计量经济学期末考试大全(含答案)(7)

初级计量经济学课后答案

答案：

后果：OLS估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在t分布和F分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。 补救措施：加权最小二乘法（WLS）

2 i1．假设已知，则对模型进行如下变换：

Yi

i

2 i2．如果未知

B1

i

B2

Xi

i

ui

i

（1）误差与Xi成比例：平方根变换。

B2

可见，此时模型同方差，从而可以利用OLS估计和假设检验。

2222Eu X Xii

（2） 误差方差和i成比例。即

YiXuB

1 B2i iXiXiXiXi

3． 重新设定模型：

五．多重共线性的后果及修正措施。（10分） 1） 对于完全多重共线性，后果是无法估计。

对于高度多重共线性，理论上不影响OLS估计量的最优线性无偏性。但对于个别样本的估计量的方差放大，从而影响了假设检验。

实际后果：联合检验显著，但个别系数不显著。估计量的方差放大，置信区间变宽，t统计量变小。对于样本内观测值得微小变化极敏感。某些系数符号可能不对。难以解释自变量对应变量的贡献程度。

2） 补救措施：剔出不重要变量；增加样本数量；改变模型形式；改变变量形式；利用先验信息。

六． 试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 答案： 使用条件：

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