2012年专用真实风险管理历年试卷及详解一(3)

77.假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑:19000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95％的可能处于（ ）区间。 A.（1.8750，1.9250） B.(1.8000，2.0000) C.（1.8500，1.9500） D.(1.8250，1.9750)

78.风险管理的最基本要求是（ ）。 A.适时、准确地识别风险 B.准确、详细地计量风险 C.适时、完整地监测风险 D.迅速、有效地控制风险

79.在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（ ）。 A.5Cs系统 B.5Ps系统

C.AMEL分析系统 D.5Its系统

80.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17％、0.60％、0.60%,则3年的累计死亡率为（ ）。 A.0.17％ B.0.77％ C.1.36％

D.2.32％

81.假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y，则X1和Y1的相关系数为（ ）。 A.0.3 B.0.6

C.0.09 D.0.15

82.下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是（ ）。 A.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性

B.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性 C.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度

D.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布 83.下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（ ）。 A.Credlt Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析 B.Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型

C.Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险 D.Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念 84.下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ）。 A.信用风险监测是一个静态的过程

B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高

D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况 85.下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（ ）。 A.资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制 B.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段

C.20世纪60年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段

D.1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成 86.下列关于国家风险的说法，正确的是（ ）。 A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险 B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围 87.商业银行风险管理的主要策略不包括（ ）。 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险规避

D.风险隐藏

88.下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。

A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿 C.风险转移只能降低非系统性风险 D.风险规避可分为保险规避和非保险规避 89.随机变量X的概率分布表如下： K14.10P20％40％40％

则随机变量X的期望是（ ）。 A.5.8 B.6.0 C.4.0

D.4.8

90.下列（ ）越高表明商业银行的流动性风险越高。 A.现金头寸指标 B.核心存款比例

C.流动资产与总资产的比率

D.易变负债与总资产的比率

二、多项选择题（共40题，每小题1分，共40分）以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。 1.下列关于客户评级、评分的验证的说法，正确的有（ ）。 A.这些验证是监管部门的责任

B.随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进 C.对于不同银行应该采用统一的方法

D.内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证 E.验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段 2.信用风险报告的职责有（ ）。 A.应实施并支持一致的风险语言、术语

B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息 C.传递商业银行的风险容忍度 D.传递银行的风险偏好

E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识 3.下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有（ ）。 A.是指信用风险损失分布的数学期望

B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失 C.是商业银行没有预计到的损失

D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失 E.预期损失率：预期损失／资产风险敞口

4.国内银行界普遍认为声誉风险管理的最好办法是（ ）。 A.推行全面风险管理理念

B.改善公司治理

C.预先做好危机防范准备

D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 E.加强对声誉风险的量化分析

5.银行监管的必要性原理可以概括为（ ）。 A.公共性质论 B.利益冲突论 C.债券保护论 D.银行风险论

E.适度竞争论

6.一般情况下，金融风险可能造成的损失有（ ） A.系统性风险 B.预期损失 C.非预期损失 D.灾难性损失 E.非系统性风险

7.《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（ ）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。 A.违约概率 B.违约损失率 C.违约风险暴露 D.违约原因 E.期限

8.内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括（ ）。 A.财务、会计错误 B.文件、合同缺陷 C.产品设计缺陷

D.交易、定价错误

E.错误监控、报告

9.下列关于客户信用评级说法正确的有（ ）。

A.是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价 B.评级的主体是商业银行 C.评级的主体是客户自身 D.评价结果是信用等级和PD

E.能够有效区分违约客户以及能够准确量化客户违约风险 10.下列属于市场风险的有（ ）。 A.利率风险 B.股票风险 C.违约风险 D.汇率风险 E.商品风险

11.国家风险可分为()。 A.政治风险 B.信用风险 C.社会风险 D.经济风险

E.操作风险

12.下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有（A.权益资本 B.公开储备 C.重估储备

D.普通贷款储备

E.混合型债务工具

13.流动性比例中流动性资产包括（ ）。 A.在中国人民银行超额准备金存款 B.一个月内到期的应收账款

C.一个月内到期的贴现及其他买入票据 D.一个月内到期的次级类贷款 E.一个月内到期的债券

14.商业银行风险管理流程包括（ ）。 A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制

E.风险对冲

15.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括()。 A.经销商风险 B.假按揭风险

C.由于房产价值下跌导致超额押值不足 D.借款人的经济财务状况恶化的风险 E.国家对房市采取宏观调控策措施

。 ）

16.KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括（ ）。 A.贷款承诺的利息

B.与贷款相同期限的零息国债的收益率 C.贷款的违约回收率 D.贷款期限

E.借款企业的市场价值

17.2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有（ ）。

A.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还

B.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素 C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分

18.计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?（ ） A.违约概率 B.违约损失率 C.行业风险指数 D.期限

E.违约风险暴露

19.盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有（ ）。 A.销售毛利率 B.销售净利率 C.资产负债率 D.净资产收益率

E.总资产周转率

20.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括（ ）。 A.资本充足率 B.股本净回报率 C.不良贷款率

D.大额风险集中度

E.不良贷款拨备覆盖率

21.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有（ ）。

A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)

B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据 C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

D.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变

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