IMIX协议分析(7)

→ → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → 448 452 802 → → → → → → → → → → 803 523 803 523 803 523 803 523 803 523 803 523 803 523 803 523 803 523 803 PartySubIDType PartySubID PartySubIDType PartySubID PartySubIDType PartySubID PartySubIDType PartySubID PartySubIDType PartyID PartyRole NoPartySubIDs PartySubID PartySubIDType PartySubID PartySubIDType PartySubID PartySubIDType PartySubID PartySubIDType PartySubID PartySubIDType 2 XXXXXXXX 15 XXXXXXXX 23 XXXXXXXX 110 XXXXXXXX 112 ICBC00000000000000BNJ 120 4 XXXX 2 XXXXXXXX 15 XXXXXXXX 23 XXXXXXXX 110 XXXXXXXX 112 资金账号 资金账户户名 资金开户行 资金开户行联行行号 资金账号 资金账户户名 资金开户行 资金开户行联行行号

6.14 盘后消息重发

为了确保API用户能够收到所有的消息，避免特殊原因的消息丢失，盘后固定时点CSTP系统会向特定用户重发一次当天的所有消息，此类消息的消息结构和内容与日间收到的消息格式和内容上都是一样的，只是消息头中的域 115的取值是“RESEND”，而不是普通消息中的“CFETS-RMB”, 标识消息的发送方是消息重发系统，而不是本币交易系统。API用户可以用重发的消息和当天收到的消息比较，以防止消息丢失。

判断消息是否是重发的标准是115域的取值，取值是“RESEND”标明是API盘后重发消息，取值是“CFETS-RMB”标明消息是盘中正常收到的消息。

API用户盘中收到的消息的消息头结构示例如下： 8 9 35 34 BeginString BodyLength MsgType MsgSeqNum IMIX.1.0 1 6 24 20070820-12:40:52 SendingTime 00 消息的最初发送方是115 OnBehalfOfCompID CFETS-RMB 本币交易系统 CFETS-RMB-CS49 SenderCompID TP BC0000000000056 TargetCompID 00000BSH BC0000000000057 TargetSubID 00000BSH-小张

意向性报价 消息序列号 发送时间 API用户盘后重发的消息的消息头结构示例如下： 8 9 35 34 BeginString BodyLength MsgType MsgSeqNum IMIX.1.0 1 6 24 20070820-12:40:52 SendingTime 00 消息的最初发送方是115 OnBehalfOfCompID RESEND 重发系统 CFETS-RMB-CS49 SenderCompID TP BC0000000000056 TargetCompID 00000BSH BC0000000000057 TargetSubID 00000BSH-小张

意向性报价 消息序列号 发送时间 6.15 系统更新报价消息

对于任何一笔报价，在成交达成之后，报价的状态需要从新报价转换成成交状态，交易系统会向CSTP成员发送一条报价修改消息，其中域297 QuoteStatus取值107，标识状态是“已成交”。对于点击成交和做市报价，每次在点击成交之后，如果剩余量不为零，在成交单发出之前，系统会首先发送一条报价修改消息，其中域10087 LeavesTotalQty标识原报价的剩余量，32 LastQty标识到目前为止该报价已经被成交的总量，297 QuoteStatus取值108表示部分成交。如果原报价量被点击完，在成交单之前仍然会有一条报价修改消息，其中10087取值为0，297取值为107。

6.16 报价状态“发送”和“收到”的说明

对于报价的发送方和接收方“报价状态”前台显示的是“发送”或“收到”，但是从消息的角度，IMIX消息中没有这两个状态，在对话报价中双方收到的状态都是“正常”（297=16），如果用户需要显示“发送”或“收到”，需要用户根据逻辑判断，判断逻辑如下：

根据128域中的机构ID找到消息体中的相同的机构ID的Parties 组件，判断组件中的452 PartyRole的取值，如果是101（报价发起方），则该机构的“报价状态”就是“发送”；如果是102（对手方），则该机构的“报价状态”就是“收到”。

6.17 结算方式

域919 DeliveryType、10045 DeliveryType2、10098 LegDeliveryType和10459 LegDeliveryType2都是标识结算方式或到期结算方式，取值都是0 - DVP;4 - PUD;5 - DUP;6 - BVB;7-NONE;8-BVBF;9-BVP，业务关系对应如下： 0 – DVP 券款对付 4 – PUD 见券付款 5 – DUP 见款付券 6 – BVB 券券对付 7 – NONE 纯券过户 8 – BVBF 返券付费解券 9 – BVP 券费对付

6.18 期限的转换

除现券市场和资产支持证券市场以外都有期限要求，其中信用拆借、质押式回购、买断式回购、债券借贷、债券远期界面显示要求期限精确到天，如“32”天；利率互换市场期限以YMD的格式显示，如“2M”；远期利率协议以“远期期限*合约期限”的方式显示，如“2M*8M”。

对于API消息，信用拆借、质押式回购、买断式回购、债券借贷、债券远期市场的消息中，域10316的取值既是“期限”的数据。对于利率互换市场，10316的取值以YYMMMDDD的格式传，如交易期限是6个月，消息中10316=6000，如果是1年，消息中10316=1000000.对于远期利率协议市场，传输方式与利率互换市场一致，但是通过两个域传，10314传远期期限，10316传合约期限。

对于报表，将以YYMMMDDD的格式发送，如果收到的是178天，表明期限是178天；如果传的是2000，表明是2M，如果是1000000，表明是1Y。

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