2012年专用真实风险管理历年试卷及详解一(2)

39.若借款人甲、乙在内部评级中的违约概率分别为0.02％和0.04％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（ ）。 A.0.02％，0.04％ B.0.03％，0.03％ C.0.02％，0.03％

D.0.03％，0.04％

40.不良贷款拨备覆盖率计算公式为（ ）。

A.(一般准备+专项准备+特种准备)／(次级类贷款+可疑类贷款)

B.(一般准备+专项准备+特种准备)／(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款) C.(一般准备+专项准备)／(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款) D.(一般准备+专项准备)／(次级类贷款+可疑类贷款)

41.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是（ ）。 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿

42.国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是（ ）。 A.股本收益率(ROE) B.资产收益率(ROA)

C.风险调整的业绩评估方法(RAPM) D.风险价值(VAR)

43.商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（ ）。 A.风险转移 B.风险补偿 C.风险分散

D.风险规避

44.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（ ）。 A.当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加 B.随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加 C.随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少

D.当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加

45.马柯维茨提出的（ ）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。 A.均值—方差模型 B.资本资产定价模型 C.套利定价理论 D.二叉树模型

46.假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑∶2.0000美元，美元年利率为3％，英镑年利率为4％，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为（ ）。 A.1英镑=1.9702美元 B.1英镑=2.0194美元 C.1英镑=2.0000美元

D.1英镑=1.9808美元

47.下列关于期权时间价值的理解，不正确的是（ ）。 A.时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分 B.价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值 C.期权的时间价值随着到期日的临近而减少

D.期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值

48.下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是（ ）。 A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制

B.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构 C.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量

D.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度 49.商业银行经营管理的“三性原则”不包括（ ）。 A.安全性 B.稳定性 C.流动性

D.效益性

50.如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（ ）。 A.0.1 B.0.2

C.0.3 D.0.4

51.下列关于流动性比率、指标的说法，不正确的是（ ）。 A.流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强

B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金 C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50％很正常 D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险 52.货币互换交易与利率互换交易的不同点是（ ）。 A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金 B.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金 C.货币互换需要在期初和期末交换本金 D.以上都不对

53.以下关于期权的论述错误的是（ ）。 A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零 54.根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合?（ ）

A.以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产 B.持有待售的投资

C.持有到期的投资

D.贷款和应收款

55.如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（ ）。 A.700万美元 B.500万美元 C.1000万美元

D.300万美元

56.股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为（ ）元。 A.5 B.7 C.-1.8

D.0

57.一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1％，违约后回收率为40％，则预期损失为（ ）万元。 A.3.6 B.36 C.2.4

D.24

58.假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%，则该贷款三年后没有发生违约的概率是（ ）。 A.0.02% B.99.98%

C.17% D.83%

59.某5年期债券，面值为100元，票面利率为10％，单利计息，市场利率为8％，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为（ ）年。 A.1 B.2.5 C.3.5

D.5

60.缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析方法。 A.利率 B.汇率 C.股票价格

D.商品价格

61.投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（ ）。 A.风险规避 B.风险对冲 C.风险分散 D.风险转移

62.2004年底，中国银行监督管理委员会发布了（ ），明确要求商业银行将银行账户和交易账户的区分结果报送中国银行监督管理委员会。 A.《商业银行资本充足率管理办法》

B.《关于下发商业银行市场风险资本要求计算表、计算说明的通知》 C.《商业银行市场风险管理指引》

D.《会计准则第39号》

63.假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4％，则调整为年度比率的RAROC等于（ ）。 A.4.00％ B.4.08％ C.8.00％ D.8.16％

64.下列关于VAR的说法，不正确的是（ ）。 A.均值VAR是以均值作为基准来测度风险 B.均值VAR度量的是资产价值的平均损失

C.零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险

D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

65.下列关于市场风险的说法，不正确的是（ ）。

A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险 B.市场风险具有明显的非系统性特征 C.市场风险与其他风险相比，容易计量 D.银行表内外都存在市场风险

66.外汇结构性风险来源于（ ）。 A.自营外汇买卖 B.代客外汇买卖

C.远期外汇买卖

D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配

67.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（ ）。 A.140 B.150

C.120 D.230

68.根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（ ）。 A.持有待售类资产 B.持有到期的投资 C.贷款

D.应收款

69.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ ）。 A.特殊性、非盈利性和可转化性 B.普遍性、非盈利性和可转化性 C.特殊性、盈利性和不可转化性

D.普遍性、盈利性和不可转化性

70.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是 多方面开展，这里基于（ ）的风险管理策略。 A.风险对冲 B.风险分散 C.风险转移 D.风险补偿

71.风险识别方法中常用的情景分析法是指（ ）。

A.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类

B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案

D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

72.由经济学家坎托和帕克提出的C.P模型用于（ ）。 A.债项评级 B.市场风险评级 C.操作风险评级

D.国家风险主权评级

73.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括（ ）。 A.经营绩效类指标 B.风险可控类指标 C.资产质量类指标 D.审慎经营类指标

74.融资缺口等于（ ）。 A.贷款平均额-存款平均额

B.核心贷款平均额-存款平均额 C.贷款平均额-核心存款平均额

D.核心贷款平均额-核心存款平均额

75.某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMELs综合评级中，该银行应属于（ ）。 A.综合评级1级 B.综合评级2级 C.综合评级3级 D.综合评级4级

76.下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是()。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一 D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险

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