2012年专用真实风险管理历年试卷及详解三

2012年专用真实银行业从业人员资格认证考试

风险管理历年试卷(三)

时限：120分钟

一、单项选择题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。

1.下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是（ ）。 A.合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本

B.商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商 C.业务外包必须有严谨的合同或服务协议 D.一些关键过程和核心业务不应外包出去

2.下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是（ ）。 A.保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具

B.对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释

C.目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险 D.商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险 3.假设随机变量X服从二项分布B(10，0.1)，则随机变量X的均值为（ ），方差为（ ）。 A.1，0.9 B.0.9，1 C.1，1 D.0.9，0.9

4.（ ）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。 A.系统性风险对冲 B.非系统性风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲 5.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（ ）。 A.风险补偿 B.风险转移 C.风险分散 D.风险对冲

6.下列关于信用风险的表述，不正确的是（ ）。 A.只有违约才能导致信用风险

B.相比信用风险，市场风险数据更容易获得 C.信用风险范围不仅限于贷款业务 D.信息不对称可以引发信用风险

7.下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（ ） A.存货周转率变小

B.显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 C.流动资产比例大幅下降

D.业务性质变化

8.下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是（ ）。 A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值 B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长 C.对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力

D.对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息

9.如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于（ ）亿元。 A.400

B.300C.200 D.-100

10.下列（ ）越高，表示商业银行的流动性风险越高。 A.现金头寸指标 B.核心存款比例

C.易变负债与总资产的比率 D.流动资产与总资产的比率

11.ZETA信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是（ ）。 A.流动资产／总资产 B.流动资产／流动负债

C.(流动资产-流动负债)／总资产 D.流动负债／总资产

12.客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是（ ）。 A.金融损失和财务损失 B.正常损失和非正常损失 C.实际损失和理论损失 D.经济损失和会计损失

13.某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为（ ）天。 A.19.8 B.18.0 C.16.0 D.22.5

14.在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（ ）。

A.息税前利润／总资产 B.销售额／总资产 C.留存收益／总资产

D.股票市场价值／债务账面价值

15.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是（ ）。 A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额 B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理

D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

16.下列情形中，重新定价风险最大的是（ ）。 A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源 B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源 C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源 17.下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（ ）。 A.期货 B.期权 C.货币互换 D.远期

18.按风险发生的范围可将风险划分为（ ）。 A.纯粹风险和投机风险

B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险 19.战略风险属于一种（ ）。 A.长期的潜在的风险 B.短期的风险 C.显性的风险 D.以上都不对

20.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（ ）。 A.声誉风险 B.市场风险 C.战略风险 D.国家风险

21.下列关于信用风险的说法，正确的是（ ）。 A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式 D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

22.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。 A.流动性 B.操作 C.法律 D.战略

23.下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。 A.风险分散 B.风险转移 C.风险对冲 D.风险规避

24.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（ ）。

A.由内而外、自上而下和从已知到未知

B.由表及里、自下而上和从已知到未知 C.由内而外、自下而上和从已知到未知 D.由表及里、自上而下和从已知到未知

25.世界上第一个资产证券化产品是（ ）。 A.住房抵押贷款证券 B.转手转付证券 C.知识产权证券化 D.资产支持证券

26.在用基本指标法计量操作风险资本的公式KBIA=GI×a中，巴塞尔委员会规定固定比例a为（ ）。 A.8％ B.12％ C.15％ D.18％

27.商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的（ ）作为流动性储备。 A.15％ B.30％ C.50％ D.80％

28.风险管理评级是对银行风险管理系统，即（ ）的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。 A.发现、计算、监管和防范风险 B.识别、计量、监测和控制风险 C.发现、计量、监管和控制风险 D.识别、计算、监测和防范风险

29.下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是（ ）。 A.战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手 B.经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一

C.战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面 D.最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案

30.下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是（ ）。

A.经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额／调整后流动性负债余额×100％ B.最大十户存款比例=最大十户存款总额／各项存款×100％ C.存贷款比例不得超过75％

D.存贷款比例=各项存款余额／各项贷款余额 31.我国银行业监督管理的基本法律是（ ）。 A.《巴塞尔资本协议》 B.《巴塞尔新资本协议》 C.《银行业监督管理法》

D.《有效银行监管核心原则》

32.根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是（ ）。 A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加 B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低

C.资本要求为95％置信水平下特定风险暴露的非预期损失 D.期限调整随期限增加而调整增大幅度

33.下列关于留置的说法，不正确的是（ ）。

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式 34.下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（ ）。 A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型 B.信用评分模型对金融数据的要求比较高

C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定 D.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

35.假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选（ ）。

A.买入期限较长的金融产品 B.买入期限较短的金融产品 C.卖出期限较长的金融产品 D.卖出期限较短的金融产品

36.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（ ）。 A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移 37.下列管理商业银行现代风险管理理念的说法，不正确的是（ ）。 A.风险管理的目的就是在实现股东利益的最大化的基础上消除风险 B.风险管理水平体现了商业银行的竞争能力

C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略并服务于业务发展 D.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度 38.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（ ）。 A.资产负债风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.全面风险管理模式阶段 D.负债风险管理模式阶段

39.操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括（ ）。 A.流程分析法 B.德尔菲法 C.引导会议法 D.随机法

40.根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是（ ）。

A.交易和销售对应的β值为8％ B.商业银行业务对应的β值为12％

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