计量经济学第三版习题6.2 中国进口需求与国内生产总值案例分析

习题6.2 中国进口需求与国内生产总值

案 例 分 析

应用统计班

姬紫朝

13 132097101

习题6.2 中国进口需求与国内生产总值案

例分析

一、 模型假定

为分析比较中国进口需求与国内生产总值的关系，建立中国进口需求与国内生产总值的回归模型。假设中国进口需求与国内生产总值之间满足线性约束，则理论模型设定为：

Yi=β1+β2Xi+μ

i

式中，Yi表示中国进口需求；Xi国内生产总值。由《中国统计年鉴2012》得到表6.2.1所示的数据。

表6.2.1 1985~2011年中国实际GDP和进口额

二、 参数估计

利用EViews软件，生成Y、X的数据，采用OLS方法估计参数，得到回归结果如图6.2.2

图6.2.2 回归结果

估计结果为

i

=-1668.731+0.265056Xi

（555.7701）（0.011719） t =(-3.002555) (22.61745)

R2=0.953406 F=511.5491 DW=0.60137

三、 检验模型自相关：

该模型回归方程可绝系数较高，回归系数显著。对样本量为27、

一个解释变量的模型、5%的显著水平，查DW统计表可知，dL=1.316，dU=1.469，模型中DW

图6.2.3 残差图

在图6.2.3中，残差的变动有系统模式，连续为正连续为负，表明残差项存在一阶正相关

再用BG检验作自相关检验，利用EViews软件得到检验结果如图6.2.4所示

图6.2.4 BG检验结果

图6.2.4显示LM=TR2=27×0.517409=13.970043，其中p值为0.0009，表明存在自相关。可见模型中t统计量和F统计量的结论不可信，需要采取补救措施。

四、 自相关问题的处理

采用科克伦—奥克特迭代法确定ρ的估计值，再用广义差分法解决自相关问题所得结果如图6.2.5

图6.2.5 科克伦—奥克特估计结果

图6.2.5中DW=1.654764可以判断，dU=1.461，dU

由此得到最终模型为：

i

=-169340928+0.260960Xi

由最终广义差分模型可知，中国进口需求总额每增加1亿元，平均说来国内生产总值将增加0.260960亿元。

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