量化经典 RangeBreak交易系统模型源代码一

RangeBreak系统交易模型源代码--开拓者版本

RangeBreak系统交易模型是著名的交易系统，这里把他解析出来，供大家参考学习之用，这是个日内交易系统，收盘一定平仓； RangeBreak基于昨日振幅和今日开盘价的关系。 昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价 上轨 = 今日开盘价+N*昨日振幅 下轨 = 今日开盘价-N*昨日振幅 当价格突破上轨，买入开仓。 当价格跌穿下轨，卖出开仓。

RangeBreak指标 Params

Numeric PercentOfRange(0.3); Vars

Numeric DayOpen; Numeric preDayRange; Numeric UpperBand; Numeric LowerBand; Begin

DayOpen = OpenD(0);

preDayRange = HighD(1) - LowD(1);

UpperBand = DayOpen + preDayRange*PercentOfRange; LowerBand = DayOpen - preDayRange*PercentOfRange;

PlotNumeric(\ PlotNumeric(\ PlotNumeric(\ End RBS_V1 Params

Numeric PercentOfRange(0.3); Numeric ExitOnCloseMins(14.59); Vars

Numeric DayOpen; Numeric preDayRange; Numeric UpperBand; Numeric LowerBand;

Numeric MyPrice; Begin

DayOpen = OpenD(0);

preDayRange = HighD(1) - LowD(1);

UpperBand = DayOpen + preDayRange*PercentOfRange; LowerBand = DayOpen - preDayRange*PercentOfRange; If(MarketPosition!=1 && High>=UpperBand) {

MyPrice = UpperBand;

If(Open > MyPrice) MyPrice = Open; Buy(1,MyPrice); Return; }

If(MarketPosition!=-1 && Low<=LowerBand) {

MyPrice = LowerBand;

If(Open < MyPrice) MyPrice = Open; SellShort(1,MyPrice); Return;

}

// 收盘平仓

If(Time >=ExitOnCloseMins/100) {

Sell(1,Open); BuyToCover(1,Open); }

SetExitOnClose; End

必须考虑的特殊情况

如果前一日涨停或跌停，则会出现范围很小。 解决方案：

设定一个范围的最小值，假定为当前价格的0.2%。

代码中的改动

Params

Numeric MinRange(0.2); Vars

NumericSeries DayOpen; Numeric preDayHigh; Numeric preDayLow; NumericSeries preDayRange; Begin

preDayHigh = HighD(1); preDayLow = LowD(1); If(Date!=Date[1]) {

DayOpen = Open;

preDayRange = preDayHigh - preDayLow; If(preDayRange < Open*MinRange*0.01) preDayRange = Open*MinRange*0.01; }Else {

DayOpen = DayOpen[1];

preDayRange = preDayRange[1];

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说教育文库量化经典 RangeBreak交易系统模型源代码一在线全文阅读。