2012年专用真实风险管理历年试卷及详解三(2)

C.支付和结算对应的β值为15％ D.公司金融对应的β值为18％

41.下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。 A.资本金收益率=税后净收入／资本金总额 B.资产收益率=税后净收入／资产总额

C.净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)／资产总额

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入总额-营业支出总额) 42.下列关于风险监管的说法，不正确的是（ ）。

A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况 B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控

C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 D.银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平 43.下列关于风险的说法，错误的是（ ）。 A.风险是损失的来源，同时也是盈利的基础 B.风险是收益的概率分布

C.风险是一个事前概念，损失是一个事后概念

D.风险通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，可以等同于损失本身 44.在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的是（ ）。 A.资产规模和商业银行的风险管理水平 B.资本金规模和商业银行的盈利水平 C.资产规模和商业银行的盈利水平

D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

45.下列哪一项不属于按照信贷产品种类划分的个人客户？（ ） A.汽车消费贷款 B.抵押房地产贷款 C.新申请客户

D.信用卡消费客户

46.系统性风险因素主要通过（ ）来影响贷款组合的信用风险。 A.宏观经济因素

B.借款人的生产经营状况 C.借款人所在行业状况 D.借款人竞争能力状况

47.估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年、涵盖一个经济周期的数据。 A.1 B.3 C.5 D.7

48.经济资本主要是用于规避银行的（ ）。 A.预期损失 B.消耗性损失 C.灾难性损失

D.非预期损失

49.下列业务中包含了期权性风险的是（ ）。 A.活期存款业务

B.房地产按揭贷款业务

C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款 D.托收业务

50.银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的（ ）就会增加。 A.外汇交易风险 B.外汇结构性风险 C.折算风险 D.利率风险

51.远期汇率的决定因素不包括（ ）。 A.即期汇率 B.交易规模 C.期限

D.两种货币之间的利率差

52.下列哪种情况，不是由操作风险引起的？（ ） A.将买入期权的销售记录成了购进

B.在模型需要输入日波动幅度时输入了月波动幅度

C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失 D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格的100倍

53.组合层面的待业风险应关注的因素不包括（ ）。 A.银行客户的行业集中度

B.银行贷款在不同行业中的分布 C.银行主要客户所在行业的特征

D.银行客户集中地区的适用环境和法律环境

54.国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM）中除了RAROC指标之外，另一个常用的指标RAROA是（ ）。 A.风险资本回报率 B.风险资产回报率 C.风险调整资产回报率 D.风险调整资产收益率

55.从互换出售者的角度看，违约互换可以看成（ ）。 A.标的债务中的卖权 B.标的债务中的买权 C.标的债务中的多头头寸 D.标的债务中的空头头寸

56.（ ）是指交易产品在现货市场成交后立即交割划分。 A.现货交易 B.远期交易 C.即期买卖 D.期货交易

57.某进口公司持有美元，但当月要对外支付的货币是日元，可以通过（ ），卖出美元，

买入日元，满足对外支付日元的需求。 A.期货交易 B.远期外汇交易 C.即期外汇交易 D.期权交易

58.风险的（ ）是指一家商业银行发生的风险可能扩散到其他商业银行，并引起类似或相关的风险，或者产生\多米诺骨牌效应\造成系统风险，甚至辐射到经济运行的各个方面。 A.不确定性 B.损益性 C.可能性 D.扩散性

59.20世纪60年代，（ ）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。 A.马科维茨提出的现代资产组合理论

B.夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型

C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D.罗斯提出套利定价理论

60.下列关于收益计量的说法，正确的是（ ）。

A.绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量 B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之积 C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和 D.百分比收益率则是绝对收益

61.商业银行通过一系列制度、程序和方法，对风险进行（ ）。 A.事前监督和纠正、事中防范、事后控制 B.事前控制、事中监督和纠正、事后防范 C.事前防范、事中监督和纠正、事后控制 D.事前防范、事中控制、事后监督和纠正

62.风险文化中最为重要和最高层次的因素是（ ）。 A.管理战略 B.管理制度 C.风险管理理念 D.内部控制

63.按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（ ）。 A.公共客户和私人客户 B.法人客户和个人客户

C.单一法人客户和集团法人客户 D.企业类客户和机构类客户

64.某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为（ ）元。 A.13.0 B.15.0 C.19.8 D.22.5

65.采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（ ）。 A.统计模型具有明显的经济意义

B.统计模型的估计与使用相对比较简单

C.财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异 D.统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化

66.较多地考虑了管理层素质、公司的行业竞争力等定性信息的内部评级方法是（ ）。 A.专家判断法 B.统计模型法 C.信用评分法 D.信用风险模型

67.国际贷款中，弱势债权人可通过（ ）的保护来避免因国家主权风险而作出让步。 A.布雷迪债券的信用品质 B.贷款保证（抵押品） C.双重货币限制条款 D.交叉违约条款

68.下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是（ ）。 A.该指标是一个静态指标

B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

69.下列哪一项与标准利率互换中收入浮动利率的一方有相同的利率风险敞口？（ ） A.相同期限下浮动利率票据的多头 B.相同期限下固定利率票据的多头 C.相同期限下浮动利率票据的空头 D.相同期限下固定利率票据的空头

70.能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法不包括（ ）。 A.持续期分析 B.期限弹性分析 C.敏感分析 D.久期分析

71.（ ）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。 A.历史模拟法 B.方差-协方差法 C.蒙特卡罗模拟法 D.情景分析法

72.监控和报告风险不包括下列哪种情况？（ ） A.财务报表不充分 B.不合适合同条款

C.违反数据保护、隐私保护法及相关法规 D.会计记录错误，数据缺乏

73.系统缺陷造成的风险中不包括（ ）风险。 A.数据/信息质量 B.系统安全

C.系统设计/开发

D.系统报告

74.在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表（ ）。

A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线净收入之间的关系 B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系 C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线净收入之间的关系 D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系

75.《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供三种可供选择的操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是（ ）法。 A.高级计量 B.标准 C.基本指标 D.内部评级

76.目前对操作风险进行评估的要素不包括（ ）。 A.内部操作风险损失数据 B.外部数据

C.商业银行业务环境 D.公司治理结构

77.操作风险评估方法中，自我评估法从（ ）两个角度来评估风险的大小。 A.市场风险和操作风险

B.风险分布和损失发生的概率 C.损失金额和发生概率 D.信用风险和操作风险

78.借入流动性是商业银行降低流动性风险的\最具风险\的方法，原因在于，借入资金时，商业银行不得不在资金成本和（ ）之间做出艰难选择。 A.流动性风险 B.可获性 C.不可获性 D.最终收益

79.下列哪项不属于压力测试的假设情况？（ ） A.6个月Libor增加600个基点 B.某客户违约

C.信用价差增加100个基点 D.主要货币相对于美元升值5%

80.盈利能力监管指标不包括（ ）。 A.净业务收益率 B.正常贷款迁徙率 C.非利息收入比率 D.资产收益率

81.按照我国银监会的规定，下列不属于核心资本的是（ ）。 A.普通股 B.资本公积 C.重估储备 D.未分配利润

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