关于上证综指的时间序列模型分析(5)

Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)

633899.1 Schwarz criterion -2554.034 Hannan-Quinn criter. 523.5234 Durbin-Watson stat 0.000000

9.981575 9.971523 1.995943

可见，平稳了。 四、 计算ACF和PACF

初步估计为arma(1,1).模型。 五，回归如下;

Dependent Variable: X1 Method: Least Squares Date: 04/18/11 Time: 15:35 Sample (adjusted): 2002 2041

Included observations: 40 after adjustments Convergence achieved after 9 iterations

MA Backcast: OFF (Roots of MA process too large)

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