计量经济学复习题(2)

gEMPt??0??1gMIN1t??2gPOP??3gGDP1t??4gGDPt??t

式中，为新就业的大学生人数，MIN1为该地区最低限度工资，POP为新毕业的大学生人数，GDP1为该地区国内生产总值，GDP为该国国内生产总值；g表示年增长率。

（1）如果该地区政府以多多少少不易观测的却对新毕业大学生就业有影响的因素作为基础来选择最低限度工资，则OLS估计将会存在什么问题？

（2）令MIN为该国的最低限度工资，它与随机扰动项相关吗？

（3）按照法律，各地区最低限度工资不得低于国家最低工资，哪么gMIN能成为gMIN1的工具变量吗？ 解答：

（1）由于地方政府往往是根据过去的经验、当前的经济状况以及期望的经济发展前景来定制地区最低限度工资水平的，而这些因素没有反映在上述模型中，而是被归结到了模型的随机扰动项中，因此 gMIN1 与?不仅异期相关，而且往往是同期相关的，这将引起OLS估计量的偏误，甚至当样本容量增大时也不具有一致性。

（2）全国最低限度的制定主要根据全国国整体的情况而定，因此gMIN基本与上述模型的随机扰动项无关。

（3）由于地方政府在制定本地区最低工资水平时往往考虑全国的最低工资水平的要求，因此gMIN1与gMIN具有较强的相关性。结合（2）知gMIN可以作为gMIN1的工具变量使用。

3.在存在AR（1）自相关的情形下，什么估计方法能够产生BLUE估计量？简述这个方法的具体步骤。 4．在存在AR（1）的情形下，估计自相关参数?有哪些不同的方法？

? ? ? ? ? ? ? ? ?

1为什么要建立联立方程模型，联立方程模型适用于什么样的经济现象？ 2．联立方程模型中的变量可以分为几类？其含义各是什么？ 3．联立方程模型中的方程可以分为几类？其含义各是什么？ 4．联立方程模型可以分为几类？其含义各是什么？

5．联立方程模型的识别状况可以分为几类？其含义各是什么？ 6．结构方程可识别和不可识别的等价定义是什么？ 7．简述结构方程识别的阶条件和秩条件的步骤。

8．联立方程模型的估计有哪些方法？其适用条件、统计性质各是什么？

9．联立方程计量经济模型中结构方程的结构参数为什么不能直接应用OLS估计？

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? 10.已知一个联立方程计量经济学模型的完备的结构式模型，如何确定其中的内生变量、先决变量、外生变量？

?

考虑下面联立方程组模型：

Y1t?A1?A2Y2t?A3X1t?u1tY2t?B1?B2Y1t?B3X2t?u2t

? ? ? ? ?

写出该模型中的内生变量和外生变量。（2分） 求简化形式的回归模型。（4分） 判断每个方程的可识别性。（2分）

对于可识别方程，使用哪种方法进行估计？（2分）

假定先验地知道A3=0，上述问题的答案有什么变化？（5分）

? 考虑下面联立方程组模型：

Y1t?A1?A2Y2t?A3X1t?u1tY2t?B1?B2Y1t?u2t

? 式中，Y是内生变量，X是外生变量，u是随机误差项。根据这个模型得到简化形式的回归模型如下：

Y1t?6?8X1tY2t?4?12X1t

? 从这些简化的模型中，你能估计出那些结构参数？（5分）

? 若先验地知道A1=0和A2=0，在上述两种情况下，以上问题答案有何变化？（10分） ? 一个由容量为209的样本估计的解释CEO薪水的方程为

Ln(salary)=4.59 +0.257ln(sales)+0.011roe+0.158finance +0.181consprod – 0.283utility

? (15.3) (8.03) (2.75) (1.775) (2.130) (-2.895)

? 其中，salary 表示年薪水（万元）、sales表示年收入（万元）、roe表示公司股票收益（万元）；finance、consprod和 utility均为虚拟变量，分别表示金融业、消费品工业和公用事业。假设对比

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产业为交通运输业。

? （1）解释三个虚拟变量参数的经济含义；

? （2）保持sales和roe不变，计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异。这个差异在1%的显著水平上是统计显著的吗？

? （3）消费品工业和金融业之间估计薪水的近似百分比差异是多少？写出一个使你能直接检验这个差异是否统计显著的方程。

? 上世纪美国学者希斯特（Shisko）研究了影响兼职工作者的兼职收入的影响因素，建立的模型为：

? Wm= ?0 + ?1 W0 +?2 Age + ?3 Race +?4 Reg + u ? 根据调研数据，得到该模型的估计结果为：

? Wm= 37.07 + 0.40W0 +2.26Age -90.06Race +113.64Reg +u ? (6.5) (3.7) (-4.1) (2.4) R2=0.74，T=311

? 其中：Wm为兼职工薪（美元/小时）；W0为主业工薪（美元/小时）；Age为年龄；Race表示种族（若是白人取值为0，非白人取值为1）；Reg表示被访者所在区域（若被访者是西部地区居民，取值为1；若是非西部居民，取值为0。），括号内数字为t值。简答

? （1）试分析在当时是否存在种族歧视政策？有何表现？

? （2）被访者所属地域对其兼职收入有显著性影响吗？为什么？解释地域差别的实际含义。 ? （3）如果一个位于西部地区的40岁的黑人，其主业工薪为500美元/小时，试利用上述模型预测其兼职工薪。

Yi?B0?B1Xi?B2D2i?B3D3i?B（?ui4D2iD3i）? 其中，代表大学教师的年薪；代表教龄；

? （1）预期各个系数的符号如何？ ? （2）如何解释、？

? （3）表示交互影响，它有什么意义？

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? 考虑下面的模型：

?1，男教师D2???0，女教师?1，白种人D3???0，其他

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