中级会计职称考试《中级财务管理》知识点：第二章 第2-3节 风险(7)

三、证券资产组合的风险与收益 1、证券资产组合的预期收益率 ■ 概念

证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，其权数为各种资产在组合中的价值比例。

■ 计算公式

证券资产组合的预期收益率E(RP) =Wi×E(Ri)

2、证券资产组合的风险分散功能 ■ 衡量指标

证券组合资产的标准差■ 计算公式

用来衡量证券组合的全部风险（系统风险和非系统风险）

计算公式

其中

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