商业银行例题(2)

如果肖五所购汽车价值超过100000元，还应该向银行提供其他资产并经有关部门同意。肖五相中的汽车是富康(1．6i)车价为142 000元，需首付42 600元(大约为车价的30％)，从银行申请的贷款额为99400元。根据省机电设备公司的要求，银行可以为肖五提供12个月、18个月、24个月、30个月、36个月的不同期限的贷款。汽车消费贷款的本金和利息的归还一般都采取等额本息还款法。目前月利率为：半年期4．65?，1年期4．875?，1年半期至3年期4．95?。贷款审批合格后，肖五就可以到省机电设备公司选车并缴纳首付款。 肖五应及时向银行指定的保险公司提供所选车的车型号及发动机号，以便保险公司及时出具保险单据肖五和银行还要到公证处对所签合同进行公证。待完成上述手续后，某机电设备公司便可办理汽车上户手续并将汽车交给肖五。以上这些手续全部在省机电设备公司的现场一次性办理，最短3个小时，最长7天，肖五便可以拿到自己的车。对肖五来说真是既简单又方便，既解除了来回奔波之苦，又减轻了肖五的负担。肖五每月按时向银行归还贷款，贷款全部归还之后，肖五就可以到银行办理贷款结清手续，领回相关手续

问：根据所给计算公式，分别计算贷款期限为1年、2年、3年等不同情况下肖五夫妇的月还本付息额。根据肖五夫妇目前的收入及债务情况，你认为选择还款期限多长为好?为什么? 如果肖五夫妇目前没有任何积累，那么你认为选择富康(1．6i)车型是否恰当?若不当，请为其选择一款更为恰当的车型

3. 某客户借入一笔1年期２000元的贷款，（1）如果采用月等额分期偿还方式，年利率为13% ，试用年百分率法计算该笔贷款的真实利率；（2）如果采用按季偿还的方式，利率为12%，试用单一利率法计算该笔贷款的真实利率；（3）如果采用利息首付的方式，年利率为10%，试用贴现法计算该笔贷款的真实利率；（4）如果采用8%的存款比率、12个月等额分期付款方式，年利率为9% ，试计算该笔贷款的真实利率。通过比较这四种方式，该客户应该选择银行提供的那种贷款？

某客户得到一笔12个月分期支付、1年期限、金额为5000元的贷款，8个月后该客户要求提前还贷，请用78s条款计算银行应该给与客户的利息回扣。

第八章

1. 设某固定收入债券的息票为每年80美元，偿还期为3年，面值为1000美元。该金融工具的实际收益（市场利率）为10%，现行市场价格为950.25美元，求该债券的持续期。 现金流发生时间 1 2 3 总计 现金流 $80 $80 $1080 现值利率因子现值 （10%) 0.9091 0.8264 0.7513 $72.73 $66.12 $811.40 $950.25 $72.73 $132.23 $2464.21 $2639.17 现值×时间 持续期＝ $2639.17/$950.25=2.78(年) 2. 某银行资产负债表如下，该银行拥有1000美元的三类资产:现金、收益率为12%的3年期商业贷款、收益率为8%的6年期国债。银行向1年期的定期存款支付5%的利息，向3年期存款凭证支付7%的利息 资产 现金 市场 价值 100 利率 久期 负债和 净值 市场 价值 利率 5% 7% 久期 1.00 1年期定期存款 620 3年期存款凭证 300 股本 80 3年期商业贷款 700 6年期国债 200 12% 2.69 8% 4.99 （1）3年期存款凭证的久期是多少？

利息=300×7%=21美元

n

D??t?1Ct?tnt?1?r??t?1Ct?1?r?t??2121321???1??2??3?/300?2.81123?1?7%??1?7%?????1?7%??（2）资产加权平均久期和负债加权平均久期各是多少？

?2.81资产加权平均久期 = =2.88年 920920620?1.00?300700200负债加权平均久期= 4.99 =1.59年 ?2.69??10001000

（3）久期缺口是多少？ 久期缺口= D A ? uD L =2.88-0.92×1.59=1.41年 3. 某商业银行资产负债简明表如下表所示：单位：百万元 资 产 现 金 3年期商业贷款 10年期政府债券 总 计 市场价值 100 900 200 1200 利率 12% 10% 负债和股权 1年期定期存款 4年期CDS 负债总计 股 权 总 计 市场价值 500 600 1100 100 1200 利率 7% 8% （1）根据上表中数据计算持续期缺口。 （2）如果利率上升，则该商业银行净资产价值有何变化？

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