计量经济软件Eviews上机指导及演示示例(6)

计量经济软件Eviews上机指导及演示示例

第一阶段：LS CS C G CS(-1) 估计消费的简化式方程 GENR ECS=CS-RESID 计算消费的估计值

LS Y C G CS(-1) 估计收入的简化式方程

GENR EY=Y-RESID 计算收入的估计值

第二阶段：LS CS C EY CS(-1) 估计替代后的消费结构式方程 LS I C EY 估计替代后的投资结构式方程

Dependent Variable: CS Method: Least Squares Sample(adjusted): 1979 2003

Included observations: 25 after adjusting endpoints

Variable CoefficStd. t-Prob. ient Error Statistic C 273.399188.4341.450900.1609 0 5 9 EY 0.26518

0.18542

1.43013

0.166

4 6 1 7 CS(-1)

0.43372

0.45600

0.95115

0.351

9

4

1

9 R-squared 0.99805 Mean dependent 6526.8 var 600 Adjusted R-0.99788 S.D. dependent

4023.squared 1 var 411 S.E. of 185.186 Akaike info

13.39regression 9 criterion 277 Sum squared 754472. Schwarz

13.53resid

1 criterion 904 Log likelihood - F-statistic

5653.164.4097

343 Durbin-Watson 1.45643 Prob(F-0.000stat

9 statistic)

000

Dependent Variable: I Method: Least Squares Sample(adjusted): 1979 2003

Included observations: 25 after adjusting endpoints

Variable CoefficStd. t-Prob. ient

Error Statistic C -219.834-0.25126

计量经济软件Eviews上机指导及演示示例

258.6251

EY

0.40176

5

2

0.01338

9

1.176455 30.0070

4

4 0.000

0 5279.634 3703.951 15.69877 15.79628 900.4222 0.000000

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid

Log likelihood Durbin-Watson stat

0.97509 Mean dependent 3 var 0.97401 S.D. dependent

0 var 597.132 Akaike info

5 criterion 8201047 Schwarz

. criterion -194.2347

F-statistic

0.75140 Prob(F-7 statistic)

方法二：

实际上在Eviews软件中，可以利用命令直接进行二阶段最小二乘估计，命令格式为：

TSLS Yi C 解释变量名 @ C 先决变量名

其中符号@前面是该结构式方程的所有解释变量名，包括内生变量和先决变量；符号@后面是联立方程模型中的所有前定变量。

因此本例可用TSLS命令直接写成： TSLS CS C Y CS(-1)@ C G CS(-1) TSLS I C Y @ C G CS(-1)

Dependent Variable: CS

Method: Two-Stage Least Squares Sample(adjusted): 1979 2003

Included observations: 25 after adjusting endpoints Instrument list: C G CS(-1)

Variable Coefficient 273.3999 0.26518

4 0.43372

9

Std. t-Error Statistic 177.3501 0.17451

9 0.42918

1

1.541583 1.51951

0 1.01059

5

Prob. C Y CS(-1)

0.1374 0.142

9 0.323

2 6526.600

27

R-squared 0.99828 Mean dependent 0 var

计量经济软件Eviews上机指导及演示示例

Adjusted R-0.99812 S.D. dependent

4023.squared 3 var 411 S.E. of 174.294 Sum squared

66832regression

0 resid 4.6 F-statistic 6382.06 Durbin-Watson

1.0033 stat 405

Prob(F-0.00000

statistic)

0

Dependent Variable: I

Method: Two-Stage Least Squares Sample(adjusted): 1979 2003

Included observations: 25 after adjusting endpoints Instrument list: C G CS(-1)

Variable CoefficStd. t-Prob. ient Error Statistic C -131.656-0.061258.6251 4 1.964394 7 Y

0.40176

0.00801

50.1044

0.000

5

9

4

0 R-squared 0.99106 Mean dependent 5279.7 var 634 Adjusted R-0.99067 S.D. dependent

3703.squared 8 var 951 S.E. of 357.616 Sum squared

29414regression

6 resid 61. F-statistic 2510.45 Durbin-Watson

0.8145 stat 465

Prob(F-0.00000

statistic)

0

方法三：

还可以在方程说明窗口中，选择估计方法为TLSL，并在工具变量兰（Instrument List）输入模型中的所有先决变量。

方法四：

借助于Eviews中的System命令，可以直接进行TSLS估计。

28

计量经济软件Eviews上机指导及演示示例

（1）创建系统：在主菜单上单击Objects → New Object，并在弹出的对象列表框中选择System；然后在打开的系统窗口输入结构式模型的随机方程

CS=C(1)+C(2)*Y+C(3)*CS(-1) I=C(4)+C(5)*Y INST G CS(-1)

（2）估计模型：在系统窗口单击Estimate，在弹出估计方法选择窗口中选择TSLS方法后，单击OK。

System: UNTITLED

Estimation Method: Two-Stage Least Squares Sample: 1979 2003

Included observations: 25

Total system (balanced) observations 50 Instruments: G CS(-1) C

CoefficStd. t-Prob. ient Error Statistic C(1) 273.399177.3501.541580.1309 1 3 2 C(2) 0.26518

0.17451

1.51951

0.135

4 9 0 6 C(3) 0.43372

0.42918

1.01059

0.317

9 1 5 6 C(4) -131.656

-0.055

258.6251 4 1.964394 7 C(5)

0.40176

0.00801

50.1044

0.000

5

9 4

0

Determinant residual 1.35E+0

covariance

9

Equation: CS=C(1)+C(2)*Y+C(3)*CS(-1) Observations: 25 R-squared 0.99828 Mean dependent

6526.0 var 600 Adjusted R-0.99812 S.D. dependent

4023.squared 3 var 411 S.E. of 174.294 Sum squared

66832regression 0 resid 4.6

Durbin-Watson 1.00340

stat

5

Equation: I=C(4)+C(5)*Y 29

计量经济软件Eviews上机指导及演示示例

Observations: 25 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Durbin-Watson stat

0.99106 Mean dependent

7 var 0.99067 S.D. dependent

8 var 357.616 Sum squared

6 resid 0.81446

5

5279.634 3703.951 2941461.

第四部分 演示示例

EVIEWS在计量经济学教学过程中的演示示例（一）

练习一（习题集P17第8题）

一、按题意在EVIEWS中输入数据；

二、在主窗口QUICK菜单下选择estimate equation，在弹出对话框中输入Y C X，进行最

小二乘估计参数。

三、在equantion窗口viiew菜单下选择representations选项，可得回归方程。

Y = 49.82200092 + 0.7944335972*X

四、选择equantion窗口viiew菜单下estimation output或stats按钮，可得回归结果输出：

Dependent Variable: Y Method: Least Squares

Date: 10/13/05 Time: 19:47 Sample: 1 30

Included observations: 30 Variable

C X R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood

Durbin-Watson stat CoefficienStd. Error t-Statistic

t 49.82200 0.794434 143.7013 0.025719 0.346705 30.88857 Prob. 0.7314 0.0000 0.971490 Mean dependent var 4342.317 0.970472 S.D. dependent var 1166.015 200.3663 Akaike info 13.50251

criterion

1124106. Schwarz criterion 13.59592 -200.5377 F-statistic 954.1039 1.607925 Prob(F-statistic) 0.000000 五、标准报告形式 Y = 49.82200092 + 0.7944335972*X

（0.346705） （30.88857）

R-squared＝0.971490 S.E. of regression＝200.3663 F-statistic＝954.103925503

六、点预测

Y0 = 49.82200092 + 0.7944335972*1000=844.222(元)

30

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库计量经济软件Eviews上机指导及演示示例(6)在线全文阅读。