计量经济学期末考试大全(含答案)(8)

初级计量经济学课后答案

1） 回归模型包含一个截距项。 2） 变量X是非随机变量。

3） 扰动项的产生机制：ut ut 1 vt 1 1。 4） 因变量的滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中。 检验步骤

1）进行OLS回归，并获得残差。 2）计算D值。

3）已知样本容量和解释变量个数，得到临界值。 4）根据下列规则进行判断：

七． （15分）下面是宏观经济模型

Mt C(1)*Pt C(2)*Yt C 3 *It C 4 *Mt 1 utDIt C 5 *Mt C 6 *Yt utC

A

Y C7*I u ttt

变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。 4． 指出模型中哪些是内生变量，哪些是外生变量。（5分） 答：内生变量为货币供给Mt、投资It和产出Yt。

外生变量为滞后一期的货币供给Mt 1以及价格指数Pt

5． 对模型进行识别。（4分） 答：根据模型识别的阶条件 方程（1）：k=0<m-1=2，不可识别。 方程（2）：k=2=m-1，恰好识别。 方程（3）：k=2=m-1,恰好识别。

6． 指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分）

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