计量经济学期末考试大全(含答案)(13)

初级计量经济学课后答案

计量经济学试题二答案

一、判断正误（20分）

1. 随机误差项ui和残差项ei是一回事。（ F ） 2. 给定显著性水平a及自由度，若计算得到的设（ F ）

t值超过临界的t值，我们将接受零假

3. 利用OLS法求得的样本回归直线Yt b1 b2Xt通过样本均值点(,)。（ T ）

4. 判定系数R TSSESS。（ F ）

5. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（ F ）

6. 双对数模型的R值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（ T ）

7. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。（ F ）

8. 在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（ T ） 9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（ T ） 10. 如果零假设H0：B2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B2一定是0。 （ F ）

二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。(10分) 解：依据题意有如下的一元样本回归模型：

Yt b1 b2Xt et (1) 普通最小二乘原理是使得残差平方和最小，即

2

2

minQ min et2 min (Yt b1 b2Xt)2 (2)

根据微积分求极值的原理，可得

Q Q

0 2 (Yt b1 b2Xt) 0 b1 b1

(3) Q Q

0 2 (Yt b1 b2Xt)Xt 0 b2 b2

(4)

将(3)和(4)式称为正规方程，求解这两个方程，我们可得到：

Y nb b X

YX b X b X

ii

1

2

i

i

1

i

2

2

i

(5)

解得：

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