计量经济学答案

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建立模型： Yi 0 1X1i 2X2i ui

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/18/11 Time: 22:22 Sample: 1 10

Included observations: 10

C X1 X2

R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

626.5093 -9.790570 0.028618

40.13010 3.197843 0.005838

15.61195 -3.061617 4.902030

0.0000 0.0183 0.0017 49.04504 8.792975 8.883751 32.29408 0.000292

0.902218 Mean dependent var 670.3300 0.874281 S.D. dependent var 17.38985 Akaike info criterion 2116.847 Schwarz criterion -40.96488 F-statistic 1.650804 Prob(F-statistic)

得估计的回归方程为

Yi 626.51 9.79X

1i

0.03X

2i

2 0.0 3 0 626.51 1 9.79

Sum squared resid=2116.847所以

2

2116.847/7=302.4067

2

R

0.902

R

2

0.87

提出F检验的原假设和备择假设

H1: 1, 2至少有一个不为0

0.05

H0: 1 2 0

又F-statistic=32.2941 F

(2,7) =4.74

32.2941>4.74

所以否定H0，总体回归方程是显著的。 提出t检验的原假设为

H0: i 0, (i=1,2)

t1 3.0616t2 4.9020

t0

.025

(8) =2.37

所以否定H，参数有显著影响。

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