时间序列实验报告4(2)

（2）从时序图可以看出该序列以年为周期呈现出规则的周期性，基本保持平稳。从自相关图可以看到该序列的自相关数延迟期数3之后基本控制在2倍的标准差范围，可以认为该序列都在零轴附近波动，是平稳序列。 （3）

从检验结果可以看到，p值<0.05，拒绝纯随机的原假设，认为该序列没有纯随机性，信息量大。 3

data test; input x@@; y=dif(x);

time=intnx('month','01jan1969'd,_n_-1); format time monyy.; cards;

10 15 10 10 12 10 7 7 10 14 8 17 14 18 3 9 11 10 6 12 14 10 25 29 33 33 12 19 16 19 19 12 34 15 36 29 26 21 17 19 13 20 24 12 6 14 6 12 9 11 17 12 8 14 14 12 5 8 10 3 16 8 8 7 12 6 10 8 10 5 ;

proc gplot data=test;

plot x*time=1 y*time=2;

symbol1 c=black v=none i=join; symbol2 c=blue v=none i=join; proc arima data=test; identify var=x nlag=24; proc arima data=test; identify var=y nlag=24; run;

（1）

x403020100JAN69APR69JUL69OCT69JAN70APR70JUL70OCT70JAN71APR71JUL71OCT71JAN72APR72JUL72OCT72JAN73APR73JUL73OCT73JAN74APR74JUL74OCT74JAN75time 从自相关图看，该序列的自相关系数一直都比较小，延迟期数达到4之后始终控制在2倍的标准差范围以内，认为该序列在零轴附近波动，是平稳序列。

从检验结果看，p值<0.05，拒绝纯随机的原假设，认为该序列没有纯随机性，信息量大。

（2）

y3020100-10-20-30JAN69APR69JUL69OCT69JAN70APR70JUL70OCT70JAN71APR71JUL71OCT71JAN72APR72JUL72OCT72JAN73APR73JUL73OCT73JAN74APR74JUL74OCT74JAN75time

从自相关图看，该序列的自相关系数一直都比较小，延迟期数达到2之后始终控制在2倍的标准差范围以内，认为该序列在零轴附近波动，是平稳序列。

从检验结果看，p值<0.05，拒绝纯随机的原假设，认为该序列没有纯随机性，信息量大。

（3）

2-6单位根检验：

data test; input x@@; y=dif(x);

time=intnx('month','01jan1969'd,_n_-1); format time monyy.; cards;

10 15 10 10 12 10 7 7 10 14 8 17 14 18 3 9 11 10 6 12 14 10 25 29 33 33 12 19 16 19 19 12 34 15 36 29 26 21 17 19 13 20 24 12 6 14 6 12 9 11 17 12 8 14 14 12 5 8 10 3 16 8 8 7 12 6 10 8 10 5 ;

proc gplot data=test; plot x*time=1 y*time=2;

symbol1 c=black v=none i=join; symbol2 c=blue v=none i=join; proc arima data=test; identify var=x nlag=24; proc arima data=test; identify var=y nlag=24; proc arima data=test;

identify var=x stationarity=(adf=3); identify var=y stationarity=(adf=3); run;

当显著性水平为0.05时，根据p值可以判序列x是不平稳序列。

当显著性水平为0.05时，根据p值可以判序列y是平稳序列。

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