计量经济学试卷3

上 海 金 融 学 院

《_计量经济学__》课程

非集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时: _90 分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能)。

试 题 纸 一、单项选择题（每题2分，共30分）

1?“计量经济学”一词最早是由（ ）提出。

A、恩格尔B、弗瑞希（R.Frisch）C、萨缪尔森（P.Smuelson）D、丁伯根（J.Tinbergen）

?i=a+bXi，以下说法不正确的是（ ）2、设 OLS 法得到的样本回归直线为y A ．?eixi=0 B ． C ．a=y-bX在回归直线上

?i=yi-?i（?i为随机误差） D ． y3．既包含时间序列数据又包含截面数据的数据集合称为： A．原始数据 B．Pool数据 C．时间序列数据 D．截面数据

4、对于模型Yi??0??1Xi??i，如果在异方差检验中发现Var(μi)=Xi4σ2，，则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ ）。 A.Xi B. Xi C.1/Xi D. 1/ Xi

5. 在对线性回归模型用最小二乘法进行回归时，通常假定随机误差项ui服从（ ）分布。

A.N（0，σ2） B.t（n-1） C.N（0，1） D.t（n）

6、调整后的决定系数与决定系数R2之间的关系叙述错误的是（ ）

?2?22

A. R与R均非负 B. R有可能大于R2

?C.判断多元回归模型拟合优度时，使用R2

?2D.模型中包含的解释变量个数越多，R与R2就相差越大

7．在多元线性回归模型中，RK为第K个解释变量对其余（K-1）个解释变量回归的决定系数，方差膨胀因子的计算公式为（ ）

22

2

A.1/ RK B. 1/ (RK-1 ) C. 1/ (1-RK) D.

222R2K

8. 下列方法中不是用来检验异方差的是（ ）

A.戈德-夸特检验 B.怀特检验 C.格里瑟检验 D.方差膨胀因子检验

9. 记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是（ ）

A.ρ≈0 B.ρ≈1 C.ρ>0 D.ρ<0

10. 在回归模型Yi=β0+β1Xi+ui中，检验H0∶β1=0时所用的统计量从的分布为 （ ）

A.χ2（n-2） B.t（n-1） C.χ2（n-1） D.t（n-2）

11. 对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为（ ）

A.Koyck变换模型B.自适应预期模型C.部分调整模型 D.有限多项式滞后模型 12. 在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模型的F检验值却很高，这说明模型存在（ ） A．方差非齐性 B．序列相关性 C．多重共线性 D．设定误差 13. 戈里瑟检验属于经济计量模型评价中的（ ）

A．统计检验 B．经济意义检验 C．经济计量检验 D．参数显著性检验 14．若⊿Y为平稳时间序列，则非平稳时间序列Y为（ ）。

A．1阶单整 B．2阶单整 C．3阶单整 D．以上答案均不正确 15.下列属于有限分布滞后模型的是（ ） A．yi =a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+…..+ ?i

B．yi =a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+…..+akyi-k+ ?i C．yi =a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+…..+ ?i D．yi =a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+….. +akyi-k + ?i 二、多项选择题（每题3分，共15分）

1、下列模型的表达形式正确的有（ ）

??1?)Var(?1服

?x?i?a??by?a?bxy?a?bx??yiiiiii A． B． C

?x???i?a??by?x(以上各选项中?I 为随机误差项) ii E． y?a??bD．ii2.对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+ui进行总体显著性检验，如果检验结果表明总体

线性关系显著，则以下选项中有可能正确的有（ ）

A.β1=β2=0 B.β1≠0，β2=0 C.β1=0，β2≠0 D.β1≠0，β2≠0 E.都不可能 3.对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（ ）

A.无偏性 B.有效性C.一致性D线性特性. E. 确定性

4. 当ρ（回归方程的随机误差项的一阶自相关系数）未知时，克服一阶自回归的方法可以是（ ） A．一阶差分法 蒙多项式法

5. 下列属于模型设定误差的是（ ）

A．模型遗漏重要的解释变量B．模型设定没有考虑到参数变化C．模型形式设定有误 D．把非线性模型设定为线性模型 E．模型预测值与实际值的误差

三、计算和分析题（8分+6分+14分+12分）：

1、为了解美国工作妇女是否受到歧视，可以用美国统计局的“当前人口调查”中的截面数据，研究男女工资有没有差别。这项多元回归分析研究所用到的变量有：

W——雇员的工资率（美元/小时）

?1若雇员为妇女SEX??

?0其他

ED——受教育的年数

AGE——年龄

对124名雇员的样本进行的研究得到回归结果为：（括号内为估计的t值）

?

W??6.41?2.76SEX?0.99ED?0.12AGE

(?3.38)(?4.61)(8.54)(4.63)

R2?0.867F?23.2 求：（1）什么叫虚拟变量陷阱？；

（2）检验美国工作妇女是否受到歧视，为什么？

（3）按此模型预测一个30岁受教育16年的美国男性的平均每小时的工作收入为多少美元？

2、对某含截距项的三元线性模型用最小二乘法回归。将样本容量为30的样本按从小到大的顺序排列后，去掉中间的6个样本后在均分为两组，分别回归后

B．广义差分法 C．柯奥迭代法D．杜宾两步法 E．阿尔

?e=1376.1，?e1222=183.8，在α=95%的置信水平下判断是否存在异方差。如

果存在，判断是递增还是递减的异方差。（F0.05（12，12）=4.16，F0.05（9，9）=5.35，F0.05（8，8）=6.03）(6分)

3、下表给出了含截距项的多元线性回归模型的回归的结果：（146分）

方差来源 来自回归(ESS) 来自残差(RSS) 总离差(TSS) 平方和 106.58 （ ） 108.38 自由度（d.f） 2 17 （ ） 平方和的均值（MSS） 53.29 0.106 注：保留3位小数，可以使用计算器。在5%的显著性水平下，本题的F0.05=4.45。 1. 完成上表中空白处内容。（4分）

2.此回归模型包含多少个解释变量？多少个样本？（2分） 3. 求R与R。（4分）

4. 利用F统计量检验X2和X3对Y的联合影响，写出简要步骤。（4分）

224、某线性回归的结果如下：

Dependent Variable: CC Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C 201.1055 14.88606 13.50965

GDP 0.386185 0.007223 （ ① ）

R-squared 0.992708 Mean dependent var

（ ② ） S.E. of regression

Sum squared resid 23243.46 Schwarz criterion Log likelihood -112.1959 F-statistic Durbin-Watson stat 0.550632 Prob(F-statistic)

Prob. 0.0000 0.0000 905.3261

10.02881 2858.831 0.000000

（1）计算括号内的值（6分）

（2）判断模型中随机误差项是否存在自相关性。如果存在，写出一种消除自相关的方法并写出具体步骤。（6分） 四、问答题（7分+8分，共21分）

1、试述产生多重共线性的原因、影响和解决多重共线性的基本思想.（7分）

2、什么叫伪回归？非平稳时间序列数据一定会导致伪回归吗？（8分）

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非集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时:__90_ 分钟 注：本课程所用教材，教材名：___《计量经济学》_ _ 主编：_谢识予_ 出版社：__高等教育出版社_ 版次：__第二版___ _ 答案及评分标准 一、选择题（每题2分，共30分） DDBDA BCDBD ACCAD

二、多项选择题（每题3分，共15分） 1/BC 2/BCD 3/ABCD 4/ABCD 5/ABCD 三、计算和分析题（ 8分+6分+14分+12分=34分）

1、（1）由于虚拟变量引入不当导致线性回归模型出现完全的多重共线性，模型参数无法估计的情况。

（2）考虑零假设：美国工作妇女没有受到歧视，检验统计量t=-4.61，根据自由度为120的t-分布临界值表，检验统计量的值大于0.1%的水平下的临界值3.16，因此，我们有足够的证据拒绝零假设，认为美国工作妇女受到性别歧视。 （3）E(W)??6.41?2.76?0?0.99?16?0.12?30=13.03

2．?e1/?e2> F0.05（8，8）=6.03，所以存在递减的异方差。 3、（1）. 1.8；19 （2）.2；20 （3）.

n?119R2?1?(1?R2)?1?(1?0.982)?0.980n?k17

（4）. 可以利用F统计量检验X2和X3对Y的联合影响。

R2?ESS106.58??0.982TSS108.38

22R2/(k?1)ESS/253.29F?F???502.7362(1?R)/(n?k)） RSS/170.106 （或

因为F?F??4.45，X2和X3对Y的联合影响是显著的。 4.（1）53.46804；（3分） 35.93；（3分）

（2）DW值＜0.05(1.20)?L=1.28,所以存在正自相关 （2分）

d

?=1-DW/2=0.725 （2分） ?构造新的变量Y1=Y-0.725Y（-1），X1=X-0.725X（-1），再进行回归，不停迭代下去，直到消除自相关为止。 （2分）

四、简答题（7分+8分=15分）

1、共同的时间趋势、变量的选择、数据选择等；参数估计困难、方差扩大导致无效、参数不稳定等；增加样本容量、先验信息约束、逐步回归等方法。 2、定义参见教材。不一定，在协整（协积）的情况下仍然有效。

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