期权从业考试题(3)

40、卖出认沽期权开仓的了结方式不包括（）

A.买入平仓 B.卖出平仓 C.到期被行权 D.到期失效

41、一个月前甲股票认购期权的Delta值为0.7，随着到期日临近，甲股票Delta值增大，则现在甲股票上涨1元（不考虑其它因素）引起的认购期权价格的变化为（）

A.大于0.7元小于1元 B.小于0.7元 C.等于0.7元 D.大于1元

42、一个月前甲股票认购期权的Delta值为0.7，随着到期日临近，甲股票Delta值增大，则现在甲股票上涨1元（不考虑其它因素）引起的认购期权价格的变化为（）

A.小于0.7元 B.等于0.7元 C.大于1元

D.大于0.7元小于1元

43、关于平价公式正确的是（），其中c和p分别是认购期权和认沽期权权利金，S是标的价格，PV(K)是行权价的现值

A.c+PV(K)=p+S B.c-PV(K)=p+S

C.c+PV(K)=p-S D.c-PV(K)=p-S

44、平价公式的认购、认沽期权具有（）

A.相同行权价、不同到期日 B.不同行权价、相同到期日 C.不同到期日、不同行权价 D.相同行权价、相同到期日

45、以下哪种期权组合可以复制标的股票空头（）

A.认购期权空头+认沽期权多头 B.认购期权多头+认沽期权多头 C.认购期权多头+认沽期权空头 D.认购期权空头+认沽期权空头

46、构造合成股票策略的认购、认沽期权的条件不包括（）

A.行权价格相同 B.到期日相同 C.标的证券相同 D.权利金相同

47、熊市认购价差期权策略是指买入较（ ）行权价的认购期权，并卖出相同数量、相同到期日、较（）行权价的认购期权

A.高；低 B.高；高

C.低；低 D.低；高

48、牛市价差策略（）

A.风险有限，收益有限 B.风险有限，收益无限 C.风险无限，收益无限 D.风险无限，收益有限

49、买入跨式组合在哪种情况下能获利（）

A.股价波动较小 B.股价适度上涨 C.股价大涨或大跌 D.股价适度下跌

50、与跨式策略相比，构成勒式策略的认购、认沽期权组合最根本的区别是（）

A.标的资产不同 B.到期日不同 C.行权价格不同 D.合约单位不同

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