STATA命令应用及详细解释（汇总）(7)

面板数据（Panel Data） 1、基本套路： xtreg y x1 x2,re est store re xtreg y x1 x2,fe est store fe hausman re fe

——如果hausman检验的结果为显著，则采用固 定效应（fe）模型，不显著，则选取随机效应（re）模型 2、随机效应的检验： xtreg y x1 x2,re xttest0 xttest1

—— xttest1是xttest0的扩展，若这xttest0的结果为显著，则采用随机效应（re）模型

xttest1的假设是没有随机效应和/或 没有序列相关，它的七个结果分别表示：

1) LM Test for random effects, assuming no serial correlation （假设没有序列相关情况下对随机效应进行LM检验） 2) Adjusted LM test for random effects, which works even under serial correlation

（假设有序 列相关的情况下对随机LM检验）

3) One sided version of the LM test for random effects （假设没有序列相关的情况下对随机效应进行单边检验） 4) One sided version of the adjusted LM test for random effects

（假设有序列相关的情况下对随机效应进行单边检验） 5) LM test for first-order serial correlation, assuming no random effects

（假 设没有随机效应的情况下对一阶序列相关进行检验） 6) Adjusted test for first-order serial correlation, which works even under random effects

（假设有随机效应的情况下 对一阶序列相关进行检验） 7) LM Joint test for random effects and serial correlation （随机效应和序列相关的联合检验）

3、固定效应模型，可采用广义最小二乘法（gls）进行估算，也可采用固定效应方程（fe）： xtserial y x1 x2 xtgls y x1 x2 xttest2 xttest3

——xtserial用于检验固定效应模型中的一阶序列自相关，可通用于

xtgls和fe之前

——xttest2用于检验不同厂商的相似性，若显著则各厂家的截面相似，可通用于xtgls和fe之后

—— xttest3用于检验固定效应模型中的异方差问题，若显著则有异方差，可通用于xtgls和fe之后

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