投资策略风险评估与模型风险管理 课后测验

一、单项选择题

1. 模型发起者、开发者和使用者是模型风险管理的（ ）。 A. 第一道防线 B. 第二道防线 C. 第三道防线 描述：模型治理 您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0

2. 对于双障碍期权，当标的价格接近上障碍线时，期权的Gamma会（ ）。 A. 变大 B. 变小 C. 不变 D. 不确定

描述：双障碍期权风险对冲方案 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：0.0

3. 下列不属于Pre-trade风险限额指标的是（ ）。 A. 资金占用限额 B. 价格偏离度限额 C. 对手评级限额 D. 单笔止损限额

描述：风险限额设计 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：0.0

4. 以下不属于国际投行模型风险管理趋势的是（ ）。 A. 模型风险管理地位提升

B. 模型开发者需要保证模型尽可能保守

C. 模型风险管理职能的负责人往往直接向公司首席风险官汇报 D. 第二道防线提前介入

描述：国际投行模型风险管理趋势 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0

二、多项选择题

5. 国内模型风险管理的意义包括（ ）。

A. 提高财务报表数据披露的准确性 B. 提高风险对冲策略的有效性

C. 准确测算监管与经济资本，有效制定资本计划，优化资本配置 D. 有效管理各项业务和公司整体的风险暴露

描述：国内模型风险管理背景及意义 您的答案：未答此题！ 题目分数：10 此题得分：0.0

6. 国债期货套利策略的流动性风险来源于（ ）。 A. 融资期限与套利期限错配 B. 国债期货价格下跌 C. 保证金占用 D. 交割券占用

描述：国债期货期现套利策略 您的答案：D,C,A 题目分数：10 此题得分：10.0

7. 以下选项属于模型风险来源的是（ ）。 A. 模型由于市场变化不再适用 B. 模型假设不合理 C. 未授权的模型变更 D. 模型实现差错

描述：模型风险来源 您的答案：B,A,D,C 题目分数：10 此题得分：10.0

8. 量化模型在金融行业的应用主要集中在以下哪些方面？ A. 投资策略 B. 定价估值 C. 客户关系管理 D. 风险管理 描述：模型简介 您的答案：B,A,D 题目分数：10 此题得分：10.0

三、判断题

9. 套利指为减低某一项投资的风险而进行的投资，强调的是规避风险，把风险转让出去。

描述：套利与对冲的区别 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0

10. 完整的投资策略风险评估框架应该包含事前风险评估、事中风险监控、事后风险回测与评估。

描述：投资策略风险评估架构、政策和流程 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0

一、单项选择题

1. 模型发起者、开发者和使用者是模型风险管理的（ ）。 A. 第一道防线 B. 第二道防线 C. 第三道防线 描述：模型治理 您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0

2. 模型风险管理框架整体有效性评估属于（ ）的职责。 A. 模型开发者 B. 模型风险管理群组 C. 高级管理层 D. 稽核 E. 模型使用者 描述：模型治理 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0

3. 独立模型验证属于（ ）的职能。 A. 模型开发者 B. 董事会

C. 模型风险管理群组 D. 高级管理层 E. 模型使用者 描述：模型治理

您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0

4. 以下不属于LTCM破产事件发生原因的是（ ）。 A. 模型存在缺陷

B. 程序化交易难以对非预期事件作出最优应对 C. 高杠杆比率 D. 交易员瞒报头寸

描述：LTCM破产事件回溯 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0

二、多项选择题

5. 国债期货套利策略的流动性风险来源于（ ）。 A. 融资期限与套利期限错配 B. 国债期货价格下跌 C. 保证金占用 D. 交割券占用

描述：国债期货期现套利策略 您的答案：A,D,C 题目分数：10 此题得分：10.0

6. 以下属于模型开发者职责的是（ ）。 A. 模型开发

B. 模型风险管理制度流程的完备性检查 C. 模型文档化 D. 模型测试 E. 模型实施 描述：模型治理 您的答案：D,E,A,C 题目分数：10 此题得分：10.0

7. 模型验证范围包括（ ）。 A. 模型假设 B. 输入数据 C. 计算过程 D. 输出结果 描述：模型验证 您的答案：D,C,A,B

题目分数：10 此题得分：10.0

8. 量化模型在金融行业的应用主要集中在以下哪些方面？ A. 投资策略 B. 定价估值 C. 客户关系管理 D. 风险管理 描述：模型简介 您的答案：D,A,B 题目分数：10 此题得分：10.0

三、判断题

9. 完整的投资策略风险评估框架应该包含事前风险评估、事中风险监控、事后风险回测与评估。

描述：投资策略风险评估架构、政策和流程 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0

10. 模型风险管理的指导性原则是对模型进行“有效挑战”。

描述：美国模型风险管理监管指引 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0

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