深交所基金业务指南2014(7)

深圳证券交易所证券投资基金业务指南 第八章 分级基金份额折算 二、 不定期份额折算

（一）填报不定期折算计划

基金合同中有不定期折算条款的分级基金，基金管理人在分级基金上市之后，应及时通过基金业务专区中的“业务办理—>基金折算计划填报”填报基金不定期折算计划，并提交基金合同以及基金合同生效公告。

（二）阀值折算触发确认

当可能触发阀值需要进行不定期折算时，基金管理人应在当日16：00前告知基金管理部及深圳结算发行人业务部。当确认当日触发阀值时，则确定次一交易日为折算基准日（R日）。

（三）提交《基金不定期份额折算公告》

折算触发后，基金管理人向深圳结算发行人业务部提交《基金不定期份额折算公告》及暂停R至R+1日跨系统转托管申请，并获得发行人业务部确认。

（四）提交不定期折算业务申请

折算触发后，基金管理人通过基金业务专区中的“业务办理—>基金折算业务申请”提交基金不定期折算业务申请，材料包括《基金不定期份额折算公告》、折算方案（其中折算方案应包含折算业务的日程安排表），深圳结算发行人业务部意见、停复牌申请和基金前收盘价调整申请以及托管人关于当日净值的复核函。

注意事项：刊登下阀值不定期折算公告当日开市起停牌1小时。 （五）提交暂停申购赎回业务申请

R-1日，基金管理人通过基金业务专区中“业务办理—>基金申购赎回—>暂停恢复申购、赎回”提交暂停母基金R日至R+1日申购、赎回业务申请，并附《基金不定期份额折算公告》及暂停基金申购、赎回申请。

（六）刊登《基金不定期份额折算公告》

R-1日，待基金管理部确认基金折算业务后，基金管理人通过基金业务专区中的“业务办理—>信息披露—>基金临时报告—>分级基金折算—>分级基金折算公告”提交《基金不定期份额折算公告》信息披露。经基金管理部审核后，R日，基金管理人在指定媒体上刊登上述公告。

（七）刊登《基金不定期折算停复牌的公告》

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深圳证券交易所证券投资基金业务指南 第八章 分级基金份额折算 R日，基金管理人通过基金业务专区中的“业务办理—>信息披露—>基金临时报告—>分级基金折算—>折算停复牌公告”提交《基金不定期折算停复牌的公告》信息披露，并提交R+1日停复牌申请文件。经基金管理部审核后，R+1日，在指定媒体上刊登该公告。

注意事项：申请表单中填写停牌时间为R+1日至R+2日10:30停复牌。 （八）提交基金份额净值

R+1日，基金管理人将当日经托管人复核后的基金份额净值通过BPM系统提交至基金管理部，并扫描上传托管人净值确认函。

（九）刊登《基金不定期份额折算结果公告》和《基金不定期份额折算前收盘价调整的公告》

基金管理人通过基金业务专区中的“业务办理—>信息披露—>基金临时报告—>分级基金折算—>分级基金折算结果公告/分级基金折算前收盘价调整公告”提交《基金不定期份额折算结果公告》和《基金不定期份额折算前收盘价调整的公告》信息披露。经基金管理部审核后，R+2日，基金管理人在指定媒体上刊登上述公告。

（十）办理与中登相关的业务

1、R-1日晚上，基金管理人在发送中国结算总部TA系统的行情文件中，暂停R日母基金的申购、赎回、跨系统转托管和场外转托管业务。

2、R日早晨，基金管理人将发送中国结算总部基金业务系统的母基金及子基金的合并/分拆状态置为“不可分拆和合并”。晚上，在发送中国结算总部TA系统的行情文件中，暂停R+1日母基金的申购、赎回跨系统转托管和场外转托管业务。

3、R+1日早晨，基金管理人将发送中国结算总部基金业务系统的母基金及子基金的合并/分拆状态置为“不可分拆和合并”，且将份额批量调整申请数据上传至中国结算总部系统。

基金管理人将基金份额折算比例和折算方法的申请于R+1日11:30前正式发送深圳结算发行人业务部。

4、R+1日晚上，基金管理人在发送中国结算总部TA系统的行情文件中，开放R+2日母基金的申购、赎回、跨系统转托管和场外转托管业务。

5、R+2日早晨，基金管理人将发送中国结算总部基金业务系统的母基金及

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深圳证券交易所证券投资基金业务指南 第八章 分级基金份额折算 子基金的合并/分拆状态置为“可分拆和合并”。

注：1、R日为份额折算基准日；

2、分级基金折算应按照需要进行折算的基金份额代码分别提交公告文

件；

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深圳证券交易所证券投资基金业务指南 第九章 LOF、ETF份额折算 第九章 LOF、ETF份额折算

一、 LOF份额折算

（一）向深圳结算提交《基金份额折算公告》

R-5日前，基金管理人向深圳结算发行人业务部提交《基金份额折算公告》(含折算比例、暂停R日申赎的内容)。

（二）刊登《基金份额折算公告》信息披露业务申请

R-4日，基金管理人通过我所基金业务专区中的“业务办理—>信息披露—>基金临时报告—>基金折算/拆分”提交《基金份额折算公告》信息披露业务申请，附深圳结算发行人业务部盖章件。

经基金管理部确认后，基金管理人次日（R-3日）在中国证监会指定报刊刊登《基金份额折算公告》。

（三）提交暂停申购赎回申请

R-4日，基金管理人通过基金业务专区中的“业务办理—>基金申购赎回—>暂停恢复申购赎回”提交R日暂停申赎申请。

（五）刊登《折算结果公告》

R日日终，基金管理人通过我所基金业务专区中的“业务办理—>信息披露—>基金临时报告—>基金折算/拆分”提交《折算结果公告》（含R+1日恢复申赎的内容）信息披露业务申请，附发行人业务部出具的折算后股本结构表。

经基金管理部确认后，基金管理人次日（R+1日）在中国证监会指定报刊刊登《折算结果公告》。

注：1、R日为权益登记日、折算日，R+1日为除权日。

2、折算期间，基金管理人除了以上工作外，还应按照中国结算总部及

深圳结算的规定办理相关业务。

二、 ETF份额折算

（一）向深圳结算提交《基金份额折算公告》

R-5日前，基金管理人向深圳结算发行人业务部提交《基金份额折算公告》(含折算比例、暂停R日交易和申赎的内容)。

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深圳证券交易所证券投资基金业务指南 第九章 LOF、ETF份额折算 （二）刊登《基金份额折算公告》

R-4日，基金管理人通过我所基金业务专区中的“业务办理—>信息披露—>基金临时报告—>基金折算/拆分”菜单提交《基金份额折算公告》信息披露业务申请，同时提供发行人业务部盖章件。

经基金管理部确认后，基金管理人次日（R-3日）在中国证监会指定报刊刊登《基金份额折算公告》。

（四）刊登《R日停复牌及暂停申购、赎回公告》

R-1日，基金管理人通过我所基金业务专区中的“业务办理—>信息披露—>基金临时报告—>停复牌公告”菜单提交《R日停复牌及暂停申购、赎回公告》（含R+1日恢复申赎的内容）信息披露业务申请，填写停复牌参数。

经基金管理部确认后，基金管理人次日（R日）在中国证监会指定报刊刊登《R日停复牌及暂停申购赎回公告》。

（五）暂停R日申购、赎回处理

R-1日终，基金管理人做暂停R日申购、赎回处理, 修改R日PCF清单参数(包括最小申购、赎回单位、是否发布IOPV、是否允许申购、是否允许赎回，详见附件)

（六）刊登《折算结果公告》

R日日终，基金管理人通过我所基金业务专区中的“业务办理—>信息披露—>基金临时报告—>基金折算/拆分”菜单提交《折算结果公告》（含R+1日恢复申赎、交易的内容）信息披露业务申请，同时提交发行人业务部出具的折算后股本结构表。

经基金管理部确认后，基金管理人次日（R+1日）在中国证监会指定报刊刊登《折算结果公告》。

（七）恢复R日申购、赎回处理

基金管理人做恢复R日申购、赎回处理,修改R+1日PCF清单参数(包括是否发布IOPV、是否允许申购、是否允许赎回，详见附件)

注：1、R日为权益登记日、折算日、除权日

2、折算期间，基金管理人除了以上工作外，还应按照中国结算总部及

深圳结算的规定办理相关业务。

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