高级计量经济学课后习题参考答案(5)

本表格。

（1） 当??1时，估计模型并解释其经济意

义。

（2） 以??1时所得到的参数估计量作为初

始值，采用高斯-牛顿迭代方法回归模型参数。 解答：

（1） 当??1时，消费函数形式为C????Y??

??11.15?0.899Y，说明每增加1样本回归方程为C元收入，消费就会增加0.899元。另外，我们注意到常数项在5%的水平上是不显著的。

（2） 以（11.14574，0.898534，1）作为

初始值，

采用高斯-牛顿迭代得到样本回归方程为 ??187.899?0.246Y C1.156Eviews代码为： ls cons c y coef(3) b

param b(1) 11.14574 b(2) 0.898534 b(3) 1 在 Eviews 主菜单，Quick/Estimate

Equation…，弹出Equation Estimation 窗口，在Specification 中输入方程cons=b(1)+b(2)*(y^b(3))

4.2对某种商品的销售量Y进行调查，得到居民可支配收入X，其他消费品平均价格指数X的数据见课本145页。

（1）若以X、X为解释变量，问是否存在多重共线性？

（2）你认为比较合适的模型是什么？ 解答：

以X、X为解释变量，回归得到

121212

R=0.982189,但自变量X的回归系数在5%的水平上并不显著

计算X、X间的相关系数为：r?0.991796

2112X1X2

做辅助回归得到：

???26.48919?1.256757XX12t??4.526642 21.94471p?0.0019 0.0000R2?0.983659 R2?0.9816172

21辅助回归的R大于主回归的R。所以，以X、X为解释变量，会产生多重共线性。

（2）采用逐步回归法，首先用X作为自变量对Y进行回归，得到

???39.01799?0.521613X R=0.952177 Y利用X作为自变量对Y进行回归，得到 ???54.36514?0.670541X R=0.979972 Y

4.3根据我国1985-2001年城镇居民人均可支配收入y和人均消费性支出x的数据，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：

y?137.42?0.77x (5.88) (127.09)R?0.999; S.E?51.9; DW?1.205; F?16151

e??451.90?0.87x (-0.28) (2.10)R?0.477; S.E?3540; DW?1.91; F?4.424

212122122ii2e（1） 解释模型中0.77的经济意义； （2） 检验该模型是否存在异方差性； （3） 如果模型存在异方差，写出消除模型

异方差的方法和步骤。 解答：

（1）凯恩斯绝对收入假说：在短期中，消费取决于收入，随着收入的增加消费也将增加，但消费的增长低于收入的增长。 0.77表示收入每增加1单位，其中有0.77单位用于消费，即边际消费倾向。

（2）异方差检验方法：Goldfeld-Guandt检验，Breusch-Pagan检验，White检验 本题中适用White检验法。 nR?17?0.477?8.109，查表得??1??3.841 nR???1?，所以拒绝原假设，模型存在异方差。 （3）

利用残差与自变量之间的回归方程e??451.90?0.87x，在原模型y????x??两边同除以?451.90?0.87x，得到新模型

yx?????? ?451.90?0.87x?451.90?0.87x?451.90?0.87x?451.90?0.87x2e0.052e0.052iiiiiiiiiii即先对原始数据进行处理，自变量与因变量

同除以?451.90?0.87x，然后对处理后的数据进行OLS估计。 注：回归方程e??451.90?0.87x中x 的系数并不显

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