对会员或者客户发出《风险警示函》。

14. 沪深300股指期货集合竞价中的未成交指令自动撤销，不参与连续竞价交易。（ ）

15. 期货公司向客户收取的交易保证金不得高于交易所规定的标准。（ ）

16. 某投资者急于卖出豆粕某合约，在集合竞价指令申报时间内采用市价指令申报，但总是不成功，原因是集合竞价期间不能开仓只能平仓。 （ ）

17. 只有取得中间介绍业务资格的商业银行方可接受相应的期货公司委托，为该期货公司介绍客户参与股指期货交易。 （ ）

18. 如果客户和期货公司签署书面协议进行约定，则可以根据该书面约定接受客户全权委托。（ ）

19. 主动透支交易是指在客户可用资金不足的情况下，期货公司不及时对客户进行强平，造成客户资金处于透支状态。（ ）

20. 根据《中金所套期保值与套利交易管理办法》，会员、客户在套期保值、套利额度期限届满后仍然需要进行套期保值、套利交易业务的，应当在额度有效期到期前在额度有效期到期前15 个交易日向交易所提出新的额度申请。（ ）

21. 期货转现货是指持有同一交割月份合约的交易双方通过协商达成现货买卖协议，并按照协议价格交换各自持有的期货持仓，同时进行数量相当的货款和实物交换。（ ）

22. 大连商品交易所上市的商品期货合约在交割月份前一个月的第十六个交易日起，交易保证金调整为合约价值的20%。（ ）

23. 交易所实行价格涨跌停板制度，由交易所制定各期货合约的每日最大价格波动幅度。交易所可以根据市场情况调整各合约涨跌停板幅度。（ ）

24. 当黄大豆1号、豆粕、玉米、聚氯乙烯一般月份合约单边持仓大于20万手时，期货公司会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的30%，非期货公司会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的25%，客户该合约持仓限额不得大于单边持仓的15%。（ ）

25. 客户开立股指期货账户时，期货公司及为公司提供中间介绍业务的证券公司应当在经营场所为客户办理开户手续。（ ）

8

26. 期货保证金监控中心对客户实名制进行审核，交易所确认客户交易编码，交易编码反馈后自动挂入期货柜台交易管理系统。各营业部及证券营业部开户人员将客户交易编码填入《期货经纪合同》。（ ）

四、问答题

1. 谈一下对于风险管理日常工作中的看法和理解，有何改进方法。（可就一到两个具体风险环节展开描述）

五、计算分析题（必须有计算过程）

1. 假设今日豆粕XX合约开盘价为3400，交易所保证金为5%，连续三日涨停，分别计算每日涨停价和盘中交易所保证金。（豆粕连续三日涨跌停板分别为D1：4%、D2：6%、D3：8%）

9

2. 第四日交易所会采取何种措施，并具体阐述交易所采取措施遵循的基本原则。

3. 如果公司保证金为交易所保证金加3%，客户初始资金为1万元，客户在D0交易日3400点限价交易，最多可开仓几手？

4. 假设每日以开盘价涨停且所有报单未成交，客户所持豆粕为空单，在第几交易日结算后会达到公司追保标准，第几日达到强平标准，第几日穿仓？

10

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库期货风控员测试题(2)在线全文阅读。