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IMIX协议分析(5)

来源:网络收集 时间:2018-11-27 下载这篇文档 手机版
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浮动报价明细以及浮动-浮动报价明细。

例如:组件用于双向报价场景中,或者利率互换的意向报价中。 信用拆借市场的双向意向报价消息结构片段如下,其中域< NoLegs>=2可表示该报价为双向的报价,具体的报价信息在Leg重复组中传输。

域号 537 48 555 域名 QuoteType SecurityID NoLegs 取值 101 IBO2M 2 双向报价 两个重复组表示双向报价信息 → → → → → 见附录 682 566 686 见附录 见附录 LegSide LegIOIQty LegPrice LegPriceType LegSettlCurrAmt2 LegAccruedInterestTotalAmt LegSide LegIOIQty LegPrice LegPriceType 1 1208000000 4.53 1 1214747000 6747000 4 1208000000 4.53 1 → → → → → 见附录 682 566 686 表 13

再例如:利率互换市场的固定-浮动意向报价结构如下: 域号 域名 取值 固定-浮动报价 意向报价 54 537 48 Side QuoteType SecurityID J 0 FR007/Shibor3M_1Y 555 → → 624 566 NoLegs LegSide LegPrice 2 1 0.1 固定-浮动交易信息 固定支付端 → → → → 686 624 686 677 LegPriceType LegSide LegPriceType LegBenchmarkCurveName 3 B 6 LIBOR6M 浮动支付端(基准利率端) 浮动利率 参考利率 表 14

再例如:利率互换市场的浮动-浮动意向报价结构如下: 域号 域名 取值 浮动-浮动报价 意向报价 54 537 48 Side QuoteType SecurityID K 0 FR007/Shibor3M_1Y 555 NoLegs 3 浮动-浮动交易信息 参考利率1双向报价和参考利率2信息 → → → 624 686 677 LegSide LegPriceType LegBenchmarkCurveName 1 6 LIBOR3M 参考利率1支付端 浮动利率 参考利率1 → → 624 686 LegSide LegPriceType 4 6 参考利率1收取端 浮动利率 → 677 LegBenchmarkCurveName LIBOR3M 参考利率1 → → → 624 686 677 LegSide LegPriceType LegBenchmarkCurveName B 6 LIBOR6M 参考利率2(基准端) 浮动利率 参考利率2 表 15 其中Leg重复组可用于表示浮动端或者固定端的明细,具体的取值详见相关文档中的

《IMIX-成员端数据下载-Dictionary.XSL》

6.10 发送范围

IMIX协议中使用RoutingGrp和GroupGrp表示发送范围的详细信息.

215 (NoRoutingIDs)表示发送范围的数目

216 (RoutingType)表示发送范围类型,取值如下 1-目标对手方(一般对话报价都只有一个) 2-目标对手方列表(多个) 5-所有市场参与者

217 (RoutingID)为发送目标的标识代码。 例如:

发送范围包括一个指定对手方和两组指定对手方,则用RoutingGrp按照如下表示。 NoRoutingIDS=3,表示三个重复组件来表示这三种发送范围,其中一种范围是RoutingType=1,RoutingID=100000311000000101001代码,表示指定一个对手方代码,此时在Parties组件里面会有相关对手方信息,包括交易员信息等。

另外两种范围分别是RoutingType=2,RoutingID=GroupID1和RroutingType=2,RoutingID=GroupID2

使用GroupGrp组件表示对手方列表信息。

例子1:发送范围确定为另一家结构,则消息片段为 域号 54 域名 Side 取值 1 215 → → 216 217 448 452 802 → → → → 523 803 523 803 NoRoutingIDs RoutingType RoutingID NoPartyIDs PartyID PartyRole NoPartySubIDs PartySubID PartySubIDType PartySubID PartySubIDType PartyID PartyRole 1 1 B0000000000000000001 2 B0000000000000000001 102 2 张三 两个报价相关方 对手方 453 → → → → → → → → → 发起方 101 B0000000000000000001 130 A0000000000000000001 101 448 452 表 16

RoutingID和PartyID相同,表明机构A发送给机构B,这个场景可以不用使用RoutingGrp 例子2:发送范围确定为所有参与者,则消息片段为

域号 54 215 → 216 域名 Side NoRoutingIDs RoutingType NoPartyIDs 取值 1 1 5 1 发送全市场 由于是发送给全市场的,所以只需要填入发起方信息。 453 → 448 PartyID B0000000000000000001 → → → → → 452 802 → → → 523 803 523 PartyRole NoPartySubIDs PartySubID PartySubIDType PartySubID 102 2 张三 101 30000033000000101003 → → 803 PartySubIDType 130 表 17 例子2:发送范围确定为多个对手方列表,则消息片段为 域号 54 215 → → → → 216 217 216 217 523 域名 Side NoRoutingIDs RoutingType RoutingID RoutingType RoutingID NoGroupsIDs GroupID GroupRole NoPartyIDs PartyID PartySubID 取值 1 2 2 LIST1 2 LIST2 2 LIST1 102 2 机构1 张三 两个列表 发送给列表LIST1 发送给列表LIST2 两个列表信息 10205 → → → → → 10059 10060 → →

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