天津轻工业学院学报
第
卷
数学专刊
浏二』』一、卜丁、行了口、一一,义矛户
。
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、
一
。
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息即客户的信用状况可由他的工作类型严重经济事,
、
件发生次数信用记录中拖延付款次数最早建立信用,
、
、
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准准。
记录的时间询问该客户的信用状况的次数信用记录中及时付款次数和债务收人比率决定的具体表现为,
、
、
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脚
吕。
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方程中变却,
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’
,
压、
十
变量。
该导数方程组可通过迭代法算出参数,
尹的估计值丸札岑从凡}曰廿一八‘只。 ,
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和口这一过程一般用计算机来加以实现
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实证分析以美国花旗银行某分支机构,
年部分客户贷,,
脱一
款质量数据进行分析之所以采用国外数据主要原因是目前我国缺乏一个完善的个人信用体系相关的客户信用资料极度匾乏因此难以用其作为分析对象同,
时美国的个人信用评估体系相对较为成熟具有一定,,
的借鉴意义而且分析数据的差异并不会从本质上妨,
,
碍我们对模型的研究一
回归模型的建立
本次建模所用的分析软件为统计分析中使用频
率很高的在进行变量的探索性分析后最终确定进人模型,
从总体上来看客户的工作类型将对其的信用,
状况产生显著影响而言从事营销
以下皆相对与其他工作
的变量有示
一尤、
、
戈凡
、
,
,
、
凡
、
。
、
,,
,
分别表、
工作的人的信用度显著偏低,
,
工作类型、
严重经济事件发生次、
即发生拖欠贷款的可能性显著偏高从事管理工作的人的信用度偏高但不是很明显职业经理人的信用度偏低但同样也不是很明显私营,
数
信用记录中拖延付款次数最早建立信用记录的时间、
询问客户企业主,
的信用状况的次数
信用记录中及时付款次,
助的信用度偏低但跟前两者一样差别也,
数
、
债务收人比率表
的最终运行结
不是很显著而公务员,
的信用度显然要明显偏注、、
果如下模型系数综合检验一
高也就是其发生拖欠贷款的可能性显著偏小、、、
工作变量是一分类变量其取值为其他职业营销管
理职业经理人私营企业主公务员中之一在原始数,
洲《刃叉
据中分别用性问题,
、
、
、
、
、
表示为了解决自变量共线,
在处理该变量时以其他职业、
为、、
以
参照值
,
、
、
分别为职业营销管理职业经理人私营企业主公务从表少二一
、
、
、
可得回归方程,
员相对于其他职业的呆帐发生状况
同时,
,
又从,
一一
总体上来考察凡,,
变量的显著性
戈凡其中
一一
凡,。
戈,,
客户的严重经济事件发生次数越多该客户的
信用度越低反之则越高。,
了一几于一
,
‘
为呆帐发生的概率
一
‘
即为未发
客户信用记录中拖欠款项次数越多该客户的,,,
信用度越低反之则越高客户信用记录中及时还款次数越多该客户的,
生呆帐即按时还债的概率
上面所得的回归方程给我们提供了这样一个信
信用度越高反之则越低,,
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